پژوهشنامه اقتصادی - فهرست مقالات

آثار رفاهی تحریم‌های اقتصادی (مطالعه موردی ایران)

سهیلا پروین؛ عباس شاکری؛ سمانه ناصری

دوره 22، شماره 84 ، فروردین 1401، ، صفحه 11-38

https://doi.org/10.22054/joer.2022.68460.1071

چکیده

تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری کم هزینه، جایگزین اقدامات نظامی با هزینه‌های مالی، سیاسی و انسانی بالا است. بسته به درجه وابستگی اقتصاد هدف به دنیای خارج، درجه همکاری جامعه بین‌الملل با تحریم‌کنندگان و توانایی بالقوه جایگزینی تولید داخلی با واردات، شدت اثرات تحریم متفاوت خواهد بود. اگر عرضه داخلی از کشش‌پذیری کافی برخوردار باشد، ... بیشتر تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری کم هزینه، جایگزین اقدامات نظامی با هزینه‌های مالی، سیاسی و انسانی بالا است. بسته به درجه وابستگی اقتصاد هدف به دنیای خارج، درجه همکاری جامعه بین‌الملل با تحریم‌کنندگان و توانایی بالقوه جایگزینی تولید داخلی با واردات، شدت اثرات تحریم متفاوت خواهد بود. اگر عرضه داخلی از کشش‌پذیری کافی برخوردار باشد، تحریم مانند یک سیاست جایگزینی واردات می‌تواند به رشد و اشتغال بالاتر بینجامد، در غیر این صورت کاهش واردات به منزله کمبود عرضه و افزایش قیمت کالاها بوده که در اولین گام رفاه جامعه و به ویژه طبقه کم‌درآمد را تحت تاثیر قرار میدهد. این مطالعه آثار رفاهی تحریم بر اقلام اساسی -که افزایش قیمت آنها استاندارد زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد- را بررسی میکند. با استفاده از یک مدل انتخاب چندگزینه‌ای و تابع لاجیت، اثرات درآمدی و هزینه‌ای، ناشی از تحریم و نیز تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت اقلام اساسی بر استاندارد رفاه و احتمال پیوستن خانوار به گروه فقیر مدنظر قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد با توجه به کشش‌ناپذیری عرضه داخلی، امکان جایگزینی واردات محدود بوده، از این رو، اثرات هزینه‌ای تحریم بر اثرات درآمدی آن غالب است. تحت این شرایط، نسبت بیشتری از خانوارها در گروه فقیر قرار میگیرند. برای سال 1398 در گزینه نرخ ارز موثر، برآورد می‌شود با رشد 2/2 درصدی فقر، 570 هزار خانوار (1828هزار نفر) و در گزینه نرخ ارز رسمی با رشد 1/3 درصدی فقر، 802 هزار خانوار (2575) هزار نفر به گروه فقیر پیوسته باشند.

بررسی تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر رفتار نرخ ارز؛ یک شبیه‌سازی

