@article { author = {Jafari Samimi, Ahmad and Amoli Diva, Kobra}, title = {.}, journal = {Economics Research}, volume = {10}, number = {39}, pages = {1-37}, year = {2010}, publisher = {Allameh Tabataba'i University}, issn = {1735-210X}, eissn = {2476-6453}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {بررسی رابطه آزاد سازی اقتصادی با کارایی دولت در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا}, abstract_fa = {هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا طی سالهای 1995 تا 2008 است. به این منظور از اطلاعات شاخص آزادسازی اقتصادی بنیاد هریتیج و از شاخص کارایی دولت بانک جهانی استفاده شده است. در این مقاله سعی شده است تا بر پایه مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته و در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از دادههای ترکیبی مقطعی- سری زمانی (پانل دیتا)، رابطه بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا طی دوره 1995 تا 2008 مورد برسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تخمین نشان میدهد که رابطه مثبت و معنیداری بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در این کشورها وجود دارد. که نتایج حاصل از آزمون معنیدار بودن نیز، در سطح 5 درصد آن را تأیید نموده است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، تفاوت معناداری بین میانگین شاخص آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در ایران و متوسط کشورهای عضو MENA وجود ندارد.}, keywords_fa = {کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا,آزادسازی تجارت,کارایی دولت,بهرهوری,دادههای ترکیبی مقطعی- سری زمانی (پانل دیتا)}, url = {https://joer.atu.ac.ir/article_2728.html}, eprint = {https://joer.atu.ac.ir/article_2728_3049de17ce10db3124b76f38df58ef23.pdf} } @article { author = {Tayyebi, Seyed Komail and Torki, Lila}, title = {.}, journal = {Economics Research}, volume = {10}, number = {39}, pages = {39-57}, year = {2010}, publisher = {Allameh Tabataba'i University}, issn = {1735-210X}, eissn = {2476-6453}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در کشورهای منتخب در حال توسعه}, abstract_fa = {چکیده:  هدف این مقاله ارزیابی اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در آن گروه از کشورهای در حال توسعه است که بطور راهبردی با آزاد سازی مالی در دهه های اخیر مواجه شده اند. بدین منظور، اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفت. در این خصوص، مدل رگرسیونی نوسان اثر انتقالی نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفی در دوره زمانی 2005 - 1996 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که شاخص آزاد سازی مالی مطابق با انتظارات، اثرات منفی و معنی داری بر تحولات قیمتی بویژه اثر انتقالی نرخ ارز داشته است. }, keywords_fa = {کشورهای در حال توسعه,آزاد سازی مالی,نوسان اثر انتقالی نرخ ارز,داده های تابلویی,کنترل سرمایه,نرم افزار ( 9.2 ) Stata}, url = {https://joer.atu.ac.ir/article_2731.html}, eprint = {https://joer.atu.ac.ir/article_2731_d9d76f83d006bdb7e32948d595f900d2.pdf} } @article { author = {Ghanbari, Ali and Nikravan, Aniseh and Agheli, Lotfali}, title = {.