رابطه جهانی شدن و بیمه‌های زندگی و غیرزندگی: مطالعه کشورهای گروه D8 با استفاده از رهیافت علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوت استراپ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه لرستان

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی رابطه علیت بین بیمه (به تفکیک: بیمه‌های زندگی و غیرزندگی) و جهانی‌شدن در کشورهای گروه D8 با تمرکز روی تحلیل خاص هر کشور طی دوره‌ زمانی 2011-1999 می‌پردازد. به این منظور از متغیرهای ضریب نفوذ بیمه زندگی و غیرزندگی و شاخص جهانی‌شدن KOF (به عنوان پروکسی جهانی‌شدن) استفاده شده است. روش استفاده شده در این مطالعه براساس آزمون علیت پانلی ارائه‌شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی‌بر رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون‌های والد با مقادیر بحرانی بوت‌استراپ خاص هر کشور است. همچنین این آزمون همبستگی مقطعی و عدم تجانس بین اعضای پانل را درنظر می‌گیرد. نتایج تجربی نشان می‌دهد جهت رابطه علیت بین بیمه‌های زندگی و غیرزندگی و جهانی‌شدنی در بین کشورهای مختلف گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آ‌‌ن‌ها، یکسان نیست. در مورد کشور ایران نیز تنها رابطه علیت از سمت جهانی‌شدن به بیمه غیرزندگی تایید شده است.  

کلیدواژه‌ها


جعفری‌صمیمی، احمد و ابراهیم کارگرد (1385)، «آیا توسعه بیمه، رشد اقتصادی را حمایت می‌کند؟»،  فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 2، صص 29-17.

جلائی، عبدالمجید و جعفری، محسن و سعید جعفری (1393)، «بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرآیند جهانی‌شدن اقتصاد در ایران»،  فصلنامه مطالعات کاربردی در اقتصاد ایران، شماره 9، صص 92-75.

جهانگرد، اسفندیار (1390)، «بیمه و رشد اقتصادی در ایران»،  فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 59، صص 80-53.

راستی، محمد (1389)، «بررسی رابطه توسعه مالی و تجارت بین‌الملل در کشورهای درحال‌توسعه (رویکرد علت و معلولی و مقایسه کشورهای صادرکننده و غیرصادرکننده نفت)»،  فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 45، صص 47-25.                                                                                                                                                                                               

راستی، محمد و جواد رضایی (1392)، «تاثیر توسعه مالی بر تجارت کشورهای ملحق‌شده به WTO»،  فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 4، صص 161-151.                                                                                                                                                                                              

 رضوی، یدالله و مصطفی سلیمی‌فر (1392)، «اثر جهانی‌شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خودتوضیحی‌برداری»،  فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، شماره 12، صص 32-9.    

 طیبی، کمیل و حاجی‌کرمی، مرضیه و هماسریری(1390)، «تحلیل درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری»، فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، شماره 4، صص 60-39.                                                                                                                                                                                         

گلخندان، ابوالقاسم و گلخندان، داود و مجتبی خوانساری (1392)، «آیا جهانی‌شدن منجر به نابرابری درآمد می‌شود؟ مطالعه موردی اقتصاد ایران با معرفی شاخص جدید و جامع جهانی‌شدن KOF»،  فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 14، صص 130-99.

محمدی، حسین و اعلایی، محمدمهدی و الهام اصغرنژاد (1393)، «بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی»،  سیاست‌های راهبردی و کلان، شماره‌های 6، صص 37-25.

میرزایی، امیر و حسنی، محمد و صدرالدین نورالدینی (1393)، «اثر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM»،  پژوهشنامه بیمه، شماره 1، صص 22-1.

 

Asghar, N. and Z. Hussain (2014), “FIinancial Development, Trade Openness and Economic Growth in Developing Countries Recent Evidence from Panel Data”, Pakistan Economic and Social Review, 52(2): 99-126.

Baltagi, B., P. Demetriades and S.H. Law (2008), “Financial Development and Openness: Evidence from Panel Data”, Journal of Development Economics.

