سیدمحمد حسینی؛ رامین خوچیانی
چکیده
یکی از مهمترین مشکلات در پیشبینی پدیدههای اقتصادی فقدان دادههای کافی و یا وجود دادههای مفقودی قابل توجه در سریهای زمانی است. در مقاله حاضر با استفاده از روش جدید خودتوضیح شبکهای تعمیمیافته، دادههای سری زمانی مربوط به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مربوط به ۱۸ کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ مدلسازی ...
بیشتر
یکی از مهمترین مشکلات در پیشبینی پدیدههای اقتصادی فقدان دادههای کافی و یا وجود دادههای مفقودی قابل توجه در سریهای زمانی است. در مقاله حاضر با استفاده از روش جدید خودتوضیح شبکهای تعمیمیافته، دادههای سری زمانی مربوط به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مربوط به ۱۸ کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ مدلسازی شد. در این مجموعه، 42/13 درصد از کل مشاهدات موجود نیست. در روش پیشنهادی، شبکه یا گراف تصادفی که راسها یا گرههای آن کشورها یا سریهای زمانی مربوط به آنها است در نظر گرفته شد. سپس مدل خودتوضیح هر گره براساس تمامی دادههای گرههای همسایگی چند مرحله آن ساخته شد. برخی پارامترهای مدل مدنظر میتواند به گره وابسته باشد (مدل محلی) یا برای تمامی گرههای شبکه یکسان لحاظ شود (مدل سراسری). دادههای مفقودی نیز توسط تغییر در وزن یالهای شبکه روی گرهها مدل شد. در انتها، براساس مدل ساخته شده سری زمانی پیشبینی شد. از آنجا که ساختار شبکه بر مدل و در نهایت بر پیشبینی تاثیرگذار است و بررسی تمامی شبکههای ممکن دشوار است برای مدلسازی به روش پیشنهادی از 10 هزار شبکه تصادفی بدون جهت و ۱۶ مدل شامل 8 مدل محلی و 8 مدل سراسری روی هر شبکه در نظر گرفته شد. از بین 160 هزار مدل ساخته شده، مدلی که بتواند کمترین خطای پیشبینی را داشته باشد به عنوان بهترین شبکه انتخاب و از آن برای پیشبینی اصلی استفاده شد.کمترین میزان خطای پیشبینی یک گام درون نمونهای، مربوط به شبکه محلی با ۶۴ یال و تعداد پارامترهای مدل متناظر با آن 4 به دست آمد. در نهایت، مدل مورد بررسی با مدلهای کلاسیک همچون خودتوضیح و خودتوضیح برداری مورد مقایسه قرار گرفت که برتری مدل ارائه شده در کاهش خطای پیشبینی نسبت به دو مدل کلاسیک مذکور، قابل توجه است.
رامین خوچیانی؛ یونس نادمی
چکیده
هدف از مقاله حاضر بازنگری در رابطه شکاف تولید و تورم با رویکرد همدوسی موجک است. این رویکرد، تلاش دارد تا با ترکیب تحلیل کلاسیکی سری زمانی و تحلیل دامنه بسامدی، مزایای بررسی همزمان زمان- بسامدی دو سری زمانی را نشان دهد. با استفاده از تبدیل موجک پیوسته رابطه تورم و شکاف تولید با توجه به تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون بخش نفت و با استفاده ...
بیشتر
هدف از مقاله حاضر بازنگری در رابطه شکاف تولید و تورم با رویکرد همدوسی موجک است. این رویکرد، تلاش دارد تا با ترکیب تحلیل کلاسیکی سری زمانی و تحلیل دامنه بسامدی، مزایای بررسی همزمان زمان- بسامدی دو سری زمانی را نشان دهد. با استفاده از تبدیل موجک پیوسته رابطه تورم و شکاف تولید با توجه به تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون بخش نفت و با استفاده از دادههای سالانه و فصلی از سال 1338 تا 1395 در اقتصاد ایران بررسی شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت رابطه تورم و شکاف تولید مثبت است. این نتیجه موید وجود منحنی فیلیپس با شیب منفی در بلندمدت است. اما رابطه دو متغیر در بازه زمانی کوتاهمدت و درسالهای قبل از انقلاب، منعکسکننده نوعی منحنی فیلیپس با شیب مثبت است. این نوع منحنی را فریدمن در سال 1977 در سخنرانی جایزه نوبل خود برای اقتصادهای با تورم بالا برای دورهای چند ساله ممکن دانست. این نتیجه میتواند در آزمون تئوری منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران بسیار مهم باشد.