دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
17
66
2017
09
23
ساختار تصاعدی مالیات بر درآمد و اثر آن بر نابرابری درآمد در استانهای کشور
1
22
FA
مهنوش
عبداله میلانی
0000-0002-1200-1436
دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
milani@atu.ac.ir
سهیلا
پروین
2297339305
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
sparvin2020@hotmail.com
کوثر
سیدی
دانشگاه علامه طباطبایی/دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی
kosar_seyedi@yahoo.com
10.22054/joer.2017.8200
یکی از اهداف مهم سیاستگذاران، کاهش نابرابری درآمد در جامعه است. مالیاتها به عنوان یک منبع درآمدی پایدار برای دولت، مهمترین ابزار تعدیل نابرابری درآمد هستند. یک نظام مالیاتی کارآمد در قالب مالیات تصاعدی میتواند به بهبود توزیع درآمد منجر شود. در این مقاله به ارزیابی تاثیر ساختار تصاعدی مالیات بر درآمد بر نابرابری درآمد در 30 استان کشور طی دوره 1392- 1384 پرداخته شده است. برای این منظور، نرخ متوسط مالیات بر درآمد هر یک از دهکهای درآمدی محاسبه شده و اثر آن بر ضریب جینی به همراه سهم ارزش افزوده بخشهای صنعت و خدمات از تولید ناخالص داخلی و رشد درآمد سرانه، مورد آزمون قرار گرفته است. روش تجربی این پژوهش مبتنی بر دادههای تابلویی بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای تعمیمیافته صورت گرفته است. نتایج برآوردها نشان میدهد که ساختار مالیات بر درآمد در ایران تصاعدی است، اما نتوانسته موجب کاهش نابرابری درآمد شود.
مالیات بر درآمد,نابرابری درآمد,ساختار تصاعدی مالیات
https://joer.atu.ac.ir/article_8200.html
https://joer.atu.ac.ir/article_8200_59d09de5b59ce4ffd0d581155310ebe9.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
17
66
2017
09
23
آزمون استرس احتمالات نکول صنعت بانکداری ایران با رویکرد پرتفوی اعتباری
23
54
FA
فاطمه
عبدالشاه
دانشگاه علامه طباطبایی
f.abdolshah@gmail.com
سعید
مشیری
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
saeedmoshiri@hotmail.com
10.22054/joer.2017.8201
<em>به دلیل بالا بودن مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، برآورد احتمال نکول وام</em><em></em><em>گیرندگان برای مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، آزمون استرس احتمالات نکول در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی اعتباری انجام می</em><em></em><em>شود. روش مطالعه براساس سیستمی از معادلات و شبیهسازی است. در مرحله اول، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ</em><em></em><em>های نکول برآورد می</em><em></em><em>شوند. سپس روابط پویای متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل</em><em> VAR </em><em>برآورد می</em><em></em><em>شوند. با استفاده از سیستم معادلات دو مرحله بالا و ساختار ماتریس واریانس-کواریانس باقیمانده</em><em></em><em>ها، شبیه</em><em></em><em>سازی احتمالات نکول با روش مونت-کارلو در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس اجرا می</em><em></em><em>شود. در انتها، مقدار تاثیر شوک</em><em></em><em>های مختلف از مقایسه احتمالات نکول تحت سناریوهای استرس مختلف با سناریوی پایه (سناریوی بدون شوک) محاسبه می</em><em></em><em>شود. ابتدا جهت مقایسه مقدار تاثیر شوکهای مختلف به اندازه یک انحراف معیار به هر کدام از متغیرهای کلان اقتصادی، شوک وارد شده است که این سناریوها لزوما بیانگر بدترین وضعیت که هدف آزمون استرس است، نیستند. بنابراین براساس داده</em><em></em><em>های اقتصاد ایران، چهار سناریوی حدی تعریف و تاثیر آنها بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه</em><em></em><em>سازی حاکی از آن است که شوک نرخ بیکاری