per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2007-12-22
7
27
15
50
2917
Research Paper
بررسی سهم تغییرات رابطة مبـادله بر بیثبـاتی نرخ ارز در اقتصـاد ایران
A Survey on the Share of Terms of Trade Changes on the
Exchange Rate Uncertainty in Iran's Economy
مهدی تقوی
taghavi2009@yahoo.com
1
آزادمهر کهرام
azadmehr_kahram@yahoo.com
2
پروانه سلاطین
par_salatin@yahoo.com
3
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
کارشناس ارشد اقتصاد- دانشگاه علامه طباطبائی
دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات
«رابطة مبادله» یکی از ابزارهای مهم تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان محسوب میشود و ارتباط دو طرفه این رابطه و نرخ ارز، مهمترین بخش تحلیلهای مربوط به آن است. در حقیقت دو منشأ مهم تغییر قیمتهای نسبی در یک اقتصاد، تغییرات نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله میباشد. با توجه به اهمیت این ارتباط، مقاله حاضر با استفاده از مدلهای ARDL، VECM، توابع واکنش به ضربه الگویVARبه بررسی اثرات بلند مدت و کوتاه مدت تغییرات رابطه مبادله، برنرخ ارز در اقتصاد ایران طی دورة 1383-1338می پردازد نتایج این پژوهش نشان میدهد که: با وجود تأثیرات متقابل نرخ ارز و رابطه مبادله، نقش شوکهای رابطة مبادله در نوسانات نرخ ارز ناچیز است و بیشترنوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران ناشی از تغییرات خودنرخ ارز میباشد؛ نتیجة دیگر اثر تولید ناخالص ملی؛ بهبود رابطه مبادله و متقابلاً اثرات بهبود این رابطه در کاهش تورم داخلی است؛ نتیجه دیگر این پژوهش، اثرات رابطه مبادله در کاهش رشد اقتصادی است که از اتخاذ سیاستهای نادرست اقتصادی-تجاری در اقتصاد ایران طی سالهای مورد بررسی ناشی شده است.
The terms of trade is one of the important tools for the macro-economic analysis and the most principle issue in this analysis is a dual relationship between the terms of trade and the exchange rate. The changes in the relative prices are the consequent of the fluctuations in the terms of trade and exchange rate.
This paper focuses on the short-run and long-run effects of the terms of trade on the exchange rate in Iran's economy during 1959-2004,by using the:ARDL(Auto-Regressive Distributed Lag Model),VECM(Vector Error Correction Model)and the impulse response function of VAR(Vector Auto-Regressive).
The results show that although there is a relationship between the terms of trade and exchange rate but the impact of the terms of trade shocks on the exchange rate fluctuation is petty and the main changes of exchange rate in Iran is the consequent of itself.GDP has a positive effec
on the terms of trade improvement and congruently the terms of trade improvement reduces inflation. The other result signifies that the terms of trade has a negative effect on the economic growth. This is the consequent of adoption of wrong economic –commercial policy.
https://joer.atu.ac.ir/article_2917_b5e6399cb9a54b6d7875d04bc42d115b.pdf
اقتصاد ایران
نرخ ارز
رابطه مبادله
مدل اقتصادسنجی
مدلهای ARDL
VECM
ضریب فزاینده پویا
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2007-12-22
7
27
51
82
3033
Research Paper
بررسی فرآیند اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم شاخصهای قیمت مصرف کننده و واردات در ایران
Exchange Rate Pass-Through to Consumer Price
Indexes and Import in Iran
آمنه خوشبخت
amkhoshbakht@yahoo.com
1
محمد اخباری
mohakhbari@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری اقتصاد- دانشگاه الزهرا (س) و محقق اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی ج. ا. ا.
کارشناس ارشد اقتصاد- دانشگاه تهران و محقق اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی ج. ا. ا.
