per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2010-12-22
10
39
1
37
2728
Research Paper
بررسی رابطه آزاد سازی اقتصادی با کارایی دولت در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
.
احمد جعفری صمیمی
jafarisa@yahoo.com
1
کبری آملی دیوا
kobra_amoli@yahoo.com
2
استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران
کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی، کارشناس اداره امور مالیاتی ساری
هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا طی سالهای 1995 تا 2008 است. به این منظور از اطلاعات شاخص آزادسازی اقتصادی بنیاد هریتیج و از شاخص کارایی دولت بانک جهانی استفاده شده است. در این مقاله سعی شده است تا بر پایه مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته و در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از دادههای ترکیبی مقطعی- سری زمانی (پانل دیتا)، رابطه بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا طی دوره 1995 تا 2008 مورد برسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تخمین نشان میدهد که رابطه مثبت و معنیداری بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در این کشورها وجود دارد. که نتایج حاصل از آزمون معنیدار بودن نیز، در سطح 5 درصد آن را تأیید نموده است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، تفاوت معناداری بین میانگین شاخص آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در ایران و متوسط کشورهای عضو MENA وجود ندارد.
https://joer.atu.ac.ir/article_2728_3049de17ce10db3124b76f38df58ef23.pdf
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
آزادسازی تجارت
کارایی دولت
بهرهوری
دادههای ترکیبی مقطعی-
سری زمانی (پانل دیتا)
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2010-12-22
10
39
39
57
2731
Research Paper
اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در کشورهای منتخب در حال توسعه
.
سید کمیل طیبی
komail@econ.ui.ac.ir
1
لیلا ترکی
torki@econ.ui.ac.ir
2
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان.
مدرس گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
چکیده: هدف این مقاله ارزیابی اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در آن گروه از کشورهای در حال توسعه است که بطور راهبردی با آزاد سازی مالی در دهه های اخیر مواجه شده اند. بدین منظور، اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفت. در این خصوص، مدل رگرسیونی نوسان اثر انتقالی نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفی در دوره زمانی 2005 - 1996 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که شاخص آزاد سازی مالی مطابق با انتظارات، اثرات منفی و معنی داری بر تحولات قیمتی بویژه اثر انتقالی نرخ ارز داشته است.
https://joer.atu.ac.ir/article_2731_d9d76f83d006bdb7e32948d595f900d2.pdf
کشورهای در حال توسعه
آزاد سازی مالی
نوسان اثر انتقالی نرخ ارز
داده های تابلویی
کنترل سرمایه
نرم افزار ( 9.2 ) Stata
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2010-12-22
10
39
59
82
2732
Research Paper
بررسی عوامل تاثیر گذار بر تقاضای کل واردات ایران تحت شرایط محدودیت ارزی
.
علی قنبری
dr_alighanbari@yahoo.com
1
انیسه نیک روان
anisnikravan@gmail.com
2
لطفعلی عاقلی
aghelik@modares.ac.ir
3
استادیار اقتصاد دانشگاهتربیت مدرس
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
استادیار اقتصاد پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
در این مقاله رفتار تابع تقاضای کل واردات ایران تحت شرایط محدودیت ارزی برای سالهای 1338-1386 با استفاده از روشهای انگل-گرنجر و الگوی خود توضیح برداری، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل در کوتاهمدت به روش OLS نشان داد که قیمتهای نسبی و پس از آن درآمدهای ارزی بیشترین کشش را در بین متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای واردات داشتند. همچنین برآورد مدل در بلندمدت از روش انگل-گرنجر نشان میدهد که در بلندمدت بین تقاضای کل واردات و متغیرهای اصلی آن رابطه تعادلی وجود دارد؛ نتایج تابع واکنش آنی نیز نشان میدهد که بطور متوسط حداقل 9 سال طول میکشد تا اثر شوکهای وارد شده به هر یک از متغیرهای توضیحی تعدیل شود. همچنین نتایج تجزیه واریانس گویای آن است که قیمتهای نسبی و درآمدهای ارزی بیشترین اهمیت نسبی را در توضیحدهندگی واردات دارند. ضرایب منفی بدست آمده برای متغیرهای مجازی نیز نشاندهندة تأثیر کاهشی این دوران بر کل واردات بوده است.
https://joer.atu.ac.ir/article_2732_b11deeee29c5e2b9c65ac8af948064ab.pdf
یران
تابع تقاضای واردات
درآمدهای ارزی
مدل تعدیل جزئی
روش انگل-گرنجر
الگوی خودتوضیح برداری
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2010-12-22
10
39
83
103
2734
Research Paper
آزمون نظریه هکشر - اوهلین در مورد صادرات و واردات چین
.