مخرب</em><em></em><em>ترین عامل برای نرخ</em><em></em><em>های نکول بوده است. دومین شوک قوی اثرگذار بر نرخ نکول، شوک نرخ ارز است. شوک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر قابل توجهی داشته است. شوک نرخ تورم، کم</em><em></em><em>اثرترین شوک است. این نتایج با ضرایب حاصل از تخمین معادله نکول و معنی</em><em></em><em>داری آنها نیز سازگار هستند. با مقایسه</em><em></em><em> اثرات در چندک</em><em></em><em>های مختلف توزیع، مشاهده می</em><em></em><em>شود که تمامی شوک</em><em></em><em>ها در دنباله</em><em>پایین نسبت به دنباله</em><em></em><em> بالا، اثر بیشتری بهجا گذاشته</em><em></em><em>اند. همچنین نتایج نشان می</em><em></em><em>دهند که اثرات شوک در دوره</em><em>دوم افزایش پیدا می</em><em></em><em>کند، اما در دوره</em><em></em><em>های بعد روند کاهشی داشته است. </em>
ریسک اعتباری,آزمون استرس,مدل ویلسون,شبیهسازی,صنعت بانکداری
https://joer.atu.ac.ir/article_8201.html
https://joer.atu.ac.ir/article_8201_d7d648ff8b1564b4156f80d6423a581c.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
17
66
2017
09
23
تحلیل انتشار فضایی تغییرات قیمت مسکن در استانهای ایران؛ رهیافت اقتصاد سنجی فضایی
55
95
FA
رضا
طالبلو
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
talebloo.r@gmail.com
تیمور
محمدی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
mohammadi.teimour@gmail.com
هادی
پیردایه
دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
hadipirdaye69@gmail.com
10.22054/joer.2017.8202
<em>پژوهش</em><em></em><em>های بخش مسکن نشان می</em><em></em><em>دهند اثر متغیرهای اقتصادی مختلف بر قیمت مسکن در مناطق مختلف یک کشور متفاوت است و قیمت مسکن در مناطق مختلف کشور دارای ارتباطی درونی با یکدیگر هستند، مدلسازی این آثار در قالب اقتصادسنجی فضایی صورت میگیرد. در این پژوهش از داده</em><em></em><em>های مربوط به 28 استان مختلف ایران طی دوره ۱۳92 -۱۳7۹ به برآورد و مقایسه الگوهای پانل پویای دوربین فضایی با الگوهای پانل دوربین فضایی و همچنین برآورد اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سریزهای فضایی) مربوط به متغیرهای توضیحی در دو بعد کوتاهمدت و بلندمدت به کمک ماتریس وزنی فضایی جمعیتی در چارچوب نرمافزار متلب پرداخته شده است. به منظور انتخاب بهترین الگوی فضایی سازگار با الگوی نظری تعیین قیمت مسکن از روششناسی الهورست و در هر مرحله از آزمون نسبت درستنمایی (</em><em>LR</em><em>) و آزمون ضرییب لاگرانژ (</em><em>LM</em><em>) برای مقایسه الگوهای فضایی استفاده شده است و مشخص شد الگوی پویای فضایی بهترین تصریح را نشان میدهد. با مقایسه نتایج در الگوهای پانل پویای فضایی، متغیر تاخیری قیمت مسکن و اثرات فضایی این متغیر سهم بالایی در تعیین قیمت مسکن نشان میدهد، این در حالی است که تنها اثرات فضایی متغیر مخارج خانوار اثر معناداری بر قیمت مسکن داشته و سایر متغیرها از جمله قیمت زمین، هزینه ساخت و اجاره واحد مسکونی هم بهصورت مستقیم و هم در قالب سریزهای فضایی اثرات معناداری بر قیمت مسکن در استانهای ایران داشتهاند. </em>
الگوی پانل پویای فضایی,تغییرات قیمت مسکن,الگوی پانل فضایی,ماتریسهای وزنی فضایی براساس جمعیت و نرمافزار متلب
https://joer.atu.ac.ir/article_8202.html
https://joer.atu.ac.ir/article_8202_2bd8a4cc5be01f560dbc5183db60d2f2.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
17
66
2017
09
23
نهادها و ابزارهای تنظیمگری و جایگاه آن در صنعت حملونقل ریلی؛ درسهایی برای ایران
97
123
FA
محمد
عظیم زاده آرانی
دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
azimzadeh.m34@gmail.com
فرشاد
مومنی
دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