در این مقاله نحوه و میزان انتقال تغییرات نرخ ارز به شاخصهای قیمت مصرفکننده و واردات با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری وتوابع واکنش تکانهای و تجزیه واریانس چولسکی به صورت فصلی طی دوره 1383-1369 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان میدهدکه انتقال تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات بیشتر از شاخص قیمت مصرفکننده می باشد. این موضوع با سهم نسبتاً بیشتر کالاهای قابل مبادله در شاخص قیمت واردات نسبت به شاخص قیمت مصرف کننده همخوانی دارد. از طرف دیگر میزان انتقال تغییرات عرضه پول بر شاخص قیمت مصرفکننده سریعتر و بیشتر از شاخص قیمت واردات می باشد. این موضوع حاوی نکته مهمی برای سیاستگذار پولی است. بهطوریکه اثر انتقال پایین نرخ ارز آزادی بیشتری را برای تعقیب سیاست پولی مستقل؛ بویژه از طریق نظام هدفگذاری تورمی فراهم میآورد.
In this paper, an attempt is made to investigate the exchange rate pass-through to consumer and import price indexes by utilizing the Structural Vector Autoregressive (SVAR) model, Impulse Response Functions and Choleskey Ordering Variance Decomposition Analysis on a seasonal basis during 1990 to 2004.
The results show that, the exchange rate pass-through to import price index is stronger in relation to consumer price index. This fact has relatively higher share of tradable goods in import conformity with the price index as compared to the consumer price index as a whole. On the other hand, the impact of money supply shocks on the consumer price index in comparison with import price index is much stronger and faster. This phenomenon is important for the monetary policy makers. So the low amount of exchange rate pass- through provides more opportunity to follow an independent monetary policy, specially, through inflation targeting approach.
https://joer.atu.ac.ir/article_3033_f026266843de8ec0b1955d1da92812fe.pdf
نوسانات نرخ ارز
نرخ ارز
شاخص قیمت واردات
شاخص قیمت مصرفکننده
الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری
راهبردهای قیمتگذاری کالاها
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2007-12-22
7
27
83
117
3035
Research Paper
شبیه سازی و پیش بینی قیمت جهانی نفت خام
Simulation and Prediction of Global Oil Price
بیژن بیدآباد
bijan_bidabad@msn.com
1
کامبیز پیکارجو
peykarjou@yahoo.com
2
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
دکترای اقتصاد انرژی و اقتصاد بینالملل، استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران
در این مقاله با بررسی و شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر عرضه و تقاضای نفتخام، از طریق بررسی اثر مازاد عرضه بر بازار جهانی نفت خام، الگویی برای شبیهسازی و پیشبینی قیمت نفت طراحی شده است. در این الگو که یک الگوی رفتاری همزمان اقتصادسنجی میباشد با استفاده از روش تعدیل عدم تعادل پویا (DDAM)[1]، اثرات متغیرهای قیمت گاز طبیعی، تولید ناخالص داخلی جهانی، تولید ناخالص داخلی کشورهای تولیدکنندة نفت، ظرفیت تولید نفت خام و مازاد عرضه نفت در بازار بر قیمت جهانی نفت بررسی شده است. رفتار بازار گازطبیعی به عنوان نزدیکترین جانشین نفت و فرآوردههای آن نشان داد که نوسانات در قیمت این بازار بطور معنیداری به بازار نفت انتقال یافته و سبب تغییر قیمت نفت میگردد. شبیهسازیهای پویای الگو نشان داد که این الگو توانایی نسبتاً خوبی برای تحلیل شوکهای سیاستی و پیشبینی قیمت نفت داشته و میتواند در سیاستگذاری و پیشبینی قیمت نفت مورد استفاده واقع شود. براساس پیشبینیهای انجام شده، قیمت نفت در سالهای 2010- 2008 پس از روندی افزایشی نزدیک به 100 دلار کاهش خواهد یافت؛ ولی این کاهش به کاهش قیمت نفت، حدود سالهای دهه 90 میلادی نخواهد رسید. [1]. Dynamic Disequilibrium Adjustment Model
This study recognizes and analyzes the basic main factors influencing demand and supply of petroleum; also in addition, with the use of analysis of supply surplus impact on global petroleum market, designs a model for simulation and prediction of oil price.
