1. ارزیابی روش‌های محاسبه ارزش در معرض ریسک طلا با لحاظ جریمه برای بیش‌برآورد ریسک

غلامرضا کشاورز حداد؛ محمد امین زابل

دوره 20، شماره 77 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2020.12076

چکیده
  در سال‌ها‌ی اخیر نوسانات طلا بیش از پیش افزایش یافته که منجر شده سرمایه‌گذاران در این حوزه به دنبال دقیق‌ترین معیار اندازه گیری تلاطم طلا به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب باشند. یکی از معیارهای برآورد تلاطم دارایی‌های مالی، ارزش در معرض ریسک بوده که بیانگر حداکثر زیان مورد انتظار در دوره زمانی مشخص و سطح اطمینان معین است. مزیت این ...  بیشتر

2. برآورد پرتفوی بهینه سرمایه‏گذاری با استفاده از دو الگوی ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES): رهیافت GARCH-EVT-Copula

رضا طالبلو؛ محمد مهدی داودی

دوره 18، شماره 71 ، زمستان 1397، ، صفحه 91-125

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2018.9830

چکیده
  در این مقاله پرتفوی بهینه سرمایه‏گذاری شامل 4 شاخص مالی، شیمیایی، دارویی و خودرو برآورد شده است. برای بررسی ساختار وابستگی بین دارایی‏ها از الگوهای مختلف خانواده کاپیولا، برای مدل‌سازی تلاطم‏های بازده دارایی‏ها از الگوهای مختلف خانواده گارچ و به‌منظور مدل‌سازی دم‏های توزیع از الگوی نظریه ارزش فرین استفاده ‌شده است. همچنین ...  بیشتر