TY - JOUR ID - 4205 TI - رابطه متقابل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و شرایط اقتصاد کلان: یک رویکرد خود رگرسیون برداری پانل JO - پژوهشنامه اقتصادی JA - JOER LA - fa SN - 1735-210X AU - میرزائی, اسماعیل AU - محمدی, تیمور AU - شاکری, عباس AD - دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و کارشناس بانک مرکزی AD - دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی AD - استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی Y1 - 2016 PY - 2016 VL - 16 IS - 60 SP - 183 EP - 220 KW - کیفیت وام KW - نظام بانکی KW - تکانه‌های اقتصاد کلان KW - خودرگرسیون برداری پانل KW - مطالبات غیرجاری KW - ایران DO - 10.22054/joer.2016.4205 N2 - مقاله حاضر قصد دارد رابطه متقابل بین برخی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان و کیفیت پورتفوی وام بانک‌های کشور ایران را با استفاده از یک روش خودرگرسیون برداری پانل (PVAR) که ویژگی‌های خاص بانک‌ها را نیز کنترل می‌کند، مورد مطالعه قرار دهد. به همین منظور، در این مطالعه از داده‌های فصلی پانل مربوط به تمام بانک‌های کشور و برخی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان در دوره 1392-1381 استفاده شده است. متغیرهای این پژوهش، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به عنوان شاخص کیفیت پورتفوی وام بانک‌ها، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود حقیقی تسهیلات، پایه پولی و نرخ رشد تسهیلات است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که یک شوک مثبت به نرخ سود حقیقی تسهیلات و نرخ رشد تسهیلات، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به دنبال دارد در حالی که انتشار پول بیشتر توسط بانک مرکزی (شوک مثبت به پایه پولی) باعث کیفیت بدتر پورتفوی وام بانک‌ها می‌شود، ضمن آنکه اثر کاهشی نرخ رشد اقتصادی بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها از نظر آماری معنی‌دار نیست. همچنین اثر بازخوردی نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها بر متغیرهای اقتصاد کلان به این شکل بوده است که در نتیجه یک شوک مثبت به این نسبت (وخامت کیفیت پورتفوی وام بانک‌ها)، رکود اقتصادی تشدید شده، پایه پولی به طور معنی‌داری افزایش یافته و نرخ رشد تسهیلات اعطایی بانک‌ها کاهش معنی‌داری یافته است، در حالی که اثر معنی‌داری بر نرخ سود حقیقی تسهیلات مشاهده نمی‌شود. UR - https://joer.atu.ac.ir/article_4205.html L1 - https://joer.atu.ac.ir/article_4205_6c1f0b6c253522139f9578cdb027503d.pdf ER -