ابراهیمی، مهرزاد. (1398). بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سهام ایران با استفاده از الگوریتم های داده کاوی. فصلنامه اقتصاد مالی، 13(49)،309-283.
ابراهیمی، بابک. باباخانی، مسعود. متقی دستنایی، سمیرا. و جبارزاده، آرمین (1390). اثر ریسک گریزی فرد در انتخاب پویای سبد مالی بهینه. پژوهشنامه اقتصادی، 11(1)، 271-241.
بیات، مرضیه. افشاری، زهرا. و توکلیان، حسین. (1395). سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چارچوب یک مدل DSGE. فصلنامه پژوهش و سیاست های اقتصادی، 24(78)، 206-171.
بهرامی‌نیا، ابراهیم، ابوالحسنی، اصغر و ابراهیمی، ایلناز (1397). مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی برای اقتصاد ایران با لحاظ بخش مسکن. نشریه علمی- پژوهشی سیاست‌گذاری اقتصادی، 10(20)، 71-102.
زین الدینی، شبنم، کریمی محمد شریف و خانزادی، آزاد. (1398). بررسی اثر تکانههای قیمت نفت برعملکرد بازار سهام ایران، فصلنمه اقتصاد مالی، 14(50)، صفحات 169-145.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و ساری گل، سارا (1396). اثرات مستقیم و غیر مستقیم نفت بر بهره وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران (با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان). پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 7(28)، 164-141.
عرفانی، علیرضا. ابونوری، اسماعیل. و صفری، سولماز. (1396). بررسی معمای صرف سهام در ایران: چارچوب گارچ دو متغیره و متغیرهای مجازی آشیانه‌ای فازی. رساله دکتری رشته علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان.
فخرحسینی، سید فخرالدین.(1395)، مدل ادوار تجاری حقیقی با شکل‌گیری عادات: راه حلی برای معمای صرف سهام. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 11(3)، 141-169.
فخرحسینی، سید فخرالدین (1390)، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 3: 28-1.
کشاورز حداد، غلامرضا و اصفهانی، محمد‌رضا. (1393)، معمای صرف سهام در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب آزمون های تسلط تصادفی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال18، شماره 56، 40-1.
محمدزاده، اعظم. شهیکی تاش، محمد نبی. و روشن، رضا. (1395)، تعدیل مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مصرف بر اساس تابع ترجیحات مارشالی( مطالعه موردی ایران). فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، (25)، 42-7.
نجفی، محمد باقر. مؤمنی، فرشاد. فتح اللهی، جمال. و عزیزی پور، بهیه. (1392)، مقدمه‌ای بر تبیین رابطه بین درآمد های نفتی و بهره‌وری در ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی(رشد و توسعه پایدار)، 15(4)،143-172.
Aras, A. (2020). Solution to the Equity Premium Puzzle. Research of Financial Economic and Social Studies, 7(5): 612 - 631.
Brandt, M. W., and Wang, K. Q. (2003). Time-varying Risk Aversion and Unexpected Inflation. Journal of Monetary Economics, 50 )7(: 1457-1498.
Bayat, M; Afshari, Z., & Tavaklian, H. (2015). Monetary policy and aggregate stock price index in the framework of a DSGE model. Journal of Economic Research and Policy, 24(78): 171-206 [in Persian].
Bahraminia, I; Abolhasani, A; & Ebrahimi, I. (2017). Neo-Keynesian Stochastic Dynamic General Equilibrium Model for Iran's Economy Considering the Housing Sector. Scientific-Research Journal of Economic Policy, 10(20): 71-102 [in Persian].
Campbell, J.Y., and Cochrane J.H. (1999). By Force of Habit: A Consumption-Based Explanation of Aggregate Stock Market Behavior. Journal of Political Economy, 107(2): 205–251.
Donadelli, M., and Prosperi, L. (2012). The Equity Premium Puzzle: Pitfalls in Estimating the Coefficient of Relative Risk Aversion. Journal of Applied Finance & Banking, 2(2): 177-213.
Dunbar, K., & Owusu-Amoako, J. (2021). The impact of hedging on risk-averse agents output decisions. Economic Modelling, 104, 105638.
Epstein, L.G., and S.E. Zin., (1991). Substitution, Risk Aversion, and the Temporal Behavior of Consumption and Asset Returns: An Empirical Analysis, Journal of Political Economy, 99(2): 263-286.
Erfani, A., Abu Nouri, I., & Safari, S (2017). Investigating the puzzle of stock exchange in Iran: bivariate GARCH framework and fuzzy nested virtual variables. Doctoral dissertation in the field of economic sciences, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University [in Persian].
Ebrahimi. B., Babakhani. M., Motaghi. S & Jabarzadeh. A. (2011). The effect of a person's risk aversion in the dynamic selection of the optimal financial portfolio, Economic Research Journal, 11(1): 271-241 [in Persian].