عباس شاکری
shakeri.abbass@gmail.com
1
سیروس امیدوار
syrousomidvar@yahoo.com
2
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
طی دهههای اخیر کالاهای ارزان قیمت چینی سهم عمده ای از بازار مصرفی کـشورهای مختلـف و از جملـه ایـران را بـه خـود اختصاص داده اند. یکی از سؤالات مطرح در این زمینه این است که علل و عوامل مؤثر بر پایین بودن قیمت کالاهای چینی کدامند؟ یکی از فرضیات مطرح برای پاسخگویی به این پرسش، بهره برداری چین از مزیت نسبی نیروی کار در زمینه تولید و صدور کالاهای کاربر توسط این کشور است. در این تحقیق رشد سریع صادرات چین در سه دهه اخیر، با استفاده از نظریه هکشر- اوهلین بیان میشود. به این منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 2000 چین، محتوای عوامل تولید صادرات و واردات چین محاسبه شده و با استفاده از آزمونهای لئونتیف و لیمر نشان داده میشود که کشور چین در صدور کالاهای کاربر دارای مزیت نسبی است.
https://joer.atu.ac.ir/article_2734_03c3e33814cf3303e27dd18d26a93634.pdf
چین
صادرات و واردات
نظریه هکشر- اوهلین
وفور نسبی عوامل
تحلیل داده- ستانده
آزمونهای لئونتیف و
لیمر
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2010-12-22
10
39
105
138
2735
Research Paper
معرفی و برآورد دو شاخص جدید نابرابری توزیع درآمد برای ایران: جینی تک پارامتری و آتکینسون - جینی
.
محمدعلی کفائی
m-kafaie@sbu.ac.ir
1
حسین نصیری
nasiri_hossein@yahoo.com
2
استادیاردانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
کاهش شدت نابرابری درآمدی یکی از اهداف مهم مسئولان اقتصادی کشورهاست. اما سیاستگذاری مناسب در این راستا مستلزم آگاهی دقیق و درست از شدت نابرابری درآمدی است. چون ضریب جینی به عنوان یک شاخص متداول، ضعفهای قابل توجهی دارد، دو شاخص مهم و جدید جینی تک پارامتری و آتکینسون- جینی معرفی شده و ویژگیهای برتر آنها به اختصار بیان میشود که با استفاده از دادههای خام بودجه خانوار برای ایران طی سالهای 1376 تا 1386 برآورد خواهدشد. یافتهها بیان میکنند که شدت نابرابری درآمد خانوارهای روستایی بیشتر از شهری است؛ در حالیکه با لحاظ کردن بعد خانوار، شدت نابرابری درآمدی هر فرد روستایی از فرد شهری کمتر بوده و همچنین اگرچه از شدت نابرابری تا سال 1382کاسته شده، ولی دوباره تا سال 1385 افزایش یافته است.
https://joer.atu.ac.ir/article_2735_9b0bc507890b077f0ef5d01c1fa399bf.pdf
ابرابری درآمدی
بودجه خانوار
شاخصهای نابرابری توزیع درآمد
شاخصهای ضریب جینی
جینی تک پارامتری
و آتکینسون- جینی
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2010-12-22
10
39
139
174
2736
Research Paper
اندازه گیری فساد مالی در ایران با استفاده از منطق فازی ( رویکرد اقتصادی )
.
