%0 Journal Article %T بررسی سقوط قیمت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل کاسپ %J پژوهشنامه اقتصادی %I دانشگاه علامه طباطبائی %Z 1735-210X %A محمدی, شاپور %A طبسی, حامد %D 2012 %\ 09/22/2012 %V 12 %N 46 %P 157-182 %! بررسی سقوط قیمت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل کاسپ %K سقوط بازار سهام %K نظریه کاتاستروف %K مدل تصادفی کاسپ کاتاستروف %K تغییرات ناگهانی %K توزیع‌های دومدی %R %X سقوط بازار سهام هم برای سرمایه­ گذاران و هم برای دانشگاهیان از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از آنجا که مدل‌های کاتاستروف، قدرت بالایی در توضیح فرآیندهای ناپیوسته دارند، در این مقاله با استفاده از مدل تصادفی کاسپ کاتاستروف، به بررسی سقوط شاخص بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازیم. با استفاده از متغیرهای رشد سالیانه نقدینگی و حجم عددی معاملات، به­ عنوان متغیرهای کنترل، مدل تصادفی کاسپ سقوط شاخص بورس اوراق بهادار تهران را در سال­ های 1383 و 1387، به­ طور قابل ملاحظه‌ای بسیار بهتر از مدل غیرخطی لوجستیک نشان می‌دهد. این نتایج حتی پس از روندزدایی شاخص نیز بهبود یافته است. %U https://joer.atu.ac.ir/article_946_93ff5d9628070900c6e5dc5ed76eab3f.pdf