عباس شاکری؛ جاوید بهرامی؛ حمیدرضا درخشان

دوره 20، شماره 76 ، فروردین 1399، ، صفحه 1-54

https://doi.org/10.22054/joer.2020.11899

چکیده

این تحقیق به دنبال معرفی رویکرد مبتنی بر ریزساختار بازار ارز به عنوان نسل چهارم نظریات تبیین رفتار نرخ ارز و کاربرد آن در قالب یک شبیه‌سازی برای به دست آوردن تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر نوسانات نرخ ارز است. رویکرد مبتنی بر ریزساختار ارز به منظور در نظر گفتن ساختار غیرمتمرکز و چندلایه بازار ارز، پیچیدگی‌های اطلاعاتی ... بیشتر این تحقیق به دنبال معرفی رویکرد مبتنی بر ریزساختار بازار ارز به عنوان نسل چهارم نظریات تبیین رفتار نرخ ارز و کاربرد آن در قالب یک شبیه‌سازی برای به دست آوردن تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر نوسانات نرخ ارز است. رویکرد مبتنی بر ریزساختار ارز به منظور در نظر گفتن ساختار غیرمتمرکز و چندلایه بازار ارز، پیچیدگی‌های اطلاعاتی در این بازار و نقش مکانیسم‌های معاملاتی در تعیین نرخ ارز مطرح شده است. پس از معرفی این رویکرد، مدل‌سازی پایه برای شبیه‌سازی انجام شده و در قالب این شبیه‌سازی، تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر نوسان نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفته است که برای این منظور از دو متغیر «تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان« و «خطا در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان» بهره گرفته شده است. نتایج شبیه‌سازی در این تحقیق نشان می‌دهد افزایش تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان به دلیل تشدید نااطمینانی برای فعالان اقتصادی باعث افزایش نوسان متغیر نرخ ارز می‌شود. علاوه بر این، افزایش تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان باعث به تاخیر افتادن عکس‌العمل بازار ارز به تغییر متغیرهای بنیادین ارز می‌شود. با وجود آنکه در این تحقیق، افزایش خطا در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان به شکل غیرخطی باعث تغییر نوسان نرخ ارز می‌شود، اما میزان تاثیرگذاری این متغیر در تحقیق حاضر کمتر از متغیر تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بوده است. با توجه به نتایج این تحقیق، توصیه می‌شود به منظور کاهش در نوسان متغیر نرخ ارز بر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان در کشور افزوده و به ویژه از دوره تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان کاسته شود.

مطالعه آثار سرریز تلاطم بازارهای سهام، طلا، نفت و ارز

خلیل جهانگیری؛ صمد حکمتی فرید

دوره 15، شماره 56 ، فروردین 1394، ، صفحه 161-194

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی روابط بین بورس اوراق بهادار تهران، بازار ارز و سکه طلا (به عنوان بازارهای داخلی) و بازارهای نفت، طلا، بازار سهام آمریکا و شاخص بازار سهام اروپا (به عنوان بازارهای بین‌المللی) طی دوره زمانی فروردین 1380 تا شهریور 1392 با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکوف و محاسبه آثار سرریز انجام گرفته است. جهت برآورد آثار سرریز ... بیشتر

تحلیل واکنش تراز تجاری ایران نسبت به تغییرات نرخ ارز با استفاده از رویکرد پارامتر زمان ـ متغیر

حسن حیدری؛ زهرا صالحیان صالحی نژاد؛ سلیمان فیضی

دوره 14، شماره 54 ، مهر 1393، ، صفحه 67-99

چکیده

با توجه به اهمیت شناسایی ارتباط بین نرخ ارز و تراز تجاری در طراحی موفقیت‌آمیز سیاست‌های تعدیل اقتصادی و لزوم برآورد دقیق کشش تراز تجاری نسبت به تغییرات قیمتی و درآمدی برای زمان‌بندی صحیح اجرای این سیاست‌ها، در این مطالعه، تأثیر متغیرهای درآمد داخلی، درآمد خارجی و نرخ ارز بر تراز تجاری ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا ... بیشتر

بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH

فیروز فلاحی؛ جعفر حقیقت؛ ناصر صنوبر؛ خلیل جهانگیری

دوره 14، شماره 52 ، فروردین 1393، ، صفحه 147-123

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در دادههای روزانه بازدهیهای نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه ... بیشتر

بررسی رابطه بین نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی (با استفاده از رهیافت BVAR با تابع پیشین SSVS): مطالعه موردی ایران

