مهناز ربیعی؛ بیژن بیدآباد
دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 67-96
چکیده
در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزة تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارائه میشود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونهای توسعه داده میشود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ...
بیشتر
در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزة تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارائه میشود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونهای توسعه داده میشود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ارتباط قراردادن معادلات واردات و صادرات بعنوان توابعی از نرخ حقیقی ارز و حساب سرمایه براساس نظریه تفاوت نرخهای بهره داخلی و خارجی و با استفاده از نظریه دیدگاه پولی به تراز پرداختها اثر پول خارجی در نظریة تعمیم داده شدة فیشر، چارچوبی را برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز ترسیم مینماید. در این ارتباط از تعریف پول به معنای جمع خالص داراییهای داخلی و خارجی سیستم بانکی برای نشان دادن اثر نرخ بهره داخلی در فرآیند ایجاد تعادل بین طرفین نظریه مقداری پول استفاده شده است. نهایتاً این سیستم معادلات همزمان بخش پول را به بخش اسمی اقتصاد متصل میکند. این مقاله با تطبیق ارزش معاملات با مفاهیم عرضة کل در حسابهای ملی (با استاندارد (SNA 1993)[1] سازمان ملل متحد) مبحث مبهم و حلقة مفقود شده سدة اخیر را در مورد ارتباط ارزش معاملات و تولید کل در اقتصاد را روشن مینماید. الگوی نظری بدست آمده برای اقتصاد ایران آزمون شد و نتایج تحلیلهای نظری؛ مبنی بر رابطة منفی بین نرخ ارز و نرخ بهره در ایران مورد تأیید است. [1]. System of National Accounts
بیژن بیدآباد؛ کامبیز پیکارجو
دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، ، صفحه 83-117
چکیده
در این مقاله با بررسی و شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر عرضه و تقاضای نفتخام، از طریق بررسی اثر مازاد عرضه بر بازار جهانی نفت خام، الگویی برای شبیهسازی و پیشبینی قیمت نفت طراحی شده است. در این الگو که یک الگوی رفتاری همزمان اقتصادسنجی میباشد با استفاده از روش تعدیل عدم تعادل پویا (DDAM)[1]، اثرات متغیرهای قیمت گاز طبیعی، تولید ناخالص ...
بیشتر
در این مقاله با بررسی و شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر عرضه و تقاضای نفتخام، از طریق بررسی اثر مازاد عرضه بر بازار جهانی نفت خام، الگویی برای شبیهسازی و پیشبینی قیمت نفت طراحی شده است. در این الگو که یک الگوی رفتاری همزمان اقتصادسنجی میباشد با استفاده از روش تعدیل عدم تعادل پویا (DDAM)[1]، اثرات متغیرهای قیمت گاز طبیعی، تولید ناخالص داخلی جهانی، تولید ناخالص داخلی کشورهای تولیدکنندة نفت، ظرفیت تولید نفت خام و مازاد عرضه نفت در بازار بر قیمت جهانی نفت بررسی شده است. رفتار بازار گازطبیعی به عنوان نزدیکترین جانشین نفت و فرآوردههای آن نشان داد که نوسانات در قیمت این بازار بطور معنیداری به بازار نفت انتقال یافته و سبب تغییر قیمت نفت میگردد. شبیهسازیهای پویای الگو نشان داد که این الگو توانایی نسبتاً خوبی برای تحلیل شوکهای سیاستی و پیشبینی قیمت نفت داشته و میتواند در سیاستگذاری و پیشبینی قیمت نفت مورد استفاده واقع شود. براساس پیشبینیهای انجام شده، قیمت نفت در سالهای 2010- 2008 پس از روندی افزایشی نزدیک به 100 دلار کاهش خواهد یافت؛ ولی این کاهش به کاهش قیمت نفت، حدود سالهای دهه 90 میلادی نخواهد رسید. [1]. Dynamic Disequilibrium Adjustment Model