پژوهشنامه اقتصادی

رتبه‌بندی مدل‌های پارامتریک ارزش در معرض خطر با لحاظ کردن موقعیت معاملاتی سهامدار (کاربرد توابع توزیع نامتقارن در مدل‌های خانواده GARCH)

هادی حیدری؛ غلامرضا کشاورز حداد

دوره 17، شماره 66 ، مهر 1396، ، صفحه 151-178

https://doi.org/10.22054/joer.2017.8205

چکیده

در این مقاله با استفاده از مدلهای خانواده GARCH به تخمین ارزش در معرض خطر داراییها برای معاملهگران بازار سهام تهران در دو موقعیت خرید و فروش میپردازیم. با توجه به رفتار نامتقارن بازدهی قیمتها در بازار سهام تهران (TEPIX) هنگام خرید یا فروش از توابع توزیع نرمال نامتقارن[1] و T-student نامتقارن[2] برای افزایش دقت مدلهای ارزش در معرض ... بیشتر

مقالات آماده انتشار

شماره جاری

دوره 23 (1402)

دوره 22 (1401)

دوره 21 (1400)

دوره 20 (1399)

دوره 19 (1398)

دوره 18 (1397)

دوره 17 (1396)

دوره 16 (1395)

دوره 15 (1394)

دوره 14 (1393)

دوره 13 (1392)

دوره 12 (1391)

دوره 11 (1390)

دوره 10 (1389)

دوره 9 (1388)

دوره 8 (1387)

دوره 7 (1386)

دوره 6 (1385)

دوره 5 (1384)

دوره 4 (1383)

دوره 3 (1382)

دوره 2 (1381)

دوره 1 (1380)

نویسنده = حیدری، هادی

رتبه‌بندی مدل‌های پارامتریک ارزش در معرض خطر با لحاظ کردن موقعیت معاملاتی سهامدار (کاربرد توابع توزیع نامتقارن در مدل‌های خانواده GARCH)

چکیده