در این تحقیق به بررسی پویاییهای تورم و استخراج رابطه تورم و عدم اطمینان تورمی پرداخته شده تا بدین وسیله نشان داده شود که در اقتصاد ایران چه رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد. برای این منظور از داده های سری زمانی ماهیانه دوره زمانی 83-69 استفاده شده است. در ابتدا برای اینکه تمامی آثار قابل پیش بینی را از سری تورم کسر نماییم، ...
بیشتر
در این تحقیق به بررسی پویاییهای تورم و استخراج رابطه تورم و عدم اطمینان تورمی پرداخته شده تا بدین وسیله نشان داده شود که در اقتصاد ایران چه رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد. برای این منظور از داده های سری زمانی ماهیانه دوره زمانی 83-69 استفاده شده است. در ابتدا برای اینکه تمامی آثار قابل پیش بینی را از سری تورم کسر نماییم، از مدل‌بندی سری‌های زمانی استفاده شده است. برای تعیین این مدل در وهله اول، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و KPSS انجام شده از این آزمونها نتیجه گرفتیم که درجه انباشتگی باید بین صفر و یک باشد.و بدین ترتیب فرضیه حافظه‌دار بودن سری تورم مطرح شد و نشان داده شد که سری تورم دارای درجه انباشتگی حدود 4/0 است و بطور کلی نتیجه گرفته شد که سری تورم اقتصاد ایران دارای حافظه بلند مدت (همبستگی بلند مدت) است و آثار هر تکانه بر این سری تا دورههای طولانی باقی می‌ماند. در مرحلة بعد مقادیر جزء خطا در معادلة (ARFIMA) با استفاده از مدل مولفهای نامتقارن GARCH مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که اثرات نامتقارن در شوک‌های تورمی وجود دارد و واکنش تورم در مواجهه با شوک‌های منفی و مثبت به یک اندازه نیست. نتایج آزمون علیت نیز نشان میدهد که جهت علیت دو طرفه است؛ یعنی هم عدم اطمینان بر تورم اثر می‌گذارد و هم تورم باعث عدم اطمینان می‌شود.
