محاسبه میزان و سهم نگهداری بهینه اتکایی در شرکتهای بیمه با رویکرد ارزش در معرض ریسک

شهریار, بهنام; احمدی, سیدمحمد مهدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

¹ دانشجوی دکترای دانشگاه مازندران

² دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی از این نوشتار ارائه روشی نوین برای برآورد میزان و سهم نگهداری بهینة اتکایی در ارتباط با کفایت سرمایه و خسارات بالقوه یک شرکت بیمه است. اگر چه روشهای متعددی برای محاسبه این میزان و سهم نگهداری بهینة وجود دارد، لیکن در این نوشتار با استفاده از روش حداقل سازی ارزش در معرض ریسک رشته بیمه آتش سوزی (این رشته بیمه بیش از همه به قراردادهای بیمه نیاز دارد) و شیوه شبیه‌سازی مونت کارلو (که یکی از روشهای تخمین ارزش در معرض ریسک است)، به محاسبه میزان و سهم نگهداری بهینة اتکایی شرکت بیمه ملت در سال 1384، در قراردادهای مختلف اتکایی، اقدام نموده‌ایم و در نهایت بدین نتیجه رسیده‌ایم که برای ارزش سرمایه مورد تعهد بیمه‌نامه‌ها، میزان و سهم نگهداریبهینه، بایستی در حدود 58 درصد در قراردادهای مشارکت، 845، 35 میلیون ریال در قراردادهای مازاد خسارت و 937، 18 میلیون ریال در قراردادهای مازاد سرمایه باشد.

کلیدواژه‌ها

مراجع

1. پیکارجو، کامبیز و شهریار، بهنام و خسروی، عبدالحمید. «نحوه اندازه گیری ریسک صدور در شرکتهای بیمه با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک». فصلنامه صنعت بیمه، سال 21، شماره 4 (زمستان 85)، صص 59-40.

2. راعی، رضا و سعیدی، علی. مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران، انتشارات سمت، 1383.

3. مشکانی، محمد رضا و نوابی، حمیدرضا. ریاضیات بیمه غیر زندگی، تهران ، بیمه مرکزی ایران، 1380.

4. Brandimart, P. Numerical Methods in Finance. Wiley, Hoboken, New Jersey., 2000.

5. Cai, J. and Seng Tan, K. "Optimal Retention for a Stop Loss Reinsurance under the VaR & CTE Risk Measures"., Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 37, (2006), pp. 229–238.

6. Danielsson, J. Value–At–Risk and Extreme Returns. London: School Of Economics., 2000.

7. Frain, J. and Meagan, C., Market Risk: an Introduction to the Concept & Analytics of Value-at-Risk. Central Bank of Ireland Research Technical Paper1/R/T, (1996).

8. Gallati, R., Risk Management and Capital Adequacy. McGraw-Hill., 2003.

9. Glasserma, P., Heidelberger, P., Shahabuddin, P. Efficient Monte Carlo Methods for Value-at-Risk. IBMT. J. Watson Research Center., 2002.

10. Jorion, P. Value at Risk. Mc Graw-Hill., 2000.

پژوهشنامه اقتصادی

محاسبه میزان و سهم نگهداری بهینه اتکایی در شرکتهای بیمه با رویکرد ارزش در معرض ریسک

مراجع

مراجع

دوره 8، شماره 28
فروردین 1387
صفحه 223-243

محاسبه میزان و سهم نگهداری بهینه اتکایی در شرکتهای بیمه با رویکرد ارزش در معرض ریسک

مراجع

مراجع

دوره 8، شماره 28فروردین 1387صفحه 223-243

دوره 8، شماره 28
فروردین 1387
صفحه 223-243