تعمیم نظریه مارکویتز در بهینه سازی سبد سهام

حمید شهرستانی؛ فرهاد ثوابی اصل؛ بیژن بیدآباد

دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 207-229

چکیده
  گوی مارکوویتز درتعیین سهم هریک از سهام در سبد دارایی، برمبنای انتخاب بهینه سهام برای حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار است، از یک طرف، این الگو امید ریاضی ارزش هر سهم را در الگو وارد مینماید. ازطرف دیگر، این مدل کوواریانس نوسانات ارزشی سهام را ثابت و برونزا درنظر میگیرد. بنابراین دراین مقاله از طریق ترکیب نظریات مارکوویتز و شارپ ...  بیشتر

الگوی تعادل عمومی پویا برای ادوار تجاری اقتصاد ایران

حمید شهرستانی؛ فرزین اربابی

دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 43-66

چکیده
  در این مطالعه با تعدیلاتی در الگوهای ادوار تجاری حقیقی در یک اقتصاد کوچک باز، برای اولین بار یک مدل تعادل عمومی پویا به منظور بررسی خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران طراحی می‌شود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن فقط شوک تکنولوژی، تغییرات نوسانهای متغیرهای کلان الگو بسیار پایین تر از مقادیر مشاهده شده اقتصاد ...  بیشتر