In this model, through the use of modification method of Dynamic Disequilibrium Adjustment Model (DDAM), natural gas price variables, global gross domestic product (GDP),GDP of oil producing countries, production capacity of petroleum, oil supply surplus in market and global oil price, demand and supply of petroleum are being presented. The behaviour of natural gas market are transferred meaningfully to theoil market and cause changes in oil price.
In the dynamic simulations of model, the impacts of various shocks on supply and demand of oil prices are investigated and it will be predicted for the years 2008 till 2010. So, the designed model indicates that is has
proved to have the ability to analyze political shocks and to predict oil prices and can be used in policy making and oil price prediction too.
As a result, the model prediction shows that in the years 2008-2010 the oil price will partly go downward, frontier 100$, however this reduction will not reach to the price fall in the 1990 decade.
https://joer.atu.ac.ir/article_3035_8d3b8c1e1808ecba432be7dc80fb7de9.pdf
قیمت نفت خام
پیشبینی
نفت
شبیهسازی قیمت نفت
الگوی تعدیل عدم تعادل پویا
الگوی اقتصادسنجی نفت
شبیهسازی الگو
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2007-12-22
7
27
119
142
3036
Research Paper
برآورد حجم پولهای کثیف در ایران
The Estimation of Volume of Dirty Money in Iran
علی عربمازار یزدی
aliarabmazar@yahoo.com
1
لیلا خودکاری
lkhodkari@hotmaill.com
2
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد- دانشگاه علامه طباطبائی.
کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامهریزی- دانشگاه علامه طباطبائی
«پولﺷﻮﻳﻲ» پدیدهﺍی است که با پنهان نگه داشتن منشأ پول یا دارایی، از آن به عنوان پولـی پاک، قانونـی و مـشروع استفاده ﻣـﻲشود و وارد چرخـه اقتصاد ﻣﻲگردد. «تطهیـر پول» اقدامـی برای استفاده قانونـی از پولهـای کثیـف حاصـل از فعالیتهـای غیـرقانونی است که روند طبیعـی فعالیتهای اقتصادی را به مخاطره ﻣـﻲاندازد. این مقاله، ضمن مـرور مطالعـات انـجام شـده در مـورد حجـم اقتصاد زیرزمینی در ایران، با انتخاب یکـی از این مدلهـا و بکارگیـری آن در الگـوی تقاضای پـول، به اندازهﮔﻴـﺮی حجم پولهـای کثیف ناشـی از فعالیتهای غیرقانونی در ایران طی سالهای 80-1352، که نمایانگر ظرفیت بالقوه پولشویی در کشور طی دوره مذکور است، ﻣﻲپردازد. این برآورد نشان ﻣﻲدهد که حجم پولهای کثیف در سالهای اخیـر دارای روند صعودی بوده است و بیـن گستردگی حجـم اقتصاد زیرزمینی و افزایش تقاضای پـول رابطة معنیﺩار و مستقیمـی وجـود دارد. این یافتهها توجـه بیشتـری را از جانب سیاستگذاران برای کاهش حجـم اقتصاد زیرزمینی و ایجاد موانعی برای ورود پولهای کثیف ناشی از این فعالیتها به داخل اقتصاد، ﻣﻲطلبد.
Laundering money is a way to use legally dirty money obtained from illegal actions, so this will threat the nature of economic activities.
In this paper, in addition to surveying of studies related to underground economy, will be calculated the capacity of dirty money provided in the illegal economy in Iran during 1352-80 by selecting one of the models in these studies and using it in the money demand function.
This estimation shows that the capacity of dirty money has been increased recently and there is a significant relationship between growth of money demand and extension of underground economy.