}, journal = {Economics Research}, volume = {10}, number = {39}, pages = {59-82}, year = {2010}, publisher = {Allameh Tabataba'i University}, issn = {1735-210X}, eissn = {2476-6453}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {بررسی عوامل تاثیر گذار بر تقاضای کل واردات ایران تحت شرایط محدودیت ارزی}, abstract_fa = {در این مقاله رفتار تابع تقاضای کل واردات ایران تحت شرایط محدودیت ارزی برای سالهای 1338-1386 با استفاده از روشهای انگل-گرنجر و الگوی خود توضیح برداری، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل در کوتاهمدت به روش OLS نشان داد که قیمتهای نسبی و پس از آن درآمدهای ارزی بیشترین کشش را در بین متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای واردات داشتند. همچنین برآورد مدل در بلندمدت از روش انگل-گرنجر نشان میدهد که در بلندمدت بین تقاضای کل واردات و متغیرهای اصلی آن رابطه تعادلی وجود دارد؛ نتایج تابع واکنش آنی نیز نشان میدهد که بطور متوسط حداقل 9 سال طول میکشد تا اثر شوکهای وارد شده به هر یک از متغیرهای توضیحی تعدیل شود. همچنین نتایج تجزیه واریانس گویای آن است که قیمتهای نسبی و درآمدهای ارزی بیشترین اهمیت نسبی را در توضیحدهندگی واردات دارند. ضرایب منفی بدست آمده برای متغیرهای مجازی نیز نشاندهندة تأثیر کاهشی این دوران بر کل واردات بوده است.}, keywords_fa = {یران,تابع تقاضای واردات,درآمدهای ارزی,مدل تعدیل جزئی,روش انگل-گرنجر,الگوی خودتوضیح برداری}, url = {https://joer.atu.ac.ir/article_2732.html}, eprint = {https://joer.atu.ac.ir/article_2732_b11deeee29c5e2b9c65ac8af948064ab.pdf} } @article { author = {Shakeri, Abbas and Omidvar, Sirous}, title = {.}, journal = {Economics Research}, volume = {10}, number = {39}, pages = {83-103}, year = {2010}, publisher = {Allameh Tabataba'i University}, issn = {1735-210X}, eissn = {2476-6453}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {آزمون نظریه هکشر - اوهلین در مورد صادرات و واردات چین}, abstract_fa = {طی دهههای اخیر کالاهای ارزان قیمت چینی سهم عمده ای از بازار مصرفی کـشورهای مختلـف و از جملـه ایـران را بـه خـود اختصاص داده اند. یکی از سؤالات مطرح در این زمینه این است که علل و عوامل مؤثر بر پایین بودن قیمت کالاهای چینی کدامند؟ یکی از فرضیات مطرح برای پاسخگویی به این پرسش، بهره برداری چین از مزیت نسبی نیروی کار در زمینه تولید و صدور کالاهای کاربر توسط این کشور است. در این تحقیق رشد سریع صادرات چین در سه دهه اخیر، با استفاده از نظریه هکشر- اوهلین بیان میشود. به این منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 2000 چین، محتوای عوامل تولید صادرات و واردات چین محاسبه شده و با استفاده از آزمونهای لئونتیف و لیمر نشان داده میشود که کشور چین در صدور کالاهای کاربر دارای مزیت نسبی است.}, keywords_fa = {چین,صادرات و واردات,نظریه هکشر- اوهلین,وفور نسبی عوامل,تحلیل داده- ستانده,آزمونهای لئونتیف و لیمر}, url = {https://joer.atu.ac.ir/article_2734.html}, eprint = {https://joer.atu.ac.ir/article_2734_03c3e33814cf3303e27dd18d26a93634.pdf} } @article { author = {Kafaie, Mohammad-Ali and Nasiri, Hossein}, title = {.}, journal = {Economics Research}, volume = {10}, number = {39}, pages = {105-138}, year = {2010}, publisher = {Allameh Tabataba'i University}, issn = {1735-210X}, eissn = {2476-6453}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {معرفی و برآورد دو شاخص جدید نابرابری توزیع درآمد برای ایران: جینی تک پارامتری و آتکینسون - جینی}, abstract_fa = {کاهش شدت نابرابری درآمدی یکی از اهداف مهم مسئولان اقتصادی کشورهاست. اما سیاستگذاری مناسب در این راستا مستلزم آگاهی دقیق و درست از شدت نابرابری درآمدی است. چون ضریب جینی به عنوان یک شاخص متداول، ضعفهای قابل توجهی دارد، دو شاخص مهم و جدید جینی تک پارامتری و آتکینسون- جینی معرفی شده و ویژگیهای برتر آنها به اختصار بیان میشود که با استفاده از دادههای خام بودجه خانوار برای ایران طی سالهای 1376 تا 1386 برآورد خواهدشد. یافتهها بیان میکنند که شدت نابرابری درآمد خانوارهای روستایی بیشتر از شهری است؛ در حالیکه با لحاظ کردن بعد خانوار، شدت نابرابری درآمدی هر فرد روستایی از فرد شهری کمتر بوده و همچنین اگرچه از شدت نابرابری تا سال 1382کاسته شده، ولی دوباره تا سال 1385 افزایش یافته است.