farshad.moneni@gmail.com
10.22054/joer.2017.8203
<em>امروزه تنظیمگری دولت از طریق نهادهای تنظیمگر به واسطه وجود شکست بازار در اقتصادهای مبتنی بر بازار، امری حیاتی بهشمار میآید. صنعت حملونقل ریلی از جمله صنایعی است که به دلیل ویژگیهای خاص آن، نظیر انحصار طبیعی، ماهیت چندمحصولی فعالیت، نقش خاص زیرساختهای آن و اثرات خارجی منجر به شکست بازار شده است و به همین دلایل، این صنعت نیازمند ایفای نقش نهادهای تنظیمگر است</em><em>.</em><em> این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش نخست، مبانی، ماهیت و ابزارهای تنظیمگری را مورد بررسی قرار میدهد و بخش دوم به جایگاه نقش تنظیمگری و ابزارهای آن در صنعت حملونقل ریلی پرداخته و در نهایت، وضعیت تنظیمگری در صنعت حملونقل ریلی کشور ایران را مورد ارزیابی قرار داده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد ابزارهای تنظیمگری به حقوق عمومی رقابت و تنظیمگری بخشی به تفکیک بازارهای رقابتپذیر و رقابتناپذیر قابل تقسیم هستند که هر یک کارکردهای جداگانهای نسبت به یکدیگر دارند. صنعت حملونقل ریلی در بخش زیرساخت به واسطه ویژگی انحصار طبیعی، رقابتناپذیر و بخش بهرهبرداری آن، رقابتپذیر بهشمار میآید که کاربرد هر یک از این ابزارها در بخشهای مربوطه ضروری به نظر میرسد. در ایران، هر چند با تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، گامهای اساسی برای تفکیک بخشهای رقابتپذیر از رقابتناپذیر و به رسمیت شناختن ابزارهای تنظیمگری برداشته شده، اما شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد تنظیمگر با چالشهای جدی از قبیل عدم استقلال، نبود سازوکار مناسب برای پاسخگویی و موازیکاری مواجه است.. </em>
بازارهای رقابتپذیر,بازارهای رقابتناپذیر,شکست بازار,نهاد تنظیمگر و حملونقل ریلی
https://joer.atu.ac.ir/article_8203.html
https://joer.atu.ac.ir/article_8203_55304998aa3af83004d42464935b049e.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
17
66
2017
09
23
عوامل اقتصادی موثر بر جرم در ایران؛ کاربرد انتقال ملایم پانلی
125
150
FA
سید عزیز
آرمن
دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- دانشگاه شهید چمران اهواز
saarman2@yahoo.com
وحید
کفیلی
دکتری اقتصاد
ayhan_vahid01@yahoo.com
حسن
فرازمند
دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
hfrazmad@scu.ac.ir
حسین
ملتفت
استادیار گروه جامعهشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
moltafet_h@scu.ac.ir
10.22054/joer.2017.8204
<em>مطالعه دلایل بروز رفتارهای مجرمانه برای کاهش جرم الزامی است. یکی از دیدگاههای مهم و اساسی در بررسی شرایط محیطی ارتکاب جرم، ویژگیهای اقتصادی محیط است. در این تحقیق تاثیر عوامل اقتصادی بر جرم در قالب استان</em><em></em><em>های ایران (1379 تا 1392) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. نتایج به دست آمده با متغیر انتقال تورم، دو رژیم و یک حد آستانه</em><em></em><em>ای نشان می</em><em></em><em>دهد که در رژیم اول (سطوح پایین تورم) درآمد سرانه واقعی تاثیر معنیداری بر جرم ندارد، اما در سطوح بالای تورم (رژیم دوم) تاثیر درآمد سرانه واقعی بر جرم منفی و معنیدار است. در سطوح پایین تورم، تاثیر نابرابری درآمدی بر جرم مثبت و معنیدار، اما در سطوح بالا، نابرابری تاثیری بر جرم ندارد. تاثیر صنعتی شدن در سطوح پایین تورمی، غیرمعنی</em><em></em><em>دار، اما در سطوح بالای تورم، این تاثیر مثبت و معنیدار است. بیکاری در هر دو رژیم تاثیر مثبت و معنیدار بر جرم دارد.</em>
جرم,شرایط اقتصادی,انتقال ملایم پانلی
https://joer.atu.ac.ir/article_8204.html
https://joer.atu.ac.ir/article_8204_e347d5bf064afafdbb0d96f929b5f431.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