مهدی صادقی شاهدانی؛ حامد صاحب هنر؛ علی طاهری فرد؛ سیدرضا نخلی

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1392، ، صفحه 1-48

چکیده

نرخ ارز یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد است که از کانال‌های مختلف بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می‌گذارد. در این مقاله، آثار شوک‌های ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از روش BVAR با تابع پیشینSSVS برآورد شده است. تمام مدل‌های بیزین مشتمل بر سه جزء اساسی تابع چگالی پیشین، تابع راست‌نمایی و تابع چگالی پسین است و بسته به ... بیشتر نرخ ارز یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد است که از کانال‌های مختلف بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می‌گذارد. در این مقاله، آثار شوک‌های ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از روش BVAR با تابع پیشینSSVS برآورد شده است. تمام مدل‌های بیزین مشتمل بر سه جزء اساسی تابع چگالی پیشین، تابع راست‌نمایی و تابع چگالی پسین است و بسته به اینکه از چه نوع تابع پیشینی در مدل استفاده شود، می‌توان به نتایج مختلفی دست یافت. در این مطالعه نتایج پیش‌بینی مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و مدل خودرگرسیون برداری بیزین با توابع پیشین مختلف از جمله تابع پیشین یادشده (SSVS-VAR) با یکدیگر مقایسه می‌شود. متغیرهای درون‌زای مدل مقاله، نرخ ارز بازاری، پایه پولی، تولید ناخالص ملی، شاخص قیمت و متغیر برون‌زای مدل درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران است. براساس نتایج این مقاله، پیش‌بینی‌های انجام شده با استفاده تابع پیشین SSVS در مورد مقدار آتی هر یک از متغیرهای درون‌زای مدل دقیق‌تر از روش OLS و تابع پیشین مینسوتا است. در نهایت، با استفاده از تابع عکس‌العمل آنی[1] اثر شوک‌های وارده بر متغیر نرخ ارز بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی برآورد شده است. براساس نتایج به‌دست آمده، کاهش قدرت پول ملی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می‌شود و تأثیر مثبت و پایداری بر شاخص قیمت‌ها دارد. [1]- Impulse Response Function

بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

منصور زراءنژاد؛ سحر معتمدی

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1391، ، صفحه 101-116

چکیده

باتوجه به نقش برجسته بورس اوراق بهادار در روند توسعه اقتصادی، در این پژوهش با استفاده از روش علیت تودا - یاماموتو (1995)، آزمون تصحیح خطای گرنجری (1987) و تکنیکهمجمعیبه روش کرانههای پسران، شین و اسمیت (2001) به بررسی این پرسش پرداخته میشود که رابطه بین نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، شوک نفتی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ... بیشتر

بررسی اثر افزایش قیمت صادراتی محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران

حمید محمدی؛ بهاءالدین نجفی؛ وحید دهباشی

دوره 11، شماره 40 ، فروردین 1390، ، صفحه 213-239

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثر افزایش قیمت صادراتی محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران صورت گرفت. برای این منظور الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه و ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 مورد استفاده قرار گرفت. یافتههای مطالعه نشان داد با افزایش قیمت صادراتی محصولات کشاورزی صرفنظر از نوع سیاست ارزی تولید ناخالص داخلی، سرمایهگذاری ... بیشتر

آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت تکانه‌های ارزی بر تراز تجاری ایران (آزمون پدیده منحنی J براساس یک الگوی VECM)

عرفان معماریان؛ سیداحمدرضا جلالی نائینی

دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 45-69

چکیده

در این مقاله، با بهره‌گیری از یک مدل برداری تصحیح خطا و استفاده از آمارهای سری‌زمانی فصلی، رفتار تراز تجاری ایران در برابر شرکای تجاری عمده، به‌صورت پویا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و متغیر نرخ مؤثر واقعی ارز به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی و تعیین‌کننده نوسانات تراز تجاری کشور محاسبه شده است.نتایج حاصل از آزمونهای ... بیشتر

بررسی تأثیر کاهش ارزش پول بر تراز پرداختهای ایران (تحقیق شرط مارشال لرنر در ایران)

فرهاد دژپسند؛ حسین گودرزی

دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 15-41

چکیده

مطالعات کاربردی در مورد کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد استفاده از سیاست کاهش ارزش پول، اثرات مختلفی بر تراز پرداختهای کشورهای در حال توسعه داشته است. سیاست کاهش ارزش پول زمانی می‌تواند کسری تراز پرداختها را تصحیح نماید که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده و سیاستهای پولی و مالی نیز متعاقباً تعیین شده باشد و در حالت انبساطی قرار ... بیشتر

بررسی تابع تقاضای پول در ایران

نظر دهمرده؛ حمیدرضا ایزدی

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 153-169

چکیده

اتخاذ سیاستهای پولی در اقتصاد هر کشور منوط به اطلاع از شکل صحیح تابع تقاضای پول آن کشور است. از طرفی شناخت ثبات تقاضای پول نیز در تصمیم‌گیری اقتصادی، نقش مهمی بازی می‌کند. ما در این تحقیق به تخمین تابع تقاضای پول در ایران برای دوره (1387- 1350) به روش ARDL‌ و به بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته‌ایم. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد ... بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر نامیزانی نرخ ارز و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