}, keywords_fa = {ابرابری درآمدی,بودجه خانوار,شاخصهای نابرابری توزیع درآمد,شاخصهای ضریب جینی,جینی تک پارامتری و آتکینسون- جینی}, url = {https://joer.atu.ac.ir/article_2735.html}, eprint = {https://joer.atu.ac.ir/article_2735_9b0bc507890b077f0ef5d01c1fa399bf.pdf} } @article { author = {Sadeghi soghdel, Hosein and Assari Arani, Abbas and Shaghaghi Shahri, Vahid}, title = {.}, journal = {Economics Research}, volume = {10}, number = {39}, pages = {139-174}, year = {2010}, publisher = {Allameh Tabataba'i University}, issn = {1735-210X}, eissn = {2476-6453}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {اندازه گیری فساد مالی در ایران با استفاده از منطق فازی ( رویکرد اقتصادی )}, abstract_fa = {فساد پدیدهای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمیگیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سالهای اخیر مطالعات گستردهای در اندازهگیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارائه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است. این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن بیان چگونگی مدلسازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد در ایران معرفی میکند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد - با فرض آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص واقعی دستمزد مهمترین عوامل اقتصادی پدیده فساد باشند- روند شاخص فازی فساد ایران در فاصله سالهای 43 تا 48 با شاخص عددی حدود 0/7 بیشترین مقدار را داشته که طی دوره (1348 -53) کاهش یافته است. در فاصله سالهای (1353-58) و همچنین از سال 73 به بعد روند صعودی است. بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی شاخص عددی از پایداری نسبی برخوردار بوده و بین 0/3 تا 0/5 نوسان داشته است. بعد از جنگ تحمیلی نیز روند افزایشی شاخص فازی فساد مشاهده میشود.}, keywords_fa = {ایران,بررسی اقتصادی,فساد مالی (ارتشاء),رانتجویی,فساد اقتصادی,نظریه مجموعه فازی,دستمزد,اقتصاد زیرزمینی}, url = {https://joer.atu.ac.ir/article_2736.html}, eprint = {https://joer.atu.ac.ir/article_2736_4a2ea7d7ab643947c1fc0dec74c0495f.pdf} } @article { author = {Motevaseli, Mahmood and Taiebnia, Ali and Mashhadi Ahmad, Mahmoud}, title = {.}, journal = {Economics Research}, volume = {10}, number = {39}, pages = {175-206}, year = {2010}, publisher = {Allameh Tabataba'i University}, issn = {1735-210X}, eissn = {2476-6453}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {تأملاتی نقادانه در ژرفای کاستیهای اقتصاد متعارف}, abstract_fa = {کی از موضوعات تأمل برانگیز در علم اقتصاد بحث قابل اتکا بودن و صحت بنیانها و مبانی فلسفی، فکری و منطقی مکاتب مختلف اقتصادی است. مکتبی که اغلب به ما آموخته میشود، همان سنت فکری غالب یا اقتصاد متعارف است؛ بطوریکه بیشتر مطالعات اقتصادی مبتنی بر آموزههای این مکتب است و بر اساس آن اقدام به ارائه رهنمودهای سیاستی میکنیم، از اینرو پرسش این است که آیا این مکتب اقتصادی از صحت کافی برخوردار است؟ به عبارت دیگر، آیا میتواند تبیین قابل قبولی از پدیدههای اقتصادی ارائه کند یا اینکه با کاستیهای فراوانی روبرو است؟ آیا توسل به روشهای صوری در راه تبیین موضوعات مورد مطالعه کمکی به اقتصاد متعارف و/یا ارتدکس اقتصادی کرده است؟ یا اینکه برعکس، باعث پیدایش ضعفهای اساسی در آن شده است. در این مقاله، ضمن پرداختن به این موضوعات نشان خواهیم داد که گرایشهای روششناختی خاص در اقتصاد متعارف، بویژه توسل به روششناسی قیاسیـ ریاضیاتی، موجب بوجود آمدن نقایص و کاستیهای قابل توجهی در این سنت فکری شده است. بیشک این موضوع میتواند خود دلیلی مهم برای هدایت مطالعات اقتصادی به سمت مکاتب بدیل و دگراندیشی باشد که کمتر ایدهالگرایانه بوده و ربط بیشتری به مسائل کشورهای در حال توسعه دارند.}, keywords_fa = {اقتصاد متعارف,اقتصاد جریان اصلی,اقتصاد هترودکس,روششناسی,معرفتشناسی,ریاضیات}, url = {https://joer.atu.ac.ir/article_2737.html}, eprint = {https://joer.atu.ac.ir/article_2737_da521ca957a08ae922bc747b181b2d07.pdf} } @article { author = {Shahrestni, Hamid and Savabi Asl, Farhad and Bidabad, Bijan}, title = {.}, journal = {Economics Research}, volume = {10}, number = {39}, pages = {207-229}, year = {2010}, publisher = {Allameh Tabataba'i University}, issn = {1735-210X}, eissn = {2476-6453}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {تعمیم نظریه مارکویتز در بهینه سازی سبد سهام}, abstract_fa = {گوی مارکوویتز درتعیین سهم هریک از سهام در سبد دارایی، برمبنای انتخاب بهینه سهام برای حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار است، از یک طرف، این الگو امید ریاضی ارزش هر سهم را در الگو وارد مینماید. ازطرف دیگر، این مدل کوواریانس نوسانات ارزشی سهام را ثابت و برونزا درنظر میگیرد. بنابراین دراین مقاله از طریق ترکیب نظریات مارکوویتز و شارپ و پیشنهاد مدلی جدید الگوی جامع تری را معرفی میکنیم که نسبت به مرزسنتی مارکوویتز کاراتر خواهد بود. به عبارت دیگر از طریق درونزا نمودن کوواریانسهای نرخهای بازدهی مربوط به سهام واقع شده در پرتفولیوی اختیار شده در مدل توسعه یافته مدل مارکوویتز، بازده انتظاری مدل پیشنهادی، همواره در هر سطح مشخص ریسک، بزرگتر یا مساوی با بازده انتظاری مدل سنتی مارکوویتز خواهد بود. در الگوی پیشنهادی، سهم بخش ریسک غیرسیستماتیک که طبق نظریه شارپ بازار برای آن پاداشی را درنظر نمیگیرد در هر سطح از ریسک پرتفولیو، همواره در پایینترین سطح ممکن قرار میگیرد. برتری نظریه پیشنهادی هم از طریق نظری و هم از طریق عملی با یافتن سبد بهینه سهام شرکتهای بزرگ سیمان، فعال در بورس تهران در مقایسه با نظریه مارکوویتز تأیید میشود}, keywords_fa = {بورس سهام تهران,مرزکارای میانگین- واریانس,خط بازار سرمایه,ریسک سیستماتیک,ریسک غیرسیستماتیک و CAPM}, url = {https://joer.atu.ac.ir/article_2738.html}, eprint = {https://joer.atu.ac.ir/article_2738_c444de864bb92394f8b7bc79276c7050.pdf} } @article { author = {Eslami Bidgoli, Gholamreza and Tehrani, Ashraf}, title = {.