تیمور محمدی؛ فرزاد اسکندری؛ داود کریمی
چکیده
هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگیهای خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی 1392-1384 است. برای دستیابی به این هدف از تکنیک دادههای تابلویی در قالب مدل پویا برای 18 بانک کشور استفاده شده است و شاخص نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی هر بانک برای سنجش مطالبات غیرجاری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج ...
بیشتر
هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگیهای خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی 1392-1384 است. برای دستیابی به این هدف از تکنیک دادههای تابلویی در قالب مدل پویا برای 18 بانک کشور استفاده شده است و شاخص نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی هر بانک برای سنجش مطالبات غیرجاری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تخمین مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان میدهد که در میان متغیرهای کلان مورد بررسی، متغیر رشد اقتصادی تاثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی از نرخ بهره واقعی در بازار رسمی و نوسان نرخ ارز، تاثیر مثبت بر نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی داشتهاند. بررسی تاثیر متغیرهای خاص بانکی نیز نشان دادهاند که متغیرهای نسبت کفایت سرمایه، نسبت سپرده به هزینه که به عنوان نماینده کارایی معرفی شده است و نسبت سهم از تسهیلات که نشاندهنده اندازه بانک است، همگی تاثیر منفی و معناداری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشتهاند. با این وصف میتوان فرضیه «مدیریت بد» که نشان میدهد افزایش کارایی هزینه کل، موجب کاهش مطالبات معوق میشود و فرضیه «قدرت و ثبات بازاری» که بر اساس آن استدلال میشود بانکهای با قدرت بازاری بالاتر نسبت تسهیلات سررسید گذشته کمتری دارند را برای بانکهای مورد بررسی تایید کرد.
اسماعیل میرزائی؛ تیمور محمدی؛ عباس شاکری
چکیده
مقاله حاضر قصد دارد رابطه متقابل بین برخی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان و کیفیت پورتفوی وام بانکهای کشور ایران را با استفاده از یک روش خودرگرسیون برداری پانل (PVAR) که ویژگیهای خاص بانکها را نیز کنترل میکند، مورد مطالعه قرار دهد. به همین منظور، در این مطالعه از دادههای فصلی پانل مربوط به تمام بانکهای کشور و برخی از متغیرهای ...
بیشتر
مقاله حاضر قصد دارد رابطه متقابل بین برخی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان و کیفیت پورتفوی وام بانکهای کشور ایران را با استفاده از یک روش خودرگرسیون برداری پانل (PVAR) که ویژگیهای خاص بانکها را نیز کنترل میکند، مورد مطالعه قرار دهد. به همین منظور، در این مطالعه از دادههای فصلی پانل مربوط به تمام بانکهای کشور و برخی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان در دوره 1392-1381 استفاده شده است. متغیرهای این پژوهش، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به عنوان شاخص کیفیت پورتفوی وام بانکها، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود حقیقی تسهیلات، پایه پولی و نرخ رشد تسهیلات است. نتایج پژوهش نشان میدهد که یک شوک مثبت به نرخ سود حقیقی تسهیلات و نرخ رشد تسهیلات، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانکها را به دنبال دارد در حالی که انتشار پول بیشتر توسط بانک مرکزی (شوک مثبت به پایه پولی) باعث کیفیت بدتر پورتفوی وام بانکها میشود، ضمن آنکه اثر کاهشی نرخ رشد اقتصادی بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکها از نظر آماری معنیدار نیست. همچنین اثر بازخوردی نسبت مطالبات غیرجاری بانکها بر متغیرهای اقتصاد کلان به این شکل بوده است که در نتیجه یک شوک مثبت به این نسبت (وخامت کیفیت پورتفوی وام بانکها)، رکود اقتصادی تشدید شده، پایه پولی به طور معنیداری افزایش یافته و نرخ رشد تسهیلات اعطایی بانکها کاهش معنیداری یافته است، در حالی که اثر معنیداری بر نرخ سود حقیقی تسهیلات مشاهده نمیشود.