حسین صادقی سقدل
sadeghih@modares.ac.ir
1
عباس عصاری آرانی
assari_a@modares.ac.ir
2
وحید شقاقی شهری
vahidshaghaghi@yahoo.com
3
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد داتشکاه تربیت مدرس
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور واحد شهریار
فساد پدیدهای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمیگیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سالهای اخیر مطالعات گستردهای در اندازهگیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارائه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است. این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن بیان چگونگی مدلسازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد در ایران معرفی میکند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد - با فرض آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص واقعی دستمزد مهمترین عوامل اقتصادی پدیده فساد باشند- روند شاخص فازی فساد ایران در فاصله سالهای 43 تا 48 با شاخص عددی حدود 0/7 بیشترین مقدار را داشته که طی دوره (1348 -53) کاهش یافته است. در فاصله سالهای (1353-58) و همچنین از سال 73 به بعد روند صعودی است. بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی شاخص عددی از پایداری نسبی برخوردار بوده و بین 0/3 تا 0/5 نوسان داشته است. بعد از جنگ تحمیلی نیز روند افزایشی شاخص فازی فساد مشاهده میشود.
https://joer.atu.ac.ir/article_2736_4a2ea7d7ab643947c1fc0dec74c0495f.pdf
ایران
بررسی اقتصادی
فساد مالی (ارتشاء)
رانتجویی
فساد اقتصادی
نظریه مجموعه فازی
دستمزد
اقتصاد
زیرزمینی
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2010-12-22
10
39
175
206
2737
Research Paper
تأملاتی نقادانه در ژرفای کاستیهای اقتصاد متعارف
.
محمود متوسلی
motavaselim@yahoo.com
1
علی طیب نیا
taiebnia@ut.ac.ir
2
محمود مشهدی احمد
mashhadiahmad@hotmail.com
3
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
دکترای اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
کی از موضوعات تأمل برانگیز در علم اقتصاد بحث قابل اتکا بودن و صحت بنیانها و مبانی فلسفی، فکری و منطقی مکاتب مختلف اقتصادی است. مکتبی که اغلب به ما آموخته میشود، همان سنت فکری غالب یا اقتصاد متعارف است؛ بطوریکه بیشتر مطالعات اقتصادی مبتنی بر آموزههای این مکتب است و بر اساس آن اقدام به ارائه رهنمودهای سیاستی میکنیم، از اینرو پرسش این است که آیا این مکتب اقتصادی از صحت کافی برخوردار است؟ به عبارت دیگر، آیا میتواند تبیین قابل قبولی از پدیدههای اقتصادی ارائه کند یا اینکه با کاستیهای فراوانی روبرو است؟ آیا توسل به روشهای صوری در راه تبیین موضوعات مورد مطالعه کمکی به اقتصاد متعارف و/یا ارتدکس اقتصادی کرده است؟ یا اینکه برعکس، باعث پیدایش ضعفهای اساسی در آن شده است. در این مقاله، ضمن پرداختن به این موضوعات نشان خواهیم داد که گرایشهای روششناختی خاص در اقتصاد متعارف، بویژه توسل به روششناسی قیاسیـ ریاضیاتی، موجب بوجود آمدن نقایص و کاستیهای قابل توجهی در این سنت فکری شده است. بیشک این موضوع میتواند خود دلیلی مهم برای هدایت مطالعات اقتصادی به سمت مکاتب بدیل و دگراندیشی باشد که کمتر ایدهالگرایانه بوده و ربط بیشتری به مسائل کشورهای در حال توسعه دارند.
https://joer.atu.ac.ir/article_2737_da521ca957a08ae922bc747b181b2d07.pdf
اقتصاد متعارف
اقتصاد جریان اصلی
اقتصاد هترودکس
روششناسی
معرفتشناسی
ریاضیات
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2010-12-22
10
39
207
229
2738
Research Paper
تعمیم نظریه مارکویتز در بهینه سازی سبد سهام
.
