تخصیص بهینه استانی بودجه نفتی بر پایه یک مدل کنترل بهینه تصادفی

رحمانی‌فضلی, هادی; عرب مازار, عباس

doi:10.22054/joer.2016.4204

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

¹ دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

² دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

https://doi.org/10.22054/joer.2016.4204

چکیده

این مطالعه فرآیند تخصیص بودجه به استان‌های کشور را از یک سو با تمرکز بر شاخص‌های عمده کلان استان‌ها و از طرفی با تمرکز بر نوسانات تصادفی قیمت نفت در چارچوب معادلات دیفرانسیل تصادفی و روش کنترل بهینه تصادفی طی دوره زمانی 1382 تا 1393 مورد بررسی قرار می‌دهد. در این راستا، ضمن محاسبه سهم بهینه استان‌های کشور از کل بودجه با توجه به شاخص‌های عمده استانی مربوط به سال 1390، روند تصادفی قیمت نفت در فرآیند تخصیص بهینه بودجه مورد توجه قرار گرفته است. تحلیل پویای قیمت نفت طی سا‌های 1382 تا 1393، گویای روندی پرنوسان و توام با پرش‌های قیمتی در برخی از دوره‌ها است. بر این اساس، مدل‌های متفاوتی از معادلات دیفرانسیل تصادفی و کنترل بهینه تصادفی برای مدل‌سازی قیمت نفت و تخصیص بودجه نفتی در سال‌های مختلف پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از حل این مدل‌ها نشان می دهد که سهم بودجه نفتی استانی به پارامترهای تعیین کننده رفتار قیمت نفت بستگی دارد به نحوی که با افزایش میانگین رشد قیمت نفت، سهم بودجه استانی طی زمان افزایش می‌یابد. همچنین افزایش نوسانات قیمت نفت و افزایش سرعت برگشت به میانگین قیمت نفت سبب کاهش سهم بودجه نفتی استان‌ها طی زمان می‌شود. علاوه بر این، بر پایه نتایج حاصل از شبیه‌سازی مدل برای داده‌ها و اطلاعات استانی مربوط به سال 1390، مسیر بهینه پویای سهم بودجه نفتی استان‌های کشور تصادفی است و بر اساس نوسانات و رفتار سری زمانی قیمت نفت شکل می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

مراجع

آذر، عادل و قشقایی، علی (1389)، «طراحی مدل ریاضی تخصیص بهینه بودجه، با رویکرد MADM بودجه حمایتی دولت از شهرداری‌های کشور»، اندیشه مدیریت راهبردی، 4(2): 101-128.

آذر، عادل، امینی، محمدرضا، احمدی، پرویز (1393)، » استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی در بودجه ریزی دانشگاهی»، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 72: 1-24.

انتظاری، یعقوب (1389)، «تحلیل عملکرد تخصیص بودجه به دانشگاههای دولتی»، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 3(57): 1-21.

خداویسی، حسن، حسینی، رضا و ملابهرامی، احمد (1392)، «مقایسه‌ عملکرد مدل‌های ARFIMA-GARCH، شبکه‌ عصبی و معادلات دیفرانسیل تصادفی در پیش‌بینی قیمت جهانی نفت‌ خام»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 10 (36): 103-137.

رجبی، احمد (1391)، «برنامه‌ریزی آرمانی، رویکردی اثربخش در بودجه‌ریزی و تخصیص بهینه منابع مالی (مطالعه موردی: تخصیص بودجه وزارت بهداشت و درمان به استان‌های کشور)»، فصلنامه حسابداری سلامت، 1(2و3): 1-16.

طیبی، سیدکمیل ، خوش اخلاق، رحمان و فراهانی، مریم (1390)، «برآورد نااطمینانی در قیمت نفت سنگین ایران و سبد اوپک: کاربرد معادلات دیفرانسیل تصادفی»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 8 (31): 1-24.

طیبی، سیدکمیل ، خوش اخلاق، رحمان و فراهانی، مریم (1392)، «الگوسازی نااطمینانی در قیمت نفت ایران با استفاده از فرآیند تصادفی برگشت به میانگین»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 3(9): 175-197.

کلانتــری، خلیل (1380)، برنامــهریــزی و توســعه منطقــهای، تهران: انتشــارات خوشــبین و انــوار دانــش، چاپ اول.

عابدی، قاسم و دیگران (1386)، «ارائه مدل برنامه‌ریزی آرمانی جهت تخصیص منابع در بخش آموزشی، دانشگاهی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی»، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 17(57): 82-87.

مومنی، منصور (1389)، مباحث نوین تحقیق در عملیات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

میرشجاعیان حسینی، حسین، رهبر، فرهاد (1391)، «تحلیل کمی الگوی اقتصاد سیاسی تخصیص بودجه‌های استانی در ایران»، جستارهای اقتصادی ایران، 9(17): 107-138.

Allen, E. (2007, Modeling with Ito Stochastic Differential Equations, University of Texas, Published by Springer.

Askari, H. and Krichene, N. (2008), “Oil Price Dynamics (2002-2006)” , Energy Economics, 30: 2134-2153.

