رضا تهرانی؛ مهشید شاهچرا؛ سعید فلاح پور؛ زینب بیابانی
چکیده
بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، توجه مضاعف نهادهای بین‌المللی به مقوله مقررات‌گذاری بانکی را در پی داشت. در این راستا کمیته بال به منظور اعمال نظارت بانکی موثر اقدام به بازنگری و ارائه معیارها و الزامات جدید در حوزه مقررات بانکی همچون بازنگری در الزامات کفایت سرمایه، ارائه الزامات نقدینگی و نسبت اهرمی کرد. به طور کلی، ...
بیشتر
بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، توجه مضاعف نهادهای بین‌المللی به مقوله مقررات‌گذاری بانکی را در پی داشت. در این راستا کمیته بال به منظور اعمال نظارت بانکی موثر اقدام به بازنگری و ارائه معیارها و الزامات جدید در حوزه مقررات بانکی همچون بازنگری در الزامات کفایت سرمایه، ارائه الزامات نقدینگی و نسبت اهرمی کرد. به طور کلی، شواهد حاکی از آن است که نسبت‌های سرمایه تاثیر منفی و معنادار بر بانکداری خرد، بانک‌های بزرگ اروپایی و رشد سایر وام‌ها در زمینه کاهش بازپرداخت بدهی و «تنگنای اعتباری» در دوران بحران مالی پس از سال ۲۰۰۸ میلادی را در جهان داشتند. علاوه بر این، شاخص‌های نقدینگی اثرات مثبت، اما همراه با خطا را بر رشد وام‌دهی بانک نشان می‌دهند که این امر تاکیدی بر لزوم در نظرگرفتن ویژگی‌ها و رفتارهای ناهمگنی بانک‌ها در زمان اجرای سیاست‌های نظارتی و مقرراتی جدید است. در این مقاله با بهره‌گیری از داده‌های بانکی کشور در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، اثر همزمان مقررات جدید نقدینگی و سرمایه با الهام از الزامات بال ۳ و براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی در قالب یک سیستم معادلات همزمان مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، مساله‌ای که در این مقاله بدان پرداخته می‌شود آن است که برقراری همزمان مقررات سرمایه‌ای و نقدینگی توسط بانک‌ها آن‌ها را در چه شرایطی قرار خواهد داد. مطابق با نتایج به دست آمده الزامات نقدینگی و الزامات سرمایه‌ای مکمل یکدیگر هستند. براساس نتایج این تحقیق، ارتباط میان ریسک نقدینگی (معکوس نسبت تامین مالی پایدار) و کفایت سرمایه مثبت است. بنابراین، با بالاتر رفتن ریسک نقدینگی در بانک‌ها برقراری الزامات سرمایه‌ای مطابق با مقررات بال ۳ امکان‌پذیر نخواهد بود.
