نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه بوعلی سینای همدان

2 کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده

تعمیق یا توسعه مالی یکی از پیش­شرط‌های رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. بررسی‌ها نشان می‌دهند، کشورهایی که بخش مالی آنها از عمق کمتری برخوردار است، منابع مالی در آنها به صورت کارا بین نیازها تخصیص نمی‌یابد. مقاله حاضر ابتدا کارایی را برای نظام بانکی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و سپس ایران را در مقایسه با آنها، در دوره زمانی 2008-1995 با استفاده از روش پارامتری آماری(SFA )[1] و فرم خطی- لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی برآوردکرده است. سپس تأثیر یکی از شاخص‌های توسعه مالی بر کارایی نظام بانکی این کشورها را با استفاده از داده‌های چهارچوب تابلویی[2](پانل دیتا) مورد بررسی قرار داده است. نتایج این مطالعه براساس روش تابع مرزی تصادفی نشان می‌دهد، میزان ناکارایی نظام بانکی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا حدود 20 درصد است که ایران در مقایسه با این کشورها از ناکارایی 28 درصدی برخوردار است. همچنین نتایج بررسی تأثیر عمق مالی بر کارایی نشان­دهنده تأثیر مثبت این متغیر  بر میزان کارایی هزینه است. در واقع، افزایش عمق بازارهای مالی در کشورها موجب کاهش در هزینه‌های نظام بانکی و به دنبال آن، موجب افزایش کارایی نظام بانکی خواهد شد.



[1]- Stochastic Frontier Analysis


[2]- Panel Data

کلیدواژه‌ها

ابریشمی، حمید، محسن مهرآرا، و مریم آجرلو (1387)، بررسی کارایی هزینه‌ای در نظام بانکی: مطالعه موردی بانک ملت، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره هشتم.
امیری، هادی. مجتبی صفری، بررسی کارایی بانک‌های تجاری در ایران و عوامل نهادی مؤثر بر آن، مجله جستارهای اقتصادی.
بحرینی، محمدحسین، علی ناجی میدانی و فرشته چمانه‌گیر (زمستان 1387)، مقایسه کارایی اقتصادی بانک‌های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها(DEA)، مجله دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره 25.
حسن‌زاده، علی (1386)، کارایی و عوامل مؤثر بر آن در نظام بانکی، فصلنامه علمی و پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال چهارم، شماره هفتم.
حسینی، شمس‌الدین و امیررضا سوری، (1383)، برآورد کارایی بانک‌های ایران و عوامل مؤثر بر آن، پژوهشنامه اقتصادی.
حشمتی مولایی، حسین، عوامل مؤثر بر توسعه مالی در نظام بانکداری ایران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی.
حکیمی‌پور، نادر و کامبیز هژبر کیانی (1387)، تحلیل مقایسه‌ای بخش صنایع بزرگ در استان‌های ایران: با استفاده از روش تابع مرزی تصادفی، مجله دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره 24.
ختایی، محمود و پژمان عابدی‌فر (1379)، تخمین کارایی فنی صنعت بانکداری در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژمان عابدی‌فر، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
دادگر، یدالله و زهرا نیک نعمت (بهار و تابستان 1386)، کاربرد مدل DEA در ارزیابی کارایی واحدهای اقتصادی؛مطالعه موردی سرپرستی‌های بانک تجارت، دو فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال چهارم، شماره هفتم.
رنجبر، همایون، مرتضی، سامتی، آقایی و شادی باجغلی (1385)، برآورد تابع هزینه مرزی و اندازه‌گیری کارایی بانک‌های مرکزی (مطالعه موردی، ایران وکشورهای منتخب).
رازینی، ابراهیم و امیررضا سوری (تابستان و پاییز 1386)، تأثیر ادغام، تمرکز و ریسک اعتباری بر کارایی صنعت بانکداری ایران:1384-1380، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره نهم و دهم.
سوری، امیررضا، علیرضا گرشاسبی و بهاره عریانی (بهار 1386)، مقایسه تطبیقی کارایی بانک‌های تجاری ایران با استفاده از دو روش DEA و SFA، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره هشتم.
سلامی، حبیب‌الله و حسین طلاچی لنگرودی، اندازه‌گیری بهره‌وری در واحدهای بانکی: مطالعه موردی بانک کشاورزی، مجله اقتصاد کشاورزی وتوسعه، سال دهم، شماره 39.
فضلی، رقیه (1388)، بررسی تطبیقی شاخص‌های عمق مالی در ایران و چند کشور منتخب طی سال‌های 2007-2004، مطالعات اقتصادی( گروه بازارهای مالی)، شماره مسلسل 9974.
کمیجانی، اکبر و محمد نادعلی(پاییز 1386)، بررسی رابطه تعمیق مالی و رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 44.
گجراتی، دامودار (1377)، مبانی اقتصادسنجی، ترجمة حمید ابریشمی، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ.
Barth.J, Caprio.G and Levine,R(2004), Bank Regulation and Supervision: What Works Best? Journal of Financial Intermedition, 13.
Berger.A, Mester.L,(1997), Efficiency and Productivity Change in the U.S. Commercial Banking Industry: A Comparision of the 1980s, Research Department Working Paper NO 97-5.
Brownbridge, M and Gockel (1990), The Impact of Financial Sector Policies on Banking in Ghana.
Chen.Chling (2009), Bank Efficiency in Sub-Saharan Africa Middle –Income Countries, IMF Working Paper, WP/09/14.
Caporala.G, CH.Rault, R.Sova and A.Sova, (2008), Financila Depth and Economic Growth in New EU Members.
Drack. P (2000), Inflation Risk and Portfolio Allocation in the Banking System, UCLA, Pietro Garibaldi, IMF.
Hauner.D and Peiris.SH (2005), Bank Efficiency and Competition in Low-Income Countries: The Case of Uganda, IMF Working Paper, African Department, WP/05/240.
Hesse.H (2006), Bank Efficiency, Ownership and Market Structure: Why are Interest Spreads So High in Uganda?, World Bank Policy Research Working Paper4027.
Laeven.Luc, Levine.Ross and Kunt.A, (2003), Regulations, Market Structre, Institutions, and the Cost of Financial Intermediation, Finance Research Manager Development Research Group, the World Bank.
Mittal .Manish, Dhade. Aruna, (2007), Profitability and Productivity in Indian Banks: A Comparative Study, Volume 1, Number 2.
Matthews. Kent, Guo. Jianguang and Zhang Nina (2007), Non-Performing Loans and Productivity in Chinese Banks: 1997-2006, Cradiff Economics Working Papers.
Mokhtar. H,Abdullah.N, Al-Habshi.S (2006), Efficiency of Islamic Banking in Malaysia:A Stochastic Frontier Approach, Journal of Economic Cooperation 27.
Nakane. Marcio, Weintraub. Daniela, (2005), Bank Privatization and Productivity: Evidence for Brazil, Journal of Banking & Finance 29.
Nevine.M (2008), Financial Development, Faculty of Management Technology, Working Paper No.12.
Oster. Alan and Lawrence Antioch (1997), Measuring Productivity in the Australian Banking Sector, National Australia Bank.
Pilloff.S and Rhoades.S (2002), Structure and Profitability in Banking Market Concentration, Review of Industrial Organization 20.