These results should be paide especial attention by policymakers to reduce the underground economy and to create some obstacles to not enter dirty money to economy.
https://joer.atu.ac.ir/article_3036_3500a565981a0d44d8b0c4b65877b798.pdf
ایران
پول کثیف
پولشویی
اقتصاد زیرزمینی
روش کرک
محاسبه حجم پولهای کثیف
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2007-12-22
7
27
143
175
3037
Research Paper
بررسی مبانی و شاخصهای اقتصاد دانایی محور و جایگاه آن در کشورهای منتخب در مقایسه با ایران
A Study of Fundamental and Indices
of Knowledge Based Economy
(Comparing Iran with Three Groups Candidate Countries)
مصطفی عمادزاده
emazin@yahoo.com
1
روح اله شهنازی
rshahnazi2004@yahoo.com
2
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد- دانشگاه اصفهان
دانشجوی دکتری اقتصاد- دانشگاه اصفهان
اقتصاد دانش محور اقتصادی است که به شکل مستقیم براساس تولید، توزیع و مصرف دانش و اطلاعات قرار گرفته باشد[1]. واژه اقتصاد دانش محور و اقتصاد اطلاعات در دهة 1960 وارد ادبیات اقتصاد امریکا شد؛ اما تحولات دهة نود این واژه را تجدید و احیا نمود. در این مقاله پس از بررسی تعریف دانش و اقتصاد دانش محور، فرآیندهای اساسی در اقتصاد دانش محور، شبکههای دانش، شاخصهای اندازهگیری اقتصاد دانش محور، برنامهها و تجارب برخی کشورهای موفق در زمینه اقتصاد دانش محور بررسی شده و راهکارهای قابل استفاده از این تجارب برای ایران ارائه شده است. در ادامه، وضعیت شاخص اقتصاد دانش محور در سه دسته از کشورهای منتخب (شامل کشورهای منتخب توسعه یافته، کشورهای منتخب در حال توسعه و تازه توسعه یافته و کشورهای منتخب همسایه ایران) بررسی و با وضعیت ایران مقایسة شده است. نتیجه نشان میدهد چالشهای ایران در زمینه اقتصاد دانش محور دو نوع است؛ نوع اول مربوط به پایین بودن اندازه مطلق برخی شاخصهای اقتصاد دانش محور مانند کیفیت قوانین و مقررات، موانع تعرفهای و غیر تعرفهای، کیفیت نظم و ترتیب و سرانه پرداخت و دریافت حقامتیاز و حق اختراع در ایران بوده و نوع دوم نیز با ناهماهنگی و عدم توازن این شاخصها ارتباط دارد. [1]. OECD, The New Economy: Beyond the Hype, Paris: OECD, (2001).
Knowledge based economy is directly based on production, distribution and consumption of knowledge and information. Knowledge based and information economy was entered in American economic literature in 1960, but 90,s revolutions remember this word.
At first, in this article we defines the types of knowledge and knowledge based economy, then study essential processes in the knowledge-based economy, knowledge measurement indices and consider knowledge based economy programs in some successful countries. Also, few suggestions for improving the structure of knowledge-based economy have been presented. Also the rank of Iran in the World Bank knowledge based methodology and characteristics of knowledge-based economy in comparison with three groups candidate countries and main challenges in this view discussed.
The results show that two kinds of problems exist in knowledge based economy in Iran. First, absolute amount of some indices knowledge based economy are low. Second, these indices are unbalance in Iran.
