نوسانات اقتصادی و بروز چرخه‌های تجاری، جزء لاینفک هر اقتصادی است. بدیهی است رفتار ضدچرخه‌ای سیاست مالی، تخفیف‌دهنده نوسانات بوده و کارکرد تثبیتی خواهد داشت. به این معنا که با بروز رونق (رکود)، اگر نسبت مخارج دولت به GDPکاهش (افزایش) یابد، رفتار سیاست مالی ضدچرخه‌ای خواهد بود.
در این مطالعه، با استفاده از آمارهای ارائه شده توسط ...
بیشتر
نوسانات اقتصادی و بروز چرخه‌های تجاری، جزء لاینفک هر اقتصادی است. بدیهی است رفتار ضدچرخه‌ای سیاست مالی، تخفیف‌دهنده نوسانات بوده و کارکرد تثبیتی خواهد داشت. به این معنا که با بروز رونق (رکود)، اگر نسبت مخارج دولت به GDPکاهش (افزایش) یابد، رفتار سیاست مالی ضدچرخه‌ای خواهد بود.
در این مطالعه، با استفاده از آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی برای دوره زمانی 1345 تا 1391، مدلی به منظور آزمون رفتار ضدچرخه‌ای سیاست مالی در ایران برآورد خواهد شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اولاً صرفنظر از روش محاسبه سری زمانی نوسانات تولید ناخالص داخلی (CYCLE) -کهدراین مطالعه از دو روش هدریک-پرسکات و مدل فضا-حالت استفاده شده است- فرضیه ضدچرخه‌ای بودن سیاست مالی در ایران پذیرفته نمیشود. ثانیاً نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت و عدم رعایت قواعد مالی، دو عامل اساسی تبیینکننده ضدچرخه‌ای نبودن سیاست مالی در ایران هستند. بنابراین اصلاحات نهادی به ویژه اصلاحات ساختار بودجهریزی در کشور میتواند عملکرد سیاست مالی در طول چرخه‌های اقتصادی را بهبود بخشد.
ادبیات موجود دربارة نقش نوسانات قیمت نفت بر چرخه‌های تجاری اساساً بر کشورهای واردکنندة نفت تأکید داشته است و مطالعات کمی برای تحلیل اثر تغییرپذیری درآمد نفتی از نقطه‌نظر کشورهای صادرکننده نفت انجام شده است. از این رو در این مقاله نقش تکانههای قیمتی نفت بر پیدایش چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی 1382 ـ ...
بیشتر
ادبیات موجود دربارة نقش نوسانات قیمت نفت بر چرخه‌های تجاری اساساً بر کشورهای واردکنندة نفت تأکید داشته است و مطالعات کمی برای تحلیل اثر تغییرپذیری درآمد نفتی از نقطه‌نظر کشورهای صادرکننده نفت انجام شده است. از این رو در این مقاله نقش تکانههای قیمتی نفت بر پیدایش چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی 1382 ـ 1350 مورد بررسی قرارگرفته است. در این مطالعه ابتدا چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران شناسایی، و سپس شاخصهای آماری انتخابی استفاده و خواص ادواری متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر چرخه‌های تجاری محاسبه و تحلیل میشود. سپس در مرحلة بعد یک مدل چرخه تجاری در قالب الگوی خودرگرسیون‌برداری (VAR) شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته و با استفاده از این مدل، آثار تکانههای نفتی ارزیابی نیز میشود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اقتصاد ایران هفت دورة تجاری را پشت سر گذاشته است که نفت از میان عوامل متعدد تأثیرگذار در ایجاد رونق و رکود در اقتصاد ایران نقش مؤثری داشته است و دوره‌های رونق اقتصادی همواره همزمان با دوره‌هایی بوده است که قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی در مقایسه با دوره‌های قبل و بعد از آن از حداکثر میزان خود برخوردار بوده است. با تخمین مدل VAR، اثر تکانههای متعدد بر نوسانات تولید ارزیابی شد که نتایج نشان می‌دهد از میان تکـانه‌ها، تکانه وارده از سمت قیمت نفت تـا مدتی طولانی در ایجـاد چرخه‌های تجـاری موثـر است و اثـرات آن به آرامی کاهش می‌یابد. همچنین این تکانههـا قـادر به توجیه 25 درصد از نوسـانات تولید هستند؛ درحالیکه سهم بی‌ثباتی سایر متغیرهای موجود در مدل بر متغیر تولید بسیار ناچیز است.