Barro, R.J and X. Martin (1995), Economic Growth, New York: McGraw-Hill, Inc.

Bechtel, G. G. (2014), “Does Globalization Mitigate Income Inequality?”, Journal of Data Science, 12: pp. 197-215.

Beck, T. (2002), “Financial Development and International Trade. Is There a Link?”, Journal of International Economics, 57(1): 107-131.

Becker, B. and D. Greenberg (2005), Financial Development and International Trade, World Bank.

Breitung, J. (2005), “A Parametric Approach to the Estimation of Co-integration Vectors in Panel Data”, Econometric Reviews, 24(2): 151–173.

Breusch, T.S. and A.R. Pagan (1980), “The Lagrange Multiplier Test and its Application to Model Specifications in Econometrics”, Rev. Econ. Stud, 47: 239–253.

Chang, C.P. and C.C. Lee (2010), “Globalization and Economic Growth: A Political Economy Analysis for OECD Countries”, Global Economic Review, 39 (2): 151–173.

Chang, T., S.C. Cheng, G. Pan and T.P. Wu (2013), “Does Globalization Affect the Insurance Markets? Bootstrap Panel Granger Causality Test”, Economic Modelling, 33: 254-260.

Chen, S.S., S.C. Cheng, G. Pan and T.P. Wu (2013), “The Relationship between Globalization and Insurance Activities: A Panel Data Analysis”, Japan and the World Economy, 28: 151-157.

Dreher, A. (2006), “Does Globalization Affect Growth? Empirical Evidence from a New Index’” Applied Economics, 38(10):
 1091-1110.

Dreher, A., N. Gaston and P. Martens (2008), “Measuring Globalization: Gauging Its Consequences”, Springer Press, Amazon.

Gries, T., M.  Kraft and D. Meierrieks (2009), “Linkages between Financial Deepening, Trade Openness and Economic Development: Causality Evidence from Sub-Saharan Africa”, World Dev, 37 (12): 1849-1860.

Han, L., Li, D., F. Moshirian and Y. Tian (2010), “Insurance Development and Economic Growth”, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 35(3): 99-183.

Hassan, A.F. and M.R. Islam (2005), “Temporal Causality and Dynamics of Financial Development, Trade Openness, and Economic Growth in Vector Auto Regression (VAR) for Bangladesh, 1974-2003: Implication for Poverty Reduction”, Journal of Nepalese Business Studies, 2(1): 1-12.

Kletzer, K. and P. Bardhan (1987), “Credit Markets and Patterns of International Trade”, Journal of Development Economics, 27: 57-70.

Kónya, L. (2006), “Exports and Growth: Granger Causality Analysis on OECD Countries with a Panel Data Approach”, Economic Modelling, 23(6): 978–992.

Lee, C.C. and C.P. Chang (2012), “Globalization and Convergence of International Life Insurance Markets”, The Geneva Papers, 37: 125–154.

Lee, J-W. (1993), “International Trade, Distortions, and Long-run Economic Growth”, IMF Staff papers, 40 (2): 229-328.

Menyah, K., S. Nazlioglu and Y. Wolde-Rufael (2014), “Financial Development, Trade Openness and Economic Growth in African Countries: New Insights from a Panel Causality Approach”, Economic Modelling, 37: 386-394.

Pesaran, M. H (2004), General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels.

Pesaran, M. H (2007), “A Simple Panel Unit Root Test in Presence of Cross Section Dependence”, Journal of Applied Econometrics 22: 265–312.

Pesaran, M.H. and T. Yamagata (2008), “Testing Slope Homogeneity in Large Panels”, Journal of Econometrics, 142(1): 50–93.

Svaleryd, H. and J. Vlachos (2005), “Financial Markets, the Pattern of Industrial Specialization and Comparative Advantage: Evidence from OECD Countries”, European Economic Review, 49:113-144.

Wolde-Rufael, Y. (2009), “Re-examining the Financial Development and Economic Growth Nexus in Kenya”, Econ. Model, 26 (6): 1140–1146.