نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد اقتصاد تئسعه و برنامه ریزی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

چکیده

ارزیابی کارکرد نهادهای اقتصادی و مالی اسلامی و شناسایی ساز و کارهای آنها میتواند به سیاستگذاری بهتر در نظام بانکی کمک کند. برای اندازه‌گیری خوبی کارکرد بانکها، متغیرهای مختلفی را میتوان در نظر گرفت. در این میان، بازده دارایی یک معیار بسیار مهم برای این کار است که خود تحت تأثیر دو دسته متغیرهای داخلی و خارجی بانک است. هدف این پژوهش، شناسایی مهمترین عوامل اثرگذار بر بازده دارایی بانک‌های اسلامی است. دادههای این پژوهش برای دوره زمانی 1383 تا 1390 از 29 بانک اسلامی در10 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی گردآوری و به روش اقتصاد سنجی پانل دیتا و در قالب مدل خطی تجزیه و تحلیل شده است. یافتههای این بررسی نشان میدهد که از میان 9 متغیر وارد شده در مدل، رابطه قوی، مثبت و معناداری میان درجه سرمایه گذاری با بازده دارایی وجود دارد. همچنین مدیریت هزینه رابطه قوی، منفی و معناداری با بازده دارایی دارد.

کلیدواژه‌ها

باقری، حسن (1385)، «تحلیل عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌های تجاری (مطالعه موردی: بانک رفاه)»، دوفصلنامه تحقیقات مالی، سال 8، شماره 21، صص 3–26.
تاری، فتح اله (1387)، روش‌های کارآمد نمودن ابزار نرخ سود در نظام بانکداری بدون ربا، نشر پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ اول، صص140- 136
خاوری، محمود رضا (1390)، «تحولات پیش روی بانکداری اسلامی، کارگروه راهبری طرح تحول ساختاری شورای هماهنگی بانک‌های اسلامی»، بیست و یکمین همایش سالانه سیاست‌‌های پولی و ارزی.
دارایی رویا و محمد علی مولایی (1390)، «اثر متغیرهای نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه، تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک ملت»،  مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، سال 4، شماره 10، صص 139-182.
سیدنورانی، محمدرضا، حسین امیری و عادل محمدیان(1391)، «رابطه علیت بین سرمایه بانک و سودآوری با تاکید بر جنبه نظارتی ساختار سرمایه »، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 2، شماره 6. صص 11-44.
مجتهد، احمد و دیگران (1390)، بررسی و معرفی ابزارها و محصولات (جدید) در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، پژوهشکده پولی و بانکی.
ولی مقدم زنجانی، محمد (1391)، «بررسی تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر سودآوری بانک‌های اسلامی»، مجموعه مقالات ویژه‌نامه بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی.
نبی، منوچهر، سارا وفایی و جابر افتخارشاهی(1388)، «مطالعه تطبیقی بانکداری اسلامی وسنتی درایران ومالزی(با رویکرد سودآوری) »، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تأمین مالی درایران، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.
نوری بروجردی، پیمان، محمد جلیلی و فاطمه مردانی (1389)، «بررسی تأثیر تمرکز و سایر عوامل در صنعت بانکداری بر سودآوری بانک‌های دولتی»، فصلنامه پول و اقتصاد، سال 3، شماره 6، صص 175-202.
Bashir, M. and A. Abdel Hammed (2003), “Determinats of Profitability in Isalmic Banks: Some Evidence the Middle East”, Islamic Economic Studies, Vol. 11, No. 1, PP. 32 – 57.
Bourke, P. (1989), “Concentration and Other Determinants of Bank Profitability in Europe, North America, and Australia”, Journal of Banking and Finance, Vol. 13, Issue. 1, PP. 65-79.
Heggestad, Arnold A. (1977), “Market Structure, Risk and Profitability in Commercial Banking”, journal of finance, Vol. 32, Issue. 4, PP. 1207–1216.
Idris, Asma’ Rashidah and others (2011), “Determinant of Islamic Institutions’ Profitability in Malaysia”, World Applied Sciences Journal (Special Issue on Bolstering Economic Sustainability), Vol. 12, PP. 1-07.
Jaber, Jamil J. and Abdullah A. Al-khawaldeh (2014), “The Impact of Internal and External Factors on Commercial Bank Profitability in Jordan”, International Journal of Business and Management, Vol. 9, No. 4, PP. 22-30.
Kosmidou, K., F. Pasiouras and A. Tsaklagkanos (2005), “Factors influencing the profits and size of Greek banks operating abroad: a pooled time-series study”, Applied Financial Economics, Vol. 15, PP. 731-738.
Levin, A., C. Lin and C. J. Chu (2002), Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-sample Properties”, Journal of Econometrics, Vol. 108, PP. 1–24.
Mohammad Noor, M. A. N., N. Hayatia and B.T. Ahmad (2012), “The Determinants of World Islamic Banks’ Efficiency: Does Country Income Level have an Impact? ”, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol. 8, No. 2, PP. 9-44.
Onuonga, Susan Moraa (2014), “The Analysis of Profitability of Kenya`s Top Six Commercial Banks: Internal Factor Analysis”, American International Journal of Social Science, Vol. 3, No. 5; PP. 94–0103.
Pan, Q. H. and M. L. Pan (2014), “The Impact of Macro Factors on the Profitability of China’s Commercial Banks in the Decade after WTO Accession”, Scientific Research, Open Journal of Social Sciences, Issue. 2, PP. 64-69.
Tajgardoon, Gh., M. Behnameh and Kh. Noormohammadi (2012), “Is Profitability as a Result of Market Power or Efficiency in Islamic Banking Industry?”, Economics and Finance Review, Vol. 2, Issue. 5, PP. 1–07.