https://joer.atu.ac.ir/article_3037_9c2f155a3fc86f4b46a3d2578be6d14d.pdf
اقتصاد دانش محور
شبکههای دانش
شاخص اندازهگیری اقتصاد دانایی محور
دانش
روششناسی تخمین دانش
مدلهای کمّی بانک جهانی
مدل کمّی APEC
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2007-12-22
7
27
177
218
3038
Research Paper
بررسی ارتباط و تحلیل اثرات سرمایه گذاریهای منتخب غیربورسی بر جذابیت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران
Assessing the Relation and Analyzing
Effects of Selected Non-Stock Exchange Investments on Attractiveness of Investment in Tehran Stock Exchange (TSE)
علی اصغر انواری رستمی
anvary@modares.ac.ir
1
بهروز لاری سمنانی
larib7@yahoo.com
2
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور تهران
این مقاله در پی پاسخ به دو پرسش مهم است. 1. آیا میان سرمایه گذاریهای منتخب و عمده غیربورسی و سرمایه گذاری در بورس ارتباط معنیداری وجود دارد؟ 2. آیا سرمایهگذاریهای منتخب غیربورسی جاذبیت بورس را تحت تأثیر قرار میدهد؟ چهار نوع سرمایه گذاری مهم غیربورسی 1. سرمایه گذاری در محصولات انحصاری دولتی عرضه شده به عموم (سیمکارت تلفن همراه)، 2. سرمایه گذاری در اوراق مشارکت؛ 3. سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و 4 . سرمایهگذاری در داراییهای حقیقی (مسکن) انتخاب شد تا ارتباط آنها با شاخصه های اصلی جذابیت در بورس؛ یعنی «میزان نقدشوندگی اوراق بهادار شرکتها» و «میزان تشکیل سرمایه شرکتها» در بورس تهران بررسی شود. نتایج چهارگانه این تحقیق بیانگر آن است که 1. پیش فروش سیمکارت بر هر دو شاخص جذابیت بورس اثر معنیدار داشته است؛ 2. ارتباط معنیداری میان سرمایه گذاری در داراییهای حقیقی (مسکن) و «میزان نقدشوندگی» وجود داشته ولی این متغیر با «میزان تشکیل سرمایه شرکتها» رابطه معنیدار نشان نمیدهد؛ 3. سرمایه گذاری در سپرده های بانکی با هر دو متغیر جذابیت ارتباط معنی دار نشان میدهد، و 4. انتشار اوراق مشارکت اثر معنیدار بر متغیرهای جذابیت ندارد.
In this paper, we intends to find the answer to two important questions; 1. Is there any significant relationship between selected & important non-stock exchange investments and investment in stock exchange? 2. Does selected non-stock exchange investments affect attractiveness of the stock exchange? For this aim four kinds of such investments have been selected; 1. Investment in monopolized governmental products offering to public (Mobile Cimcard); 2. Investment in a kind of bond (cooporation security); 3. Investment in bank deposit; and 4. Investment in real assets (real estate) so as to assess the relations between them and the main indexs of attraction; “Liquidity” and “Capitalization” in Tehran Stock Exchange. The four-sided results shows: 1. Forward selling of Cimcard affects significantly both indexs of attraction. Significant relation between real assets (real estate) and liquidity have observed but not with capitalization. Investment in bank deposit has shown significant relation with both liquidity and capitalization. Issuing cooporation security hasn’t shown significant relation with them.
https://joer.atu.ac.ir/article_3038_fdb5d6a0fa9949a21a8bd7194d280573.pdf
بورس اوراق بهادار تهران
سرمایهگذاریهای بورس
سرمایهگذاریهای غیربورسی
تشکیل سرمایه
سرمایهگذاری
جاذبیت بورس
تحلیل آماری
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2007-12-22
7
27
219
245
3040
Research Paper
چگونه تئوری قیمت گذاری مبتنی بر آربیتراژ را آزمون کنیم؟
How to Test the Arbitrage Pricing Theory (APT)
قاسم محسنی دمنه
ghasem.mohseni@sco.ir
1
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج و دانشجوی دورة دکتری مدیریت بازرگانی (گرایش مالی) دانشگاه آزاد اسلامی
در پاسخ به انتقادات وارده به مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای، مدل دیگری به نام تئوری قیمتگذاری مبتنیبر آربیتراژ توسط راس(1976) پیشنهاد شد که مفروضات کمتری دارد و به جای یک عامل، چندین عامل ریسک را در قیمتگذاری دارایی مؤثر میداند. در این مقاله برای آزمون تئوری ارزشیابی مبتنی بر آربیتراژ، یک روش دو مرحلهای که به روش «فاما-مکبث» معروف است ارائه شده است. عوامل مؤثر بر قیمت داراییها، میتوانند متغیرهای کلان اقتصادی باشند و یا از طریق تکنیکهای آماری بدست آیند. در این مقاله چگونگی تعیین امتیازات عوامل، بار عوامل و پاداشهای ریسک با استفاده از دو روش مذکور توضیح داده شده و در نهایت این مدل با استفاده از یک نمونه از دادههای واقعی از بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است.
