%0 Journal Article %T تجزیه و تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از تحلیل موجک %J پژوهشنامه اقتصادی %I دانشگاه علامه طباطبائی %Z 1735-210X %A بهرامی, جاوید %A محمدی, احمد %A طالبلو, رضا %D 2012 %\ 03/20/2012 %V 12 %N 44 %P 25-45 %! تجزیه و تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از تحلیل موجک %K سیکل‌های تجاری %K اقتصاد ایران %K درآمدهای نفتی %R %X در این مقاله، نوسانات سیکل‌های تجاری ایران، در دوره زمانی 1385-1338 با استفاده از رویکرد موجک مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته ‏های این پژوهش نشان می‏دهد، برخلاف روش سنتی که بر تعریف کلاسیک سیکل، یعنی سیکل‌های 3 تا 8ساله تأکید دارد، چندین سیکل تجاری با قدرت متفاوت و فرکانس‏ های مختلف (از سیکل‌های 2 تا 4ساله گرفته تا روند که معرف سیکل‌های با فرکانس پایین است) به‏ طور هم‌زمان در داده‏ ها وجود دارد. از سوی دیگر، به‏ استثنای دوره 1350 تا 1360، سیکل‌های نفتی و غیرنفتی مشابه یکدیگر هستند و این حاکی از عدم توفیق سیاست‏های اقتصادی در مصون نگه داشتن بخش غیرنفتی از نوسانات نفت است. مطالعه ویژگی عدم تقارن نتایج متفاوتی را برای سیکل‌های نفتی و غیرنفتی نشان می‏دهد. علاوه‏ بر این، جزء روند موجک انرژی بیشتری در مقایسه با دیگر مؤلفه‏ ها دارد که با نتایج یافته‏ های دیگر مبنی‏بر اینکه قسمت اعظم انرژی سری‏ های اقتصادی در نوسانات بلندمدت آن نهفته، یکسان است. %U https://joer.atu.ac.ir/article_959_15aaeeb1e35dc3bacd3e69655d57be80.pdf