احمدپور، احمد و رسائیان، امیر. (1385). رابطه معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 46، 38-13.
اکبری روشن، مهدیه. (1400). بررسی ریزساختار بازار سهام ایران (با تاکید بر عدم تقارن اطلاعات). رساله دکتری دانشگاه تهران.
اکبری روشن، مهدیه و شاکری، عباس. (1393). اثر مخارج دولت، نقدینگی و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 53، 142-109.
بادآور نهندی، یونس و ملکینژاد، آمنه. (1389). بررسی نقدشوندگی سهام در زمان انتشار گزارشهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، 3، 116-99.
بالتاجی، بدی هانی. (1391). اقتصادسنجی. ترجمه رضا طالبلو و شعله باقری پرمهر. تهران: انتشارات نی.
ثقفی، علی، بولو، قاسم و دانا، محمد مهدی. (1394). رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی، مجله پژوهشهای تجربی حسابداری، 16، 16- 1.
جنیدی، لعیا و نوروزی، محمد. (1988). شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، (39)، 147-129.
دهخدا، علی اکبر. (1338). لغتنامه دهخدا، چاپ ائل. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
فروغنژاد، حیدر و مرادی جز، محسن. (1393). بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای عدم تقارن اطلاعات، فصنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری، 12، 40-25.
قائمی، محمد حسین و وطنپرست محمدرضا. (1384). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادرا تهران، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 41، 103-85.
Amihud, Y. and Mendelson, H. (1980): Dealership Market: Market Making with Inventory, Journal of Financial Economics, 8: 31-53.
Amihud, Y. and Mendelson, H. (1986): Asset Pricing and the Bid-Ask Spread, Journal of Financial Economics, 17, 223-249.
Balardy, C. (2022). An Empirical Analysis of the Bid-ask Spread in the Continuous Intraday Trading of the German Power Market. The Energy Journal. 43(3), 229-255.
Bradford, C and Erik, R. S (1992), The Reaction of Investor and stock Prices to Insider Trading, The Journal of Finance, 3, 1031-1059.
Brock, W. A., & Kleidon, A. W. (1992). Periodic market closure and trading volume: A model of intraday bids and asks. Journal of Economic Dynamics & Control, 16(3), 451– 489.Boujelbene, Y., & Besbes, L. (2012). The determinants of information asymmetry between managers and investors: a study on panel data. IBIMA Business Review, 2012, 1.
Chae, J. (2005). Trading volume. information asymmetry. and timing information. The journal of finance. 60(1). 413-442.
Chung, K. H. & Charoenwong, C. (1998). Insider trading and the bid‐ask spread. Financial Review. 33(3). 1-20.
Easley, D. Kiefer, N. M. O'hara, M. & Paperman. J. B. (1996). Liquidity. information. and infrequently traded stocks. The Journal of Finance. 51(4). 1405-1436.
Foster, D. F. and Viswanathan, S. (1993). Variations in trading volume. return volatility. and trading costs: Evidence on recent price formation models. Journal of Finance, 48. 187-211.
Foster, F. D. & Viswanathan, S. (1994). Strategic trading with asymmetrically informed traders and long-lived information. Journal of financial and Quantitative Analysis. 29(4). 499-518.
Foucault, T. (1999), Order Flow composition and trading costs in a dynamic limit order market, Journal of Financial Markets, 2(2), 99-134.
Garman, M. (1976): Market microstructure, Journal of Financial Economics, 3, 257-275. 2.
Glosten, L. (1994):” Is the Electronic Open Limit Order Book Inevitable?”, Journal of Finance, 49, 1127-1161.
Glosten, L., and Milgrom, P. (1985). Bid, Ask, and Transaction Prices in a Specialist Market with Heterogeneously Informed Traders, Journal of Financial Economics 21, 123–144.
Glosten. L. R. & Harris. L. E. (1988). Estimating the components of the bid/ask spread. Journal of financial Economics. 21(1). 123-142.
Handa, P., Schwartz, R. and Tiwari, A. (2003), Quote Setting and Price Formation in an Order Driven Market, Journal of Financial Markets, 6, 461-489.
Hasbrouck, J. (1991_a). Measuring the Information Content of Stock Trades. Journal of Finance. pp. 178-208.Harris, L. and Hasbrouck, J. (1996), Market Vs. Limit orders: The SuperDot Evidence on Order Submission Strategy, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2(31), 213-231
Ho T.S.Y. and Stoll H. (1981): Optimal Dealer Pricing under Transactions and Return Uncertainty, Journal of Financial Economics ,9: 47-73.
Huang, R. D., & Stoll, H. R. (1997). The components of the bid-ask spread: A general approach. The Review of Financial Studies, 10(4), 995-1034. IKPONMWOSA, N., & EZUEM, M. D. (2016) Market Microstructure: What Determines the Bid-Ask Spread?
Krishna, R. (2021). Bid-Ask Spreads Around M&A Announcements.
Kyle, A., 1985, Continuous Auctions and Insider Trading, Econometrica 53 p 1315–1335.
Leland, H. E. (1992), Insider Trading: Should It Be Prohibited, Journal of Finance, 4, 859-887.
Long, J.B., Shleifer, A., Summers, L. H, and Waldmann, R. J. (1990), Noise Trader Risk in Financial Markets, The Journal of Political Economy, 4(98), 703-738.
Pan. A. & Misra. A. K. (2021). A comprehensive study on bid-ask spread and its determinants in India. Cogent Economics & Finance. 9(1). 1898735
Roll, R. (1984), A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market, The Journal of Finance, 4(39), 1127-1139.
Wang. G. H. & Yau. J. (2000). Trading volume. bid–ask spread. and price volatility in futures markets. Journal of Futures Markets: Futures. Options. and Other Derivative Products. 20(10). 943-970.
Wiharno. H., & Rahayu. D. S. (2018). Determinants of Bid-Ask Spread in Indonesia More Evidence from LQ45. Indonesian Journal of Business and Economics. 1(1), 18-37.
Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data. MIT press.
)