}, journal = {Economics Research}, volume = {10}, number = {39}, pages = {231-253}, year = {2010}, publisher = {Allameh Tabataba'i University}, issn = {1735-210X}, eissn = {2476-6453}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {بررسی رابطه اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران انفرادی و حجم مبادلات آنها در بورس اوراق بهادار تهران}, abstract_fa = {تئوری اعتماد بیش از حد یکی از نظریههای مطرحشده در زمینه مالی رفتاری است که برای توضیح بخشی از رفتار سرمایهگذاران و نیز بازارهایی که با تئوریهای سنتی مالی ناسازگار میباشند، بکار میرود. بطور خلاصه، براساس این تئوری هرچقدر درجه اعتماد سرمایهگذاران بالاتر باشد، حجم مبادلات آنها بیشتر است. تحقیق حاضر، بمنظور آزمون تئوری فوق در بورس و اوراق بهادار تهران در سال 1385 طراحی شده است. در این مطالعه، درجه اعتماد بیش از حد سرمایهگذاران با معیارهای تخمین نادرست دقت اطلاعات، اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل سنجیده شده و حجم مبادلات نیز به دو معیار میزان سرمایهگذاری و تعداد مبادلات شکسته شده است. در فرضیات اهم تحقیق، رابطه کل حجم مبادلات با سه معیار اعتماد بیش از حد، مورد آزمون قرار گرفت و هر سه فرضیه کلی در سطح اطمینان 95 درصد تأیید شد. در فرضیات اخص گروه A رابطه معناداری بین میزان سرمایهگذاری و متغیرهای اعتماد بیش از حد بررسی و این نتیجه حاصل شد که بین میزان سرمایهگذاری و معیارهای اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل رابطه معناداری وجود ندارد. در فرضیات اخص گروه B رابطه معناداری بین تعداد مبادلات و متغیرهای اعتماد بیش از حد بررسی شد که در سطح اطمینان 99 درصد، تمامی فرضیات اخص گروه B تأیید شد. در این تحقیق، معناداری رابطه رگرسیونی بین حجم مبادلات با متغیرهای اعتماد بیش از حد نیز مورد آزمون قرار گرفته و تأیید شد. یافتهها بیانگر ارتباط ضعیف بین این متغیرها است. همچنین تأثیر سن، تحصیلات، و سابقه حضور در بورس برسطح متغیرهای اعتماد بیش از حد و حجم مبادلات، مورد تحقیق واقع شده است.}, keywords_fa = {ایران,بورس اوراق بهادار تهران,سرمایهگذاران انفرادی,تئوری اعتماد بیش از حد,تخمین نادرست دقت اطلاعات,اثر بهتر از متوسط,توهم کنترل}, url = {https://joer.atu.ac.ir/article_2739.html}, eprint = {https://joer.atu.ac.ir/article_2739_4b9a4cfbd6c894cc19f642cd18096ce8.pdf} } @article { author = {Salehabadi, Ali and Ahmadpoor, Ahmad}, title = {.}, journal = {Economics Research}, volume = {10}, number = {39}, pages = {255-271}, year = {2010}, publisher = {Allameh Tabataba'i University}, issn = {1735-210X}, eissn = {2476-6453}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {همبستگی بین نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سرمایه با نسبت ارزش افزوده بازار ( MVA ) به سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران}, abstract_fa = {این پژوهش به بررسی همبستگی مثبت و معنیداری بین نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سرمایه (EVA/Cap) با نسبت ارزش افزوده بازار به سرمایه (MVA/Cap) در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1379 تا 1386 میپردازد. از رگرسیون خطی برای آزمون فرضیهها استفاده شده است. نتایج بررسی بیانگر وجود ارتباط و همبستگی مثبت و معنیدار بین EVA/Cap با MVA/Cap در تمامی شرکتهای مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آنها و همچنین در تک تک صنایع مورد مطالعه به جزء صنایع فلزات اساسی و ماشینآلات و تجهیزات است، همچنین به منظور بررسی تأثیر میزان ارزش خلق شده در بازار بر توان توضیحی متغیر مستقل، شرکتهای مورد بررسی بر اساس MVA/Cap سال 1386 آنها، به دو گروه مثبت و منفی طبقهبندی شدند. نتایج آزمون ارتباط مثبت بین متغیرها را در هر دو گروه تأیید میکند. ضمن اینکه توان توضیحی متغیر مستقل در گروه شرکتهای دارای MVA/Cap مثبت نسبت به گروه شرکتهای دارای MVA/Cap منفی، بیشتر است.