As a response to critiques about the capital asset pricing model (CAPM), Ross (1976) proposed Arbitrage Pricing Theory (APT) as an alternative model with fewer assumptions, and use of multi risk factors affecting assets prices instead of one. This article will introduce a two stage method normally called Fama-Macbeth method, to test APT. Factors affecting assets prices can be choosed among macroeconomic variables, or by using statistical techniques. The way to estimate factor scores, factor loads, and risk premiums using these two methods is explained; and at the end, APT is tested using real data’s from Tehran Stock Exchange.
https://joer.atu.ac.ir/article_3040_f01d5e2a22ddfc829d1b6e9a33b199c2.pdf
آربیتراژ
مدل عاملی و مدل APT
تخمین بار عامل
پاداش ریسک
امتیازات عامل
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2007-12-22
7
27
247
261
3041
Research Paper
تجزیه و تحلیل بازخورد نوسانات در بازار سهام تهران
Analysis of Volatility Feedback in Tehran Stock Exchange
اسمعیل ابونوری
abounoories@yahoo.com
1
مانی مؤتمنی
motamenies@gmail.com
2
عضو هیأت علمی بخش اقتصاد- دانشگاه مازندران
دانشجوی دکتری علوم اقتصادی- دانشگاه مازندران
بازخورد نوسانات[1] با استفاده از اطلاعات سری زمانی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1385- 1371 مورد آزمون قرار گرفته است. طبق فرضیه بازخورد نوسانات، نوسانات بازدهی قابل پیشبینی، تأثیر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارد، در حالیکه نوسانات بازدهی پیشبینی نشده، موجب کاهش بازده سهام میشود. برای آزمون این فرضیه از مدل گارچنمایی در میانگین[2] استفاده شده است. نتایج آزمون حاکی از آن است که رابطه معناداری بین نوسانات بازدهی پیش بینی شده و بازده بازار سهام تهران وجود ندارد؛ درحالیکه بین نوسانات بازدهی پیشبینی نشده و بازده بازار رابطه منفی معنادار وجود داشته است. [1]. Volatility Feedback [2]. Exponential GARCH in Mean
The volatility feedback has been tested, using the Tehran Stock Exchange (TSE) returns, during 1992-2006. According to the theory, predictable volatility has a positive and significant effect, while the unpredicted volatility will reduce the stock returns. In order to test the hypothesis, the EGARCH-M model is used. The results indicate that there has not been a significant relationship between predictable volatility and returns, while the unpredicted volatility has had significant negative effect.
https://joer.atu.ac.ir/article_3041_0b517b8fed7a4bb97d71ccf86eb9f26a.pdf
بازار بورس تهران
سهام
بازخورد نوسانات
مدل گارچ
بازار سهام
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2007-12-22
7
27
263
283
3042
Research Paper
ارائه راهکارهای منطقی بهبود عملکرد شعب بانک ها به کمک مدل های تعمیم یافته تحلیل پوششی داده ها
Applicable Improvement Approaches in the Evaluation of Banks
Branches Using Data Envelopment Analysis Models
محمدرضا علیرضائی
mralirez@iust.ac.ir
1
محسن افشاریان
afsharian@iust.ac.ir
2
وحید تسلیمی
vtaslimit@yahoo.com
3
عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی- دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، دانشکده ریاضی- دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناس ارشد تحقیق در عملیات، دانشکده ریاضی- دانشگاه علم و صنعت ایران
ارزیابی عملکرد یک واحد تصمیم گیرنده در تقابل با واحدهای تصمیم گیرنده دیگر، فرآیندی رقابتی است که این ارزیابی توسط مدلهای تحلیل پوششی دادهها[1] بطور دقیق و منظم و با پیشنهاد راهکارهای بهبود در کارایی، ارائه میشود. اما وجود واحدهای تصمیمگیرنده خاص و فاصله زیاد واحدهای تصمیمگیرنده میتواند، فضای رقابتی ارزیابی را به انحصار در فرآیند ارزشگذاری تبدیل کند. این انحصار، باعث ارائه راهکارهای غیر عملی و غیر منطقی برای واحدهای تحت بررسی در حالت بکارگیری ناشیانه، و عدم ژرف نگری در استفاده از مدلهای پایهای تحلیل پوششی دادهها میشود. این مقاله، بعد از بررسی چگونگی وجود مشکلات در ارزیابی مدلهای پایهای، روشی جدید را بر مبنای لحاظ کردن نظرات کارشناسی در مدل و به منظور حل مشکلات مذکور ارائه میدهد. در ادامه، به دلیل ظاهر شدن اینگونه نارسائیها در ارزیابی شعب بانکها، تمامی مسائل شرح داده شده و همچنین مدل پیشنهادی را در یک مطالعه موردی از شعب یک بانک تجاری بکار میگیرد. [1]. Data Envelopment Analysis
Performance evaluation of a Decision Making Unit (DMU) relative to all other DMUs is a competitive process that Data Envelopment Analysis (DEA) technique can measure it with efficiency improvement approaches for each DMUs. But when there are some extraordinary DMUs, the competitive problem will be replaced with monopoly in the process of evaluation and in this case our basic DEA models make invalid efficiency improvement results for DMUs.