Bardi, M. and Dolcetta, I.C. (1997), “Optimal Control and Viscosity Solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman Equations”, Original Published in the Series Systems & Control.

Caputo, M.R. (2005), Foundations of Dynamic Economic Analysis
Optimal Control Theory and Applications, Cambridge University Press.

Dixit, A.K., and Pindyck, R.S. (1994), Investment under Uncertainty, (Princeton, New Jersey), Princeton University Press.

Geman, H. (2007), “Mean Reversion Versus Random Walk in Oil and Natural Gas Prices”, Applied and Numerical Harmonic Analysis, pp. 219-228.

Hansen, F.B. (2006), Applied Optimal Control with Emphasis on the Control of Jump-Diffusion Stochastic Processes, Cambridge University Press.

Hamilton, J. (2013), Historical oil shocks, Handbook of Major Events in Economic History, Routledge Taylor and Francis Group, New York, NY, pp. 239–265.

Hull, I. (2015), “Approximate Dynamic Programing with Post-decision States as a Solution Method for Dynamic Economic Models”, Journal of Economic Dynamic and Control, Accepted Manuscript.

Jacko, P. (2012), “Resource Capacity Allocation to Stochastic Dynamic Competitors: Knapsack problem for Perishable Items and Index-Knapsack Heuristic”, Annals of Operation Research.

Kamien, M. I., and Schwartz, N. L., (1991), Dynamic Optimization: The Calculus of Variations and Optimal Control in Economics and Management, North Holland, Amsterdam, Holland.

Larsson, K. and Nossman, M. (2011), “Jumps and Stochastic Volatility in Oil Price: Time Series Evidence”, Energy Economics, 33, pp. 504-514.

Li, H. and Womer, N.K. (2015), “Solving Stochastic Resource-constraint Project Scheduling Problems by Closed-loop Approximate Dynamic Programing”, European Journal of Operation Research, 2140, pp. 20-33.

Merton, R.C. (1976), “Option Pricing when Underlying Stock Returns and Discontinues, Journal of Financial Economics, 3, pp.125-144.

Neck, R. and Karbuz, S. (1995), “Optimal Budgetary and Monetary Policies under Uncertainty: A Stochastic Control Approach”, Annals of Operations Research, 58(5), pp. 379-402.

Padgett, J.F. (1981), “Hierarchy and Ecological Control in Federal Budgetary Decision Making”, American Journal of Sociology, 87(1), pp. 75-129.

Pindyck, R. S. (1999), “The Long-run Evolution of Energy Prices”, The Energy Journal 20, pp.1 –27.

Postali, F.A.S and Picchetti , P. (2006), “Geometric Brownian Motion and Structural Break in Oil Prices: A quantitative analysis”, Energy Economics,28, pp.506-522.

Wei, F. and Randy, M. and Mason, G. and Leonard, B. (2014), “A Stochastic Dynamic Programing Approach for the Equipment Replacement Optimal under Uncertainty, Journal of Transportation, System Engineering and Information Technology, 14(4), pp. 76-84.

Yong, J. and Zhou, X.Y. (1999), “Dynamic Programming and HJB Equations”, Applications of Mathematics , 43, pp. 157-215.

Zhang, X. and Yu, L. and Wang, Sh. (2009), “The Impact of Financial Crisis of 2007-2008 on Crude Oil Price”,Lecture Notes in Computer Science , 5545, 2009, pp. 643-652.

پژوهشنامه اقتصادی

تخصیص بهینه استانی بودجه نفتی بر پایه یک مدل کنترل بهینه تصادفی

مراجع

مراجع

آذر، عادل و قشقایی، علی (1389)، «طراحی مدل ریاضی تخصیص بهینه بودجه، با رویکرد MADM بودجه حمایتی دولت از شهرداری‌های کشور»، اندیشه مدیریت راهبردی، 4(2): 101-128.

انتظاری، یعقوب (1389)، «تحلیل عملکرد تخصیص بودجه به دانشگاههای دولتی»، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 3(57): 1-21.

دوره 16، شماره 60 - شماره پیاپی 60
فروردین 1395
صفحه 153-182

تخصیص بهینه استانی بودجه نفتی بر پایه یک مدل کنترل بهینه تصادفی

مراجع

مراجع

آذر، عادل و قشقایی، علی (1389)، «طراحی مدل ریاضی تخصیص بهینه بودجه، با رویکرد MADM بودجه حمایتی دولت از شهرداری‌های کشور»، اندیشه مدیریت راهبردی، 4(2): 101-128.

انتظاری، یعقوب (1389)، «تحلیل عملکرد تخصیص بودجه به دانشگاه­های دولتی»، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 3(57): 1-21.

دوره 16، شماره 60 - شماره پیاپی 60فروردین 1395صفحه 153-182

انتظاری، یعقوب (1389)، «تحلیل عملکرد تخصیص بودجه به دانشگاههای دولتی»، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 3(57): 1-21.

دوره 16، شماره 60 - شماره پیاپی 60
فروردین 1395
صفحه 153-182