منوچهر عسگری؛ حمید توفیقی

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 223-246

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین نرخ واقعی تعادلی ارز، نامیزانی نرخ ارز و بررسی تأثیر نامیزانی نرخ واقعی آن بر رشد اقتصادی است. با توجه به معرفی ادبیات جدید نرخ ارز در اواخر دهه 80 میلادی، وهمچنین مدل‌های اقتصادسنجی ارائه شده در دهه‌های اخیر، مدلی که در این مقاله معرفی شده، مدل پایه‌ای ادواردز است که با توجه به شرایط و ویژگیهای کشور تغییرات ... بیشتر هدف از این تحقیق تعیین نرخ واقعی تعادلی ارز، نامیزانی نرخ ارز و بررسی تأثیر نامیزانی نرخ واقعی آن بر رشد اقتصادی است. با توجه به معرفی ادبیات جدید نرخ ارز در اواخر دهه 80 میلادی، وهمچنین مدل‌های اقتصادسنجی ارائه شده در دهه‌های اخیر، مدلی که در این مقاله معرفی شده، مدل پایه‌ای ادواردز است که با توجه به شرایط و ویژگیهای کشور تغییرات مناسب در آن اعمال شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق برای تعیین نرخ واقعی ارز عبارتند از: نسبت هزینه‌های مصرفی دولت به تولید ناخالص ملی، نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص ملی، حساب سرمایه ، نسبت درآمد نفت و گاز به تولید ناخالص ملی، مازاد رشد عرضة پول نسبت به رشد تولید ناخالص ملی، درصد تفاوت میان نرخ ارز بازار موازی و بازار رسمی. دوره زمانی مورد بررسی در این تحقیق از سال 1338 تا 1386 است. در این مقاله از آزمون همگرایی یوهانسون یوسیلیوس به منظور برآورد رابطه نرخ تعادلی بلندمدت ارز استفاده شده است.پس از محاسبه نرخ واقعی تعادلی ارز، از رابطة بلندمدت برآورد شده نامیزانی به صورت درصد تفاوت میان نرخ واقعی ارز و نرخ واقعی تعادلی ارز برآورد شده، محاسبه گردید. از آنجایی که در بیشترین سالها نرخ ارز در کشور بیش از حد ارزشگذاری شده و به عبارتی نامیزانی منفی بود، مطابق انتظار با قرارگرفتن آن در مدل رشد، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

رابطه نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران (ارزیابی مجدد و توسعه نظریة مقداری پول)

مهناز ربیعی؛ بیژن بیدآباد

دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 67-96

چکیده

در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزة تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارائه می‌شود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه‌ای توسعه داده می‌شود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ... بیشتر در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزة تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارائه می‌شود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه‌ای توسعه داده می‌شود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ارتباط قراردادن معادلات واردات و صادرات بعنوان توابعی از نرخ حقیقی ارز و حساب سرمایه براساس نظریه تفاوت نرخهای بهره داخلی و خارجی و با استفاده از نظریه دیدگاه پولی به تراز پرداختها اثر پول خارجی در نظریة تعمیم داده شدة فیشر، چارچوبی را برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز ترسیم می‌نماید. در این ارتباط از تعریف پول به معنای جمع خالص داراییهای داخلی و خارجی سیستم بانکی برای نشان دادن اثر نرخ بهره داخلی در فرآیند ایجاد تعادل بین طرفین نظریه مقداری پول استفاده شده است. نهایتاً این سیستم معادلات همزمان بخش پول را به بخش اسمی اقتصاد متصل می‌کند. این مقاله با تطبیق ارزش معاملات با مفاهیم عرضة کل در حسابهای ملی (با استاندارد (SNA 1993)[1] سازمان ملل متحد) مبحث مبهم و حلقة مفقود شده سدة اخیر را در مورد ارتباط ارزش معاملات و تولید کل در اقتصاد را روشن می‌نماید. الگوی نظری بدست آمده برای اقتصاد ایران آزمون شد و نتایج تحلیلهای نظری؛ مبنی بر رابطة منفی بین نرخ ارز و نرخ بهره در ایران مورد تأیید است. [1]. System of National Accounts