In this paper, we review these problems in basic DEA models and introduce a DEA model for evaluating DMUs under this circumstance. Also, the model is employed to measure the bank branches efficiency of a commercial banks.
https://joer.atu.ac.ir/article_3042_cf49d7e8fcfdfcc57c07b7a872c5c13b.pdf
بانکها
شعبه بانک
مدل ارزیابی لایهای
تحلیل پوششی دادهها
ارزیابی عملکرد بانکها
رقابت و انحصار
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2007-12-22
7
27
285
331
3043
Research Paper
کاتالاکسی و عدالت: بررسی پیامدهای توزیعی مداخله در کاتالاکسی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)
Catallaxy and Justice:
An Inquiry of the Distributive Effects of the
Intervention on the Catallaxy
(Case Study: Isfahan City)
محسن رنانی
renani@ase.ui.ac.ir
1
ایمان باستانیفر
bastanifar_iman@yahoo.com
2
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی- واحد دهاقان
این مقاله با استفاده از مفهوم کاتالاکسی- که نخستین بار توسط اقتصاددان برجسته نهادگرا، فردریش فون هایک، معرفی شده است- به مقایسه پیامدهای اجتماعی سیاستهای عمومی میپردازد.بر این اساس نخست با معرفی مفهوم و ارائه طبقهبندیهای عدالت از منظر اقتصاد؛ نشان داده میشود که تحقق عدالت به معنی فراگیر آن مستلزم تحقق کارایی اقتصادی است. آنگاه با معرفی مفهوم، اجزا، ساختار و سازوکار کاتالاکسی، خواننده نخست با اهمیت و کارکرد آن در اقتصاد آشنا میشود. در این بخش از تحلیل، خواننده در مییابد که مداخله در کاتالاکسی، موجب کاهش گزینههای ممکنی میشود که کارگزاران اقتصادی پیشرو دارند، و به همین دلیل امکان تحقق کارایی کمتر میشود؛ سپس با استفاده از ابزارهای مرسوم تحلیل اقتصادی نشان داده میشود که سیاستهایی که کاتالاکسی را مخدوش میکند، از طریق کاهش امکان تحقق کارایی فعالیتهای اقتصادی، به کاهش عدالت اجتماعی نیز میانجامند. در ادامه با معرفی شهر به عنوان یکی از مصادیق کاتالاکسی، ویژگیهای شهر از این دیدگاه مورد بررسی قرار میگیرد. سرانجام نیز با معرفی و ارائه یک الگوی اقتصاد سنجی خود رگرسیونی، رابطه مداخله در کاتالاکسی و نابرابری توزیع خدمات شهری برای ده منطقه شهر اصفهان برای دوره 83-1375 به روش دادههای تابلویی مورد برآورد قرار میگیرد. نتایج برآورد نشان میدهد که نابرابری توزیع خدمات شهری در مناطق شهر اصفهان در هر سال، از یکسو متأثر از ساختار گذشته توزیع خدمات شهری، و از سوی دیگر متأثر از سهم درآمدهای مخدوش کننده کاتالاکسی، کسب شده توسط شهرداریها در سال ماقبل، بوده است.