Ebrahimi, M. (2018). Investigating the impact of macroeconomic variables on Iran's stock market using data mining algorithms, Financial Economics journal, 13(49): 283-309 [in Persian].
Faccini, Renato., Konstantinidi, Eirini., Skiadopoulos, George., and Sarantopoulou-Chiourea, Sylvia. (2018). A New Predictor of U.S.Real Economic Activity: The S$P500 Option Implied Risk Aversion
. Management Science, 65(10): 1-60.
Filis, G., Degiannakis, S., & Department, C. F. (2011). Dynamic correlation between stock market and oil prices: The case of oil-importing and oil-exporting countries George. International Review of Financial Analysis Dynamic, 20: 152–164.
Forster, K. (2005). Stock prices and real economic activity Empirical Results for Germany. Working Paper Series.
Fakhrhosseini, F. (2015). A model of real business cycles with habit formation: A solution to the stock spending puzzle. Journal of Economic Modeling, 11(3): 141-169 [in Persian].
Fakhrhosseini, F. (2011). Stochastic Dynamic General Equilibrium Model for Monetary Trade Periods of Iranian Economy. Journal of Economic Modeling Research, 3:1-28 [in Persian].
Kaszab, L & Marsal, A. (2015). Explaining Bond and Equity Premium Puzzles Jointly in a DSGE Model. MNB Working Papers.
Keshavarz Haddad, G., and Esfahani, M. (2014). The mystery of stock exchange in Tehran stock exchange in the framework of random dominance tests. Iran Economic Research Journal. 18(56): 1-40 [in Persian].
Lucas, Robert. E. (1978). Asset prices in an exchange economy. Econometrica, 46(6): 1429–1445.
Mehra, R., and E. C. Prescott. (2003). The equity premium in retrospect. In Handbook of the Economics of Finance, G. M. Constantinides, M. Harris, and R. Stulz, eds. North-Holland, Amsterdam. https://www.academicwebpages.com/preview/mehra/pdf/epp_retrospect.pdf.
Mehra, R., and Prescott, E. C. (1985). The equity premium: a puzzle. Journal of Monetary Economics, 15(2): 161-145.
Martíneza, M., Lapenab, R. F., & Escribano-Sotos, F. (2015). Interest rate changes and stock returns in Spain: A wavelet analysis. BRQ Business Research Quarterly, 18: 95–110.
Mehra, R., and E. C. Prescott. (2008). Non-risk-based explanations of the equity premium. Forthcoming in Handbook of the Equity Risk Premium, R. Mehra, ed. Amsterdam.
Menna, L. and Tirelli, P. (2014). The Equity Premium in a DSGE Model with Limited Asset Market Participation. Department of economics, Management and Statistics, University of Milan-Bicocca. (286): 1-47.
Mohammadzadeh A; shahyaki tash. M N & roshan R. (2016). Adjusted Consumption Capital Asset Pricing Model, according to the Marshall Preferences (Case Study: Iran). Journal of Economic Modeling Research, 7 (25) :7-42 [in Persian].
McGrattan, E.R., and Prescott, E.C. (2001). Taxes, Regulations, and Asset Prices. Working Paper, No. 610, Federal Reserve Bank of Minneapolis.
Nuri E, S., and Mirakhor, A. (2010). The Equity Premium Puzzle, Ambiguity Aversion, and Institutional Quality: Implications for Islamic Finance". Journal of Islamic Economics, Banking and 38 Finance, 6(1).
Najafi. M B; Momeni. F; fathollahi. J; Azzizipour. B. (2016). Explaining the Relationship between Oil Revenues and Productivity in Iran. Journal of economic research (sustainable growth and development), 15(4) :143-172 [in Persian].
Newell, A., & Page, L. (2017). Countercyclical risk aversion and self-reinforcing feedback loops in experimental asset markets. QuBE Working Papers from QUT Business School, No. 50.
Pratt, J. w. (1964). Risk aversion in the small and in the large. Econometrica, 32(1/2), pp. 122-136.
Rapach, D. & Tan, F. (2019). Bayesian Estimation of Macro-Finance DSGE Models with Stochastic Volatility. Available at SSRN 3469356.
Rizvi, K., Abbas.; Naqvi. B., & Mirza, N. (2013). Asset Prices, Financial Stability and Monetary Policy. Journal of Basic and Applied Scientific Research.
ShahAbadi. Abolfazl; Sari Gol. Sara. (2017). Direct and Indirect Effects of Oil on Total Factor Productivity in Iran's Economy (Using Simultaneous Equations System). Economic growth and development research, 7(28), 164-141 [in Persian].
Doi: 10.22059/IER.2023.365556.1007812.
Zainaldini, Sh., Karimi M. S., & Khanzadi, A. (2018). Investigating the effect of oil price shocks on the performance of the Iranian stock market, Financial Economy Quarterly, 14(50), 145-16 [in Persian]
)