}, keywords_fa = {ایران,بورس اوراق بهادار تهران,ارزش افزوده اقتصادی,ارزش افزوده بازار,رگرسیون خطی,ارزیابی}, url = {https://joer.atu.ac.ir/article_2740.html}, eprint = {https://joer.atu.ac.ir/article_2740_c870216ceb92347901e755c62776acfe.pdf} } @article { author = {Samadi, Saeed and Barzani, Mohammad Vaez and Ghasemi, Mohammad Reza}, title = {.}, journal = {Economics Research}, volume = {10}, number = {39}, pages = {273-297}, year = {2010}, publisher = {Allameh Tabataba'i University}, issn = {1735-210X}, eissn = {2476-6453}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {تحلیل رفتاری شکل گیری حباب قیمت در بازار سرمایه ( مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران 1387 - 1376 )}, abstract_fa = {یکی از مباحث اصلی در بازار سرمایه، توضیح نوسانات قیمت در این بازار با استفاده از الگوهای بنیادی است. در دو دهه اخیر برای افزایش توانایی توضیحدهندگی این الگوها، تعدیلاتی در آنها صورت گرفته است. از جمله این تعدیلات، ورود جزء حباب به الگوهای بنیادی برای افزایش توانایی آنها در تشریح نوسانات قیمت است. در این مقاله با استفاده از تعاریف و روابط ریاضی، حباب قیمت سهام معرفی شده، سپس در چارچوب نظریههای رفتاری علت پیدایش آن تحلیل میشود. حباب به صورت یک متغیر مشاهده نشده در قالب فرم فضای حالت با استفاده از فیلتر کالمن از قیمت جاری استخراج شده و سپس میزان تأثیرپذیری حباب از رفتارهای جمعی، مدگرایی و شرایط روانی حاکم بر بازار بررسی میشود. بر اساس نتیجه بدست آمده از این پژوهش حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1376-1387 تحت تأثیر رفتارهای جمعی، مدگرایی و شرایط روانی حاکم بر بازار قرار دارد.}, keywords_fa = {بورس اوراق بهادار تهران,قیمت سهام,حباب عقلایی,نظریه رفتاری,فیلتر کالمن,فضای حالت}, url = {https://joer.atu.ac.ir/article_2741.html}, eprint = {https://joer.atu.ac.ir/article_2741_5e78940551b33c663f3fa5f348f6cde4.pdf} } @article { author = {Shahmoradi, Asghar and Naseri, Seyed Ali}, title = {.}, journal = {Economics Research}, volume = {10}, number = {39}, pages = {299-327}, year = {2010}, publisher = {Allameh Tabataba'i University}, issn = {1735-210X}, eissn = {2476-6453}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {بررسی خنثی بودن و ابر خنثی بودن پول در اقتصاد ایران: مقایسه انباشته های پولی جمع ساده و دی ویسیا}, abstract_fa = {در ادبیات مطالعه خنثی بودن و ابرخنثی بودن در ایران دو ضعف اساسی وجود دارد: 1. متدولوژی بکار رفته در آنها منطبق با ادبیات قدیم در حوزه خنثی بودن پول بوده و ویژگیهای سری زمانی متغیرهای موجود در این مدلها مورد بررسی قرار نگرفته است که طبق نظر کینگ و واتسون (1997) نتایج بدست آمده از این مطالعات قابل استناد نیستند. 2. حجم پول بکار رفته در این مطالعات از تجمیع جمع ساده بدست آمده و در آنها از شاخص دیویسیا بهره گرفته نشده است. این در حالی است که بر اساس مطالعات تجربی صورت گرفته، ضعف توان پیشبینی تجمیع جمع ساده آشکار شده است. در این مقاله از متدولوژی کینگ و واتسون برای بررسی خنثی بودن و ابرخنثی بودن پول استفاده شده و هر دو ضعف برشمرده به صورت توأم برطرف شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه خنثی بودن پول در در ایران در بیشتر حالتهای مختلفی که طبق متدولوژی مورد بررسی قرار گرفتهاند، تأیید میشود.}, keywords_fa = {ایران,خنثی بودن پول,ابرخنثی بودن پول,متدولوژی کینگ و واتسون,شاخص دیویسیا,شاخص جمع ساده,مدل خود توضیح برداری}, url = {https://joer.atu.ac.ir/article_2742.html}, eprint = {https://joer.atu.ac.ir/article_2742_fcc5e78317ea25b385b20f1ef271ae40.pdf} }