This paper has surveyed the social effects of public policies, with introducing the concept of the catallaxy, which has been introduced at first by the famous institutional economist, Fredrick August von Hayek.
For this, at first, we have introduced the economic concepts of the justice and have shown that for providing justice, economic effectiveness must be undertaken. Then, with the introducing of the catallaxy and its concept, structure, characteristics, parts, and mechanism, the reader will find the importance of catallaxy and its role on the economy. The reader also will find that the intervention on catallaxy will decrease the number of possible options for economic agencies and it means the lower efficiency of the economic policies. Then with applying the common analytical economic instruments, we have shown that decreasing of efficiency led to decrease the social justice. Along with introducing the characteristics of the city as one of the catallaxy examples, we have introduced an Autoregressive
Model of relation between catallaxy interventions and inequality in urban services for the ten urban districts of Isfahan city.
We estimated the model by using the panel data techniques for the period of 1996-2005. The results have shown that inequality in urban services in Isfahan is the results of the lagged structure of inequality in urban services, on one hand, the share of catallaxy confusing revenues of the Isfahan Municipality, on the other hand.
https://joer.atu.ac.ir/article_3043_b431e5c21ed0641a5dd9b2a1f9a0166f.pdf
کاتالاکسی
عدالت اقتصادی
عدالت توزیعی
عدالت تخصیصی
شاخص نابرابری ویلیامسون
اصفهان
مطالعه موردی
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2007-12-22
7
27
333
363
3045
Research Paper
بررسی تأثیر واردات خودرو بر بهره وری (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)
The Effects of Import of Automobile on the Productivity
(Case: Iran Khodro Co.)
عباس سلیمیان
asalimian@yahoo.com
1
فاضله خادم
f-khadem@iies.net
2
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
کارشناس ارشد علوم اقتصادی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی
در این مطالعه بهرهوری عوامل تولید با دو روش شاخص و تابع تولید، برای شرکت ایران خودرو به عنوان نمایندهای از صنعت خودرو، محاسبه میگردد. در روش شاخص، بهرهوری جزئی عوامل تولید؛ یعنی نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر محاسبه میگردد و در روش تولید، ابتدا تابع تولید شرکت ایران خودرو تخمین زده میشود و با بهرهگیری از کشش عوامل تولید- که از تخمین تابع تولید بدست آمده- بهرهوری نهایی بدست میآید. سپس با استفاده از یک الگوی اقتصاد سنجی تأثیر واردات خودرو بر بهرهوری، مورد بررسی قرار میگیرد. بررسی آمار و اطلاعات مربوط به شرکت ایران خودرو حاکی از آن است که در طول سالهای مورد بررسی (79-1355)، بهرهوری جزئی عوامل تولید در شرکت ایران خودرو روند منظمی نداشته است. همچنین بامقایسه بهرهوری نهایی و متوسط به این نتیجه مهم می رسیم که شرکت ایران خودرو از لحاظ نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه در منطقه اقتصادی تولید قراردارد. بنابراین نتایج حاصل از اندازه گیری واردات خودرو بر بهرهوری در شرکت ایران خودرو نشان می دهد که واردات خودرو تأثیر منفی بر بهرهوری دارد.
In this paper, estimating productivity is done through, using both, the index approaches and productivity function. In the first approach, partial productivity of the inputs (labor, capital and materials) are measured as a rating of the output to the appropriate inputs, but in the later one the marginal productivity are obtained using the estimated factor elasticities. Having the results and in the final step, we try to analyze the effect of the automobile import on the productivity.
The results show that partial factor productivity has a disorder trend like pattern on the period 1973-2000. Also, a comparison between marginal and average productivity, indicates that the corporation is operating at the region, in which marginal product of all inputs are non-negative. It must be noted that there is a negative effect from the import on the productivity of the corporation.
https://joer.atu.ac.ir/article_3045_564da3895ec46fdf3c07c9931ca82dad.pdf
ایران خودرو
شرکت
بهرهوری
واردات
خودرو
تابع تولید کاب داگلاس
بهرهوری عوامل تولید