آزمون استرس احتمالات نکول صنعت بانکداری ایران با رویکرد پرتفوی اعتباری

فاطمه عبدالشاه؛ سعید مشیری

دوره 17، شماره 66 ، مهر 1396، ، صفحه 23-54

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2017.8201

چکیده
  به دلیل بالا بودن مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، برآورد احتمال نکول وام‌گیرندگان برای مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، آزمون استرس احتمالات نکول در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی اعتباری انجام می‌شود. روش مطالعه براساس سیستمی از معادلات و شبیه‌سازی است. در مرحله اول، اثر متغیرهای ...  بیشتر

برآورد کارایی بانک‌های ایران و عوامل مؤثر بر آن

سید شمس الدین حسینی؛ امیررضا سوری

دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 127-155

چکیده
  این مقاله به دنبال برآورد کارایی صنعت بانکداری در ایران و تشخیص عوامل مؤثر بر آن است. در این پژوهش از آمارو ارقام ده بانک دولتی؛ شامل شش بانک تجاری(ملّت، تجارت،رفاه کارگران،صادرات،  ملی و سپه) و چهار بانک تخصصی(توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن) برای دورة زمانی1381-1374 استفاده شده و با نگرش واسطه مالی به بانک؛ روش پارامتری آماری ...  بیشتر