حسین عباسی نژاد؛ یزدان گودرزی فراهانی
دوره 14، شماره 52 ، فروردین 1393، ، صفحه 26-1
چکیده
بررسی اثر حافظه در شاخصهای مختلف اقتصادی، به‌خصوص تورم و بازار پول دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است. این تحقیق با استفاده از داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده ایران در دوره زمانی 08/1390، 01/1369، به بررسی ویژگی حافظه بلندمدت این شاخص پرداخته و مدل ARFIMA برای آن برازش شده است. همچنین مقادیر جزء خطا در مدل ARFIMA با استفاده از مدل FIGARCH مورد بررسی ...
بیشتر
بررسی اثر حافظه در شاخصهای مختلف اقتصادی، به‌خصوص تورم و بازار پول دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است. این تحقیق با استفاده از داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده ایران در دوره زمانی 08/1390، 01/1369، به بررسی ویژگی حافظه بلندمدت این شاخص پرداخته و مدل ARFIMA برای آن برازش شده است. همچنین مقادیر جزء خطا در مدل ARFIMA با استفاده از مدل FIGARCH مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود که واریانس ناهمسانی تورم از چه مدلی پیروی میکند، نتایج تحقیق نشاندهنده این موضوع بود که سری زمانی ماهیانه تورم میتواند دارای ریشه کسری باشند. به عبارتی، درجه انباشتگی متغیر تورم میتواند عدد صحیح نباشد و کسری باشد. نتایج تحقیق نشان داد که درجه انباشتگی سری تورم باید بین صفر و یک باشد و بدین ترتیب فرضیه حافظهدار بودن سری تورم مطرح شد. با تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در مدل مشخص شد که سری تورم دارای درجه انباشتگی 46/0 است و با یک بار تفاضلگیری دچار بیش تفاضلگیری میشویم. بنابراین، سری تورم در ایران دارای حافظه بلندمدت است و آثار هر شوک بر این متغیر به دلیل حافظه بلندمدت آن تا دورههای طولانی باقی میماند.