17
66
2017
09
23
رتبهبندی مدلهای پارامتریک ارزش در معرض خطر با لحاظ کردن موقعیت معاملاتی سهامدار (کاربرد توابع توزیع نامتقارن در مدلهای خانواده GARCH)
151
178
FA
هادی
حیدری
دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
h_heidari@gsme.sharif.edu
غلامرضا
کشاورز حداد
0000-0001-5873-8217
هیات علمی گروه علوم افتصادی دانشگاه صنعتی شریف
g.k.haddad@sharif.edu
10.22054/joer.2017.8205
<em>در این مقاله با استفاده از مدلهای خانواده </em><em>GARCH</em><em> به تخمین ارزش در معرض خطر داراییها برای معاملهگران بازار سهام تهران در دو موقعیت خرید و فروش میپردازیم. با توجه به رفتار نامتقارن بازدهی قیمتها در بازار سهام تهران (</em><em>TEPIX</em><em>) هنگام خرید یا فروش از توابع توزیع نرمال نامتقارن<strong>[1]</strong> و </em><em>T-student</em><em> نامتقارن<strong>[2]</strong> برای افزایش دقت مدلهای ارزش در معرض خطر داراییها در دو حالت خرید یا فروش استفاده میکنیم. با تعمیم سنجههای تنبیهی شنر و دیگران<strong>[3]</strong> (2012) برای لحاظ کردن موقعیت فروش در ارزیابی عملکرد مدلهای پارامتریک نشان دادیم که مدلهای </em><em>EGARCH</em><em> و </em><em>GJRGARCH</em><em> با توابع توزیع نامتقارن دارای عملکرد بسیار دقیقتری هستند. همچنین آزمون آماری توانایی پیشبینی مکمل نشان میدهد که با توجه به انتخاب مدل مبنا (</em><em>GJRGARCH</em><em>) سایر مدلهای پارامتریک در مقایسه با مدل مبنا دارای میانگین خطای برابر نیستند و استفاده از توابع توزیعهای نامتقارن در مدلهای </em><em>EGARCH</em><em> و </em><em>GJRGARCH</em><em> به شدت باعث ارتقاء رتبه آنها شده است</em><em>. </em><br /> <br clear="all" /><br /> <br /> [1]- Skewed Student Distribution<br /> <br /> <br /> [2]- Skewed Student Distribution<br /> <br /> <br /> [3]- Sener <em>et. al</em>
ارزش در معرض خطر,موقعیت معاملاتی,مدلهای پارامتریک و رتبهبندی عملکرد مدلها
https://joer.atu.ac.ir/article_8205.html
https://joer.atu.ac.ir/article_8205_ffc4486c789723d81bbba77fb774082b.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
17
66
2017
09
23
مقایسهای از آسیبپذیری اقتصادی ایران با سایر کشورهای با درآمد متوسط منتخب
179
200
FA
جابر
عبدی
دانشجو
ja.abdi17@gmail.com
محمدتقی
گیلک حکیمآبادی
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران
mgilak@umz.ac.ir
10.22054/joer.2017.8206
<em>آسیبپذیری اقتصادی در سطح کلان مفهومی است که از آن برای ارزیابی زیانهای احتمالی تکانههای خارجی و احتمال بروز بحرانهای اقتصادی استفاده میشود. امروزه استفاده از این مفهوم برای کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته در قالب شاخص آسیبپذیری اقتصادی و یا مقاومت اقتصادی رایج است. هدف این مطالعه آن است تا با معرفی و تشریح مبانی نظری برای شاخص آسیبپذیری اقتصادی چارچوبی مناسب، جهت سنجش این شاخص برای ایران و دیگر کشورهای با درآمد متوسط منتخب دست ارائه شود. نتایج این مطالعه نشان داده است که وضعیت ایران از نظر شاخص آسیبپذیری اقتصادی در بین هشت کشور مورد بررسی در دوره بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲ مناسب نبوده به طوری که رتبه ایران در بیشتر سالهای این دوره (۱۳ سال) از میانگین هشت کشور بالاتر بوده است. همچنین روند تغییرات این شاخص برای ایران در این دوره مثبت و صعودی است. علاوه بر این، تحلیل عوامل اثرگذار بر آسیبپذیری اقتصادی ایران نشان داده که در این دوره مهمترین عامل تفاوت در سطح آسیبپذیری اقتصادی ایران در مقایسه با هشت کشور منتخب، ضعف در تنوعبخشی به صادرات است. </em>
آسیبپذیری اقتصادی,کشورهای با درآمد متوسط و مقاومت اقتصادی
https://joer.atu.ac.ir/article_8206.html