بررسی سهم تغییرات رابطة مبـادله بر بی‌ثبـاتی نرخ ارز در اقتصـاد ایران

مهدی تقوی؛ آزادمهر کهرام؛ پروانه سلاطین

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، ، صفحه 15-50

چکیده

«رابطة مبادله» یکی از ابزارهای مهم تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان محسوب می‌شود و ارتباط دو طرفه این رابطه و نرخ ارز، مهمترین بخش تحلیل‌های مربوط به آن است. در حقیقت دو منشأ مهم تغییر قیمتهای نسبی در یک اقتصاد، تغییرات نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله می‌باشد. با توجه به اهمیت این ارتباط، مقاله حاضر با استفاده از مدلهای ARDL، VECM، ... بیشتر

بررسی فرآیند اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم شاخصهای قیمت مصرف کننده و واردات در ایران

آمنه خوشبخت؛ محمد اخباری

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، ، صفحه 51-82

چکیده

در این مقاله نحوه و میزان انتقال تغییرات نرخ ارز به شاخصهای‌ قیمت مصرف‌‌کننده و واردات با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری وتوابع واکنش تکانه‌ای و تجزیه واریانس چولسکی به صورت فصلی طی دوره 1383-1369 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می‌دهدکه انتقال تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات بیشتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده ... بیشتر

رقابت‌پذیری مبتنی‌بر نرخ ارز مؤثر واقعی در ایران

محمدجعفر مجرد؛ ابراهیم علی رازینی

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، ، صفحه 131-179

چکیده

نرخ مؤثر واقعی ارز به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل رقابت‌پذیری بین‌المللی تلقی می‌شود. با افزایش آن رقابت پذیری صادراتی کشور افزایش و با کاهش آن رقابت پذیری صادراتی کشور کاهش می‌یابد. لذا حفظ و یا ارتقای نرخ مؤثر واقعی ارز اثر مثبت بر تراز تجاری کشور و کاهش آن اثر منفی بر آن خواهد داشت. عوامل مختلفی نیز بر نرخ مؤثر واقعی ارز تأثیرگذار ... بیشتر نرخ مؤثر واقعی ارز به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل رقابت‌پذیری بین‌المللی تلقی می‌شود. با افزایش آن رقابت پذیری صادراتی کشور افزایش و با کاهش آن رقابت پذیری صادراتی کشور کاهش می‌یابد. لذا حفظ و یا ارتقای نرخ مؤثر واقعی ارز اثر مثبت بر تراز تجاری کشور و کاهش آن اثر منفی بر آن خواهد داشت. عوامل مختلفی نیز بر نرخ مؤثر واقعی ارز تأثیرگذار هستند و شوکهای وارده بر اقتصاد ممکن است در کوتاه مدت نرخ مؤثرواقعی ارز را جابجا کنند ولی در مقاطع زمانی طولانی تر، نرخ مؤثرواقعی ارز تنها بر اساس متغیرهای بنیادی اقتصاد تنظیم می‌شود. لذا به منظور بررسی تأثیر عوامل بنیادین اقتصادی بر نرخ مؤثر واقعی ارز، فرم عمومی معادلات ارائه شده است. پس از انجام برآوردهای مختلف و بررسی آنان از لحاظ نظری، تجربی و معیارهای خوبی برازش، مدل مورد نظر را انتخاب نموده ایم . نتایج حاصل از برآوردها حاکی از آن است که با توجه به آماره‌های مختلف، مدلی که در آن متغیر وابسته، نرخ مؤثر واقعی ارز مبتنی بر ارزش واحد صادرات باشد، بعنوان مدل مناسب تشخیص داده می‌شود.مدل مذکور با استفاده از داده‌های محاسبه شده برای نرخ‌های مؤثر واقعی ارز و داده‌های مربوط به سایر متغیرها، به روش حداکثر راستنمایی(MLE) برآورد شده است. رابطه برآوردی برای نرخ مؤثر واقعی ارز بیانگر یک رابطه بلند مدت بوده و مشاهده گردید که در رابطه بلند مدت، تمامی ضرایب برآوردی دارای علامت مورد انتظار بوده و با مبانی نظری سازگار می‌باشند.

اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران

علیرضا کازرونی؛ نسرین رستمی

دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 177-196

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران است. طبق نظریه نیوکینزین‌ها، اثرات شوک‌ها بر روی متغیرهای کلان اقتصادی به صورت نامتقارن می‌باشد، در حالی که دیدگاه نیوکلاسیک‌ها این فرضیه را رد می‌کند. برای بررسی اثرات شوک‌های نرخ ارز، در مرحله اول؛ با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات، شوک‌ها ... بیشتر هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران است. طبق نظریه نیوکینزین‌ها، اثرات شوک‌ها بر روی متغیرهای کلان اقتصادی به صورت نامتقارن می‌باشد، در حالی که دیدگاه نیوکلاسیک‌ها این فرضیه را رد می‌کند. برای بررسی اثرات شوک‌های نرخ ارز، در مرحله اول؛ با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات، شوک‌ها را به صورت شوک‌های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز نیز، شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز تجزیه می‌کنیم و در مرحلة بعد آنها را بر روی تولید واقعی و قیمت، رگرس می‌نماییم. نتایج برآورد، حاکی از اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت است و شوک‌های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز به صورت متفاوت از هم بر روی تولید واقعی و سطح قیمتها تأثیر می‌گذارد؛ بطوری که شوک‌های پیش بینی شده نرخ ارز بیشتر از شوک‌های پیش بینی نشدةآن، تولید واقعی را دچار نوسان می‌کند. در مورد قیمت نیز عکس این حالت مصداق دارد. همچنین نتایج این مطالعه در مورد اثرات شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز بر روی تولید واقعی و قیمت به این واقعیت منتهی می‌شود که شوک‌های منفی نرخ ارز، تولید واقعی را بیشتر از شوک‌های مثبت آن تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ در حالی که شوک‌های مثبت نرخ ارز روی قیمت بیشتر، تأثیرگذار است.

برآورد رفتار نرخ ارز واقعی در ایران

عبدالمجید جلائی؛ حمیدرضا حری؛ فاطمه ایرانی کرمانی

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 229-255

چکیده

اینکه رفتار نرخ ارز واقعی، چگونه از طریق متغیر‌های کلان اقتصادی یک کشور، تحت تأثیر قرار می‌گیرد، در اقتصاد کشورها، جایگاه ویژه ای دارد. براین اساس، این مقاله سعی کرده، مدل رفتار نرخ ارز واقعی ایران را برای سالهای 1338 تا 1383 برآورد نماید. برآوردمدل از روشVAR و VECMانجام شده، تا رفتار کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز واقعی، تعیین شود. برآورد ... بیشتر

الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار اقتصاد ایران

محمدناصر شرافت جهرمی؛ حسین صمصامی

دوره 6، شماره 21 ، تیر 1385، ، صفحه 81-120

چکیده

بیشتر

اثر کسری بودجه و نرخ ارز بر کسری حساب جاری تراز پرداختهای خارجی ایران

شهرزاد برومند جزی؛ آزادمهر کهرام

دوره 5، شماره 17 ، تیر 1384، ، صفحه 113-129

چکیده

بیشتر

عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی در ایران (رهیافت خودرگرسیون برداری)

مجید صباغ کرمانی؛ وحید شقاقی شهری

دوره 5، شماره 16 ، فروردین 1384، ، صفحه 37-76

چکیده

بیشتر

اثرات تغییر نرخ ارز بازار آزاد و جریان نقد آتی بر ارزش سهام شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی تقوی؛ شاعر بیابانی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1382، ، صفحه 13-38

چکیده

بیشتر

الگوی پولی تعیین نرخ ارز در اقتصاد تورمی ایران

محبوبه مدنی اصفهانی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1382، ، صفحه 233-254

چکیده

بیشتر

دوره 22 (1401)

دوره 21 (1400)

دوره 20 (1399)

دوره 19 (1398)

دوره 18 (1397)

دوره 17 (1396)

دوره 16 (1395)

دوره 15 (1394)

دوره 14 (1393)

دوره 13 (1392)

دوره 12 (1391)

دوره 11 (1390)

دوره 10 (1389)

دوره 9 (1388)

دوره 8 (1387)

دوره 7 (1386)

دوره 6 (1385)

دوره 5 (1384)

دوره 4 (1383)

دوره 3 (1382)

دوره 2 (1381)

دوره 1 (1380)

کلیدواژه‌ها = نرخ ارز

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده