دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
14
52
2014
03
21
برآورد درجه انباشتگی شاخص تورم با مدل ARFIMA- FIGARCH مطالعه موردی: ایران
26
1
FA
حسین
عباسی نژاد
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
habasi@ut.ac.ir
یزدان
گودرزی فراهانی
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران
yazdan.gudarzi@ut.ac.ir
<em>بررسی اثر حافظه در شاخصهای مختلف اقتصادی، بهخصوص تورم و بازار پول دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است. این تحقیق با استفاده از دادههای شاخص قیمت مصرفکننده ایران در دوره زمانی 08/1390، 01/1369، به بررسی ویژگی حافظه بلندمدت این شاخص پرداخته و مدل </em><em>ARFIMA</em><em> برای آن برازش شده است. همچنین مقادیر جزء خطا در مدل </em><em>ARFIMA</em><em> با استفاده از مدل </em><em>FIGARCH</em><em> مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود که واریانس ناهمسانی تورم از چه مدلی پیروی میکند، نتایج تحقیق نشاندهنده این موضوع بود که سری زمانی ماهیانه تورم میتواند دارای ریشه کسری باشند. به عبارتی، درجه انباشتگی متغیر تورم میتواند عدد صحیح نباشد و کسری باشد. نتایج تحقیق نشان داد که درجه انباشتگی سری تورم باید بین صفر و یک باشد و بدین ترتیب فرضیه حافظهدار بودن سری تورم مطرح شد. با تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در مدل مشخص شد که سری تورم دارای درجه انباشتگی 46/0 است و با یک بار تفاضلگیری دچار بیش تفاضلگیری میشویم. بنابراین، سری تورم در ایران دارای حافظه بلندمدت است و آثار هر شوک بر این متغیر به دلیل حافظه بلندمدت آن تا دورههای طولانی باقی میماند. </em> <br />
مدلARFIMA- FIGARCH,تورم,آزمون KPSS,حافظه بلندمدت
https://joer.atu.ac.ir/article_133.html
https://joer.atu.ac.ir/article_133_db7340fe3166e5788b68233edb0c3651.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
14
52
2014
03
21
ارزیابی عوامل مؤثر بر ناکارایی فنی صنایع کارخانهای ایران (رهیافت تابع مرزی تصادفی و روش حداکثر درستنمایی)
47
27
FA
محمدنبی
شهیکی تاش
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
mohammad_tash@eco.usb.ac.ir.
جواد
طاهرپور
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
الهام
شیوایی
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان
<em>هدف محوری این مقاله سنجش ضریب ناکارایی فنی در 23 صنعت فعال در کد دو رقمی </em><em>ISIC</em><em> طی سالهای 1374 تا 1388 و شناسایی عوامل مؤثر بر ضریب ناکارایی فنی در این صنایع است. در این مقاله، ناکارایی تکنیکی برمبنای رویکرد باتیس و کولی و با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ در صنایع کارخانهای ایران محاسبه شده است. یافتههای این مقاله مؤید آن است که 1- روند کارایی در صنایع کارخانهای ایران روند رو به رشدی بوده و در تمام صنایع کارخانهای طی سالهای 1374 تا 1388 ضریب کارایی فنی افزایش یافته است. در صنایع کد دو رقمی </em><em>ISIC</em><em>، بیشترین ضریب ناکارایی فنی مربوط به صنایع «تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار»، «انتشار و چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده» و «ساخت منسوجات» و «بازیافت» و بیشترین کارایی فنی مربوط به صنعت «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» بوده است. با توجه به محاسبات تحقیق، متوسط ضریب ناکارایی فنی در صنایع مورد مطالعه برابر 47/0 است. براساس یافتههای تحقیق میتوان نتیجه گرفت که هرچه ضریب تمرکز در صنایع افزایش یابد، میزان ناکارایی افزایش مییابد. به عبارت دیگر، صنایعی که از ساختار متمرکزتری برخوردار بودهاند و میزان انحصار مؤثر در آنها بالاتر بوده، میزان ناکارایی بالاتری داشتهاند. براساس مدل تحقیق در صنایعی که ضریب نیروی کار متخصص بالاتر بوده است و بنگاهها از صرفههای مقیاس بهرهمند بودهاند، میزان ناکارایی کاهش یافته است. همچنین یافتههای تحقیق نشان میدهد، هزینه تحقیق و توسعه تأثیر چندانی بر کاهش ناکارایی در بخش صنعت کشور نداشته و از نظر آماری بیمعنا بوده است. </em>
ناکارایی فنی,صنعت,باتیس و کولی,تابع مرزی,تحقیق و توسعه
https://joer.atu.ac.ir/article_138.html
https://joer.atu.ac.ir/article_138_c954cf01a72f5734b165f7a2c54c0d4b.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
14
52
2014
03
21
بررسی سفتهبازی و حباب قیمت مسکن در مناطق شهری ایران
68
49
FA
سیدمحمدرضا
سیدنورانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
seyednourani@atu.ac.ir
<em>این مقاله به بررسی سفتهبازی و حباب قیمتی در بازار مسکن مناطق شهری ایران میپردازد. برای این منظور ابتدا مدل مناسب برای تبیین عوامل تعیینکننده قیمت مسکن طراحی و سپس، به روش </em><em>GMM</em><em> برای دوره 1375:1 تا 1389:4برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که عواملی مانند قیمت دوره قبل مسکن، بازدهی سایر بازارها (رشد شاخص قیمت مصرفکننده تعدیل شده)، تغییرات جمعیت، هزینه ساخت مسکن و میزان عرضه مسکن (پروانههای ساختمانی صادر شده) اثر معناداری بر شاخص قیمت مسکن دارند. در این بین، اثر تغییر درآمد (تولید ناخالص داخلی) بر شاخص قیمت مسکن معنادار نیست. اگر قیمت دوره قبل مسکن را شاخص تقاضای سفتهبازی و تغییرات جمعیت، تغییرات تولید ناخالص داخلی و بازدهی سایر بازارها را شاخص تقاضای مصرفی مسکن در نظر بگیریم، سهم تقاضای سفتهبازی در توضیح تغییرات شاخص قیمت مسکن 8/6 برابر سهم تقاضای مصرفی در اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی است. همچنین با تعمیم ضرایب برآوردی مدل برای سال 1391 و تعریف حباب قیمت مسکن بهعنوان اختلاف قیمت واقعی مسکن از مقادیر تعادل بلندمدت آن، نتایج نشان میدهد که در سه فصل ابتدایی سال 1391 به ترتیب حدود 8/17، 3/26 و 6/56 درصد از رشد فصلی شاخص قیمت را میتوان به عوامل مقطعی و روانی بازار یا به حباب قیمت مسکن منسوب کرد. </em>
قیمت مسکن,سفتهبازی,حباب قیمت,مناطق شهری
https://joer.atu.ac.ir/article_140.html
https://joer.atu.ac.ir/article_140_a87867b048ec7ec317d98a816258a5fa.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
14
52
2014
03
21
بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر شفافیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
85
69
FA
امید
پورحیدری
4024-1435-0003-0000
دانشیار بخش حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان
opourheidari@uk.ac.ir
محمدحسن
فدوی
کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان
میثم
امینی نیا
کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان
meysamamininia@yahoo.com.
<em>در این مقاله، تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر شفافیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخصهای مورد استفاده برای اجتناب از پرداخت مالیات و شفافیت گزارشگری مالی به ترتیب نرخ مؤثر مالیاتی و کیفیت اقلام تعهدی است. نمونه آماری تحقیق شامل 75 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1389 است. برای آزمون فرضیه تحقیق از رگرسیون حداقل مربعات معمولی برای دادههای ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که فعالیتهای برنامهریزی مالیاتی، شفافیت گزارشگری مالی شرکت را کاهش میدهد. به عبارت دیگر، میتوان گفت که فعالیتهای اجتناب از پرداخت مالیات مستلزم پنهان کردن حقایق و معاملات پیچیده است که بر محیط اطلاعاتی شرکت تأثیر منفی میگذارد و باعث کاهش شفافیت گزارشگری مالی شرکت میشود.</em>
اجتناب از پرداخت مالیات,نرخ مؤثر مالیاتی,شفافیت گزارشگری مالی,کیفیت اقلام تعهدی
https://joer.atu.ac.ir/article_143.html
https://joer.atu.ac.ir/article_143_fb7ebad8c81081e98fbb7b10efa90466.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
14
52
2014
03
21
نهادگرایی وبلن چالشی در برابر بنیانهای روششناختی و نظری علم اقتصاد
122
87
FA
محمود
مشهدیاحمد
استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
. mashhadiahmad@hotmail.com
<em>میتوان از وبلن بهعنوان اصلیترین شخصیت و بنیانگذار مکتب نهادگرایی نام برد؛ کسی که با مطالعات خطشکنانه خود، تمام سنتهای فکری و فلسفی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم را در حوزه اقتصاد متحول ساخت. نفوذ علمی وبلن به حدی زیاد است که هنوز هم در کانون توجه و مطالعات اقتصاددانان قرار دارد. </em> <br /><em>نظر به نقش بیبدیل وبلن در شکلگیری اقتصاد نهادگرا، در این مقاله سعی میشود بهطور مشخص جنبههای مختلف آرا و تفکرات او مورد بررسی قرار گیرد. در واقع، نکته مهم و مورد نظر این است که نظریهها و ایدههای اصلی این اندیشمند بزرگ چه بوده است؟ او چه چیز اقتصاد مرسوم را ناکافی میدانسته که سعی در بنا کردن مکتبی به نام اقتصاد نهادگرا داشته است؟ رویکرد روششناختی او به علم اقتصاد چه بوده است؟ این رویکرد چه تحولی در این حوزه از معرفت بشری بهوجود آورده است؟ بینش خاص وبلن باعث میشود چنین پرسشهایی در ارتباط با اندیشههای او از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شوند، زیرا در تاریخ اندیشههای علم اقتصاد، او شدیدترین حملات را به مبانی معرفتشناختی و روششناختی اقتصاد مرسوم انجام داد. در این راستا، این مقاله ضمن توجه به پرسشهای یادشده، تعدادی از مهمترین دستاوردهای وبلن را مورد بررسی قرار میدهد و برخی از نوآوریهای معرفتشناسانه، روششناسانه و نظری او را شناسایی و ارایه میکند. </em>
وبلن,اقتصاد نهادگرا,روششناسی,معرفتشناسی,اقتصاد مرسوم,علیت تجمعی
https://joer.atu.ac.ir/article_144.html
https://joer.atu.ac.ir/article_144_dbb2e0fa21ddd66c70f83d146c68a4b1.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
14
52
2014
03
21
بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH
147
123
FA
فیروز
فلاحی
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
جعفر
حقیقت
استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
ناصر
صنوبر
دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تبریز
خلیل
جهانگیری
دانشجوی دوره دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تبریز
kh.jahangiri@urmia.ac.ir
<em>هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (</em><em>DCC-GARCH</em><em>) برای بررسی ساختار همبستگی در دادههای روزانه بازدهیهای نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه طلا است. در نهایت، برای تعیین اینکه کدامیک از بازارهای ارز، سکه طلا یا سهام برای سرمایهگذار مناسب است، از نتایج مدل </em><em>DCC</em><em> برای حل مسأله بهینهسازی سبد دارایی مارکوویتز استفاده شده است. نتایج بهینهسازی نشان داد که بهتر است بخش قابل توجهی از دارایی قابل سرمایهگذاری به سرمایهگذاری در بازار سهام اختصاص یابد. </em>
همبستگی شرطی پویا,بازار سهام,نرخ ارز,سکه طلا,سبد دارایی بهینه
https://joer.atu.ac.ir/article_145.html
https://joer.atu.ac.ir/article_145_673887e2189d249a89b65f10c1a46ff3.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
14
52
2014
03
21
تحلیلی بر تأثیر شوکهای ترازنامهای نظام بانکی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران (رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی)
149
186
FA
سهیلا
پروین
دانشیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
ایلناز
ابراهیمی
استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اعظم
احمدیان
دانشجوی دکترای دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
azam_ahmadyan@yahoo.com.
<em>صنعت بانکداری ایران بهعنوان مهمترین واسطههای مالی به شمار میآید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود میتواند زمینههای رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخشهای کلان اقتصاد کشور، شوکهایی که از شبکه بانکی آغاز شوند، میتوانند رفتار کارگزاران و متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم را تحت تأثیر قرار دهند. در این بین، از مهمترین شوکهای مربوط به شبکه بانکی، شوکهای ترازنامهای مانند شوک برداشت سپرده توسط سپردهگذاران و شوک نقدینگی بانک بهعنوان شوک منابع و شوک ذخیره مطالبات معوق بهعنوان شوک مصارف است. در نتیجه، بررسی اثر شوکهای ترازنامهای بر متغیرهای کلان اهمیت دارد. در این مطالعه، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهرهگیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1391-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم به شوکهای ترازنامهای میپردازیم. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل </em><em>DSGE</em><em> از روش کالیبراسیون بهرهبرداری میشود و در انتها، با استفاده از گشتاورهای اول و دوم، ضرایب خودهمبستگی و توابع عکسالعمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار میگیرد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان میدهد، الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک (نظری) و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. نتایج حاصل از بررسی اثرات شوکهای ترازنامهای نیز نشان میدهد که اثرات منفی شوک ذخیره مطالبات معوق بر تولید و تورم بیش از شوک برداشت سپرده و شوک نقدینگی بانک است، اما آثار آن در مدت زمان کمتری از بین میرود. از سوی دیگر، اثر منفی شوک نقدینگی از همه شوکهای دیگر کمتر است و در مدت زمان بسیار کوتاه نیز از بین میروند و متغیرهای تولید و تورم سریع به وضعیت تعادل پایدار میل میکنند. کاهش نقدینگی بانک نیز مقاومت بانک را در مقابل خروج سپرده کاهش میدهد و ورشکستگی بانک را تسریع میکند. افزایش مطالبات معوق و در نتیجه آن، افزایش ذخیره مطالبات معوق باعث بلوکه شدن منابع و ممانعت از بهکارگیری آن در بخش تولید میشود و رشد اقتصادی را تضعیف میکند. خروج سپرده نیز بهعنوان مهمترین منبع تأمین مالی اعتبارات، قدرت اعتباری بانکها را با کاهش مواجه میسازد که این موضوع اثر منفی بر تولید دارد. </em><br />
مدل تعادل عمومی پویای تصادفی,برداشت سپرده,نقدینگی بانک,ذخیره مطالبات معوق
https://joer.atu.ac.ir/article_398.html
https://joer.atu.ac.ir/article_398_429abccf77534547fab2edf053d7bdbb.pdf