https://joer.atu.ac.ir/article_8206_961c3b19952ecf160e2edd2ae33ef0ee.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
17
66
2017
09
23
رابطه توسعه تجارت خارجی و شدت انرژی در اقتصاد ایران: با تأکید بر اثرات مقیاس، ترکیبی و تکنیکی
201
226
FA
حسن
درگاهی
دانشیار اقتصاد
دانشگاه شهید بهشتی
h-dargahi@sbu.ac.ir
کاظم
بیابانی خامنه
0000-0002-1623-2055
دانشگاه شهید بهشتی
biabany@outlook.com
10.22054/joer.2017.8392
<em>گسترش تجارت خارجی بسته به شرایط ساختاری و ماهیت اقتصادی کشورها، اثرات مهمی بر شدت انرژی دارد. در تحقیق حاضر اثر مقیاس (تغییر حجم اقتصاد)، اثر ترکیبی (تغییر ساختار فعالیتهای اقتصادی) و اثر تکنیکی (تغییر بهره وری) ناشی از تجارت بر شدت انرژی در اقتصاد ایران، به عنوان یکی از شاخصهای مهم اقتصادی-زیست محیطی، مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور مدل تجربی پژوهش مطابق نظریه اقتصادی با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری در دوره 1353-1392 مدلسازی شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان میدهد که اولاً توسعه تجارت اثر مقیاس و اثر ترکیبی مثبت بر شدت انرژی ایران دارد اما اثر تکنیکی آن منفی است. ثانیاً اندازه اثر تکنیکی از برآیند دو اثر دیگر بزرگتر است. طبق نتایج تحقیق، افزایش حجم تجارت خارجی در اقتصاد ایران با انرژیبری بیشتر همراه نشده و حتی شواهدی از کاهش شدت انرژی از کانال بهبود بهرهوری کل عوامل تولید (به عنوان شاخصی از تغییرات فنی) وجود دارد. بنابراین، توسعه تجارت خارجی در ایران انرژیاندوز ارزیابی میشود. </em>
شدت انرژ ی,شدت تجارت,آزادساز ی تجار ی,خودرگرسیون برداری ساختاری
https://joer.atu.ac.ir/article_8392.html
https://joer.atu.ac.ir/article_8392_dfc4ce14d97a72c5d14eebaffe372559.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
17
66
2017
09
23
عوامل تعیینکننده رکود تورمی در صنایع کارخانهای ایران
227
256
FA
محمدقلی
یوسفی
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
yousefi@gmail.com
بهمن
خادم
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
bahmankhadem@gmail.com
10.22054/joer.2017.8208
<em>بررسی عوامل تعیینکننده شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران، هدف مطالعه حاضر است. در این مطالعه از مدل لوجیت با اثرات ثابت و اطلاعات آماری صنایع کارخانهای ایران طبقهبندی شده در سه گروه مبتنی بر منابع، صنایع با تکنولوزی پایین و صنایع با تکنولوزی متوسط به بالا طی دوره زمانی ۱3۹۲-۱۳۷۴، تاثیر متغیرهای واردات کالاهای واسطهای، هزینه نیروی کار، هزینه سرمایه (نرخ بهره بانکی)، نرخ ارز، بهرهوری نیروی کار و درآمد نفت بر وضعیت رکود تورمی در صنایع کارخانهای ایران را مورد بررسی قرار دادیم. صنایعی که کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی خود را مورد استفاده قرار داده و دارای مازاد نیروی کار بیش از ۲۰ درصد باشند و ضریب نسبت سرمایه به تولید آنها از ۳۰ درصد بیشتر باشد به عنوان صنایع مبتلا به رکود تورمی در نظر گرفته شده و به آنها، ارزش یک و سایر صنایع، ارزش صفر داده شده و به عنوان متغیرهای وابسته در مدل درنظر گرفته شدند. نتیجه مطالعه نشاندهنده تاثیر مثبت و از نظر آماری معنیدار همه متغیرها به استثنای بهرهوری نیروی کار بر روند رکود تورمی حاکم بر صنایع کارخانهای ایران است. به این ترتیب میتوان گفت که متغیرهای نرخ بهره، نرخ ارز و هزینه کالاهای واسطهای وارداتی بر عارضه رکود تورمی در صنایع کارخانهای ایران موثر بودهاند. تاثیر این متغیرها تقریبا در تمام صنایع کارخانهای ایران مشابه بوده است. </em>
رکود,تورم,صنایع کارخانه ای ایران
https://joer.atu.ac.ir/article_8208.html
https://joer.atu.ac.ir/article_8208_27d0713b1c6575181adf10ac1eadf835.pdf