نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دوره دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز

4 کارشناس ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تبریز

5 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

در این مطالعه تلاش شده است تا اثر نوسانات دلار و یورو بر تولید و قیمت در ایران طی دوره زمانی 1386:3-1379:3 مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا شوک­های مثبت و منفی ارزی با مدل مارکوف سوییچینگ محاسبه شده و سپس اثر آنها بر تولید و قیمت با استفاده از روش جوهانسن- جوسلیوس در قالب مدل‌های جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. وجود رابطه هم­انباشتگی بین متغیرهای همه مدل­ها تأیید و بردار هم­انباشتگی با استفاده از روش حداکثر راست­نمایی استخراج شده است. براساس نتایج به­دست آمده، اثر نوسان نرخ ارز دلار بر هر دو شاخص تولید و قیمت و صادرات غیرنفتی نامتقارن بوده است. همچنین اثر نوسان نرخ ارز یورو بر تولید متقارن بوده، اما بر شاخص قیمت اثر نامتقارن داشته است.
 

کلیدواژه‌ها

 
اصغرپور، حسین و اسدالله فرزین­وش (1386)، بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید و قیمت در ایران، علوم اقتصاد، سال اول، شماره اول.
بهمنی اسکویی، محسن (1372)، اثرات کلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ریال، سومین کنفرانس سیاست­های پولی و ارزی، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.
کازرونی، علیرضا و نسرین رستمی (1386)، اثرات نامتقارن نوسانات نرخ واقعی ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران، پژوهشنامه اقتصادی،سال هفتم، شماره 2.
Bahmani Oskooee, M., Kandil, M (2010), Exchange Rate Fluctuations and Output in Oil-producing Countries: The Case of Iran,Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 46, No. 3.
Franses, Ph, H and Dijk. D. V (2003), Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge University Press.
Goldberg, P. K., Knetter, M (1997), Goods Prices and Exchange Rates: What Have We Learned?, Journal of Economic Literature, No.35.
Hamilton, J.D (1989), A New Approach to the Economic Analysis of Non-stationary time Series and the Business Cycle, Econometrica, 57 (2).
Hufner, Felix P. and Michael Schroder (2002), Exchange Rate Pass-Through to Consumer Prices: A European Perspective, ZEW Working Paper, No.2-20.
Kandil, M (2008), The Asymmetric Effects of Exchange Rate Fluctuations on Output and Prices: Evidence from Developing Countries, The Journal of International Trade & Economic Development, Vol.17, No.2.
Kandil, M., Berument, H., Dincer, N (2007), The Effects of Exchange Rate Fuctuations on Economic Activity in Turkey, Journal of Asian Economics, No.18.
Krolzig, H.M (1997), Markov-Switching Vector Auto regressions, Modeling, Statistical Inference and Applications to Business Cycle Analysis, Springer, Berlin.
Krolzig, H.M., Toro, J (1999), A New Approach to the Analysis of Shocks and the Cycle in a Model of Output and Employment, European University Institute,Working paper, No. eco 99-30.
Krugman P., Taylor, L (1978), Contractionary Effects of Devaluation,Journal of International Economics, vol8.
Ranki, S (2000), Does the Euro Exchange Rate Matter?, Research Institute of the Finish Economy Discussion Paper, No. 729.