حمید شهرستانی
shahrest@ohio.edu
1
فرهاد ثوابی اصل
farhad_savabi1@yahoo.com
2
بیژن بیدآباد
bijan@bidabad.com
3
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرح
استاد اقتصاد مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی
گوی مارکوویتز درتعیین سهم هریک از سهام در سبد دارایی، برمبنای انتخاب بهینه سهام برای حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار است، از یک طرف، این الگو امید ریاضی ارزش هر سهم را در الگو وارد مینماید. ازطرف دیگر، این مدل کوواریانس نوسانات ارزشی سهام را ثابت و برونزا درنظر میگیرد. بنابراین دراین مقاله از طریق ترکیب نظریات مارکوویتز و شارپ و پیشنهاد مدلی جدید الگوی جامع تری را معرفی میکنیم که نسبت به مرزسنتی مارکوویتز کاراتر خواهد بود. به عبارت دیگر از طریق درونزا نمودن کوواریانسهای نرخهای بازدهی مربوط به سهام واقع شده در پرتفولیوی اختیار شده در مدل توسعه یافته مدل مارکوویتز، بازده انتظاری مدل پیشنهادی، همواره در هر سطح مشخص ریسک، بزرگتر یا مساوی با بازده انتظاری مدل سنتی مارکوویتز خواهد بود. در الگوی پیشنهادی، سهم بخش ریسک غیرسیستماتیک که طبق نظریه شارپ بازار برای آن پاداشی را درنظر نمیگیرد در هر سطح از ریسک پرتفولیو، همواره در پایینترین سطح ممکن قرار میگیرد. برتری نظریه پیشنهادی هم از طریق نظری و هم از طریق عملی با یافتن سبد بهینه سهام شرکتهای بزرگ سیمان، فعال در بورس تهران در مقایسه با نظریه مارکوویتز تأیید میشود
https://joer.atu.ac.ir/article_2738_c444de864bb92394f8b7bc79276c7050.pdf
بورس سهام تهران
مرزکارای میانگین- واریانس
خط بازار سرمایه
ریسک سیستماتیک
ریسک غیرسیستماتیک و
CAPM
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2010-12-22
10
39
231
253
2739
Research Paper
بررسی رابطه اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران انفرادی و حجم مبادلات آنها در بورس اوراق بهادار تهران
.
غلامرضا اسلامی بیدگلی
gheslamy@ut.ac.ir
1
اشرف طهرانی
morvarid.es@gmail.com
2
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران
تئوری اعتماد بیش از حد یکی از نظریههای مطرحشده در زمینه مالی رفتاری است که برای توضیح بخشی از رفتار سرمایهگذاران و نیز بازارهایی که با تئوریهای سنتی مالی ناسازگار میباشند، بکار میرود. بطور خلاصه، براساس این تئوری هرچقدر درجه اعتماد سرمایهگذاران بالاتر باشد، حجم مبادلات آنها بیشتر است. تحقیق حاضر، بمنظور آزمون تئوری فوق در بورس و اوراق بهادار تهران در سال 1385 طراحی شده است. در این مطالعه، درجه اعتماد بیش از حد سرمایهگذاران با معیارهای تخمین نادرست دقت اطلاعات، اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل سنجیده شده و حجم مبادلات نیز به دو معیار میزان سرمایهگذاری و تعداد مبادلات شکسته شده است. در فرضیات اهم تحقیق، رابطه کل حجم مبادلات با سه معیار اعتماد بیش از حد، مورد آزمون قرار گرفت و هر سه فرضیه کلی در سطح اطمینان 95 درصد تأیید شد. در فرضیات اخص گروه A رابطه معناداری بین میزان سرمایهگذاری و متغیرهای اعتماد بیش از حد بررسی و این نتیجه حاصل شد که بین میزان سرمایهگذاری و معیارهای اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل رابطه معناداری وجود ندارد. در فرضیات اخص گروه B رابطه معناداری بین تعداد مبادلات و متغیرهای اعتماد بیش از حد بررسی شد که در سطح اطمینان 99 درصد، تمامی فرضیات اخص گروه B تأیید شد. در این تحقیق، معناداری رابطه رگرسیونی بین حجم مبادلات با متغیرهای اعتماد بیش از حد نیز مورد آزمون قرار گرفته و تأیید شد. یافتهها بیانگر ارتباط ضعیف بین این متغیرها است. همچنین تأثیر سن، تحصیلات، و سابقه حضور در بورس برسطح متغیرهای اعتماد بیش از حد و حجم مبادلات، مورد تحقیق واقع شده است.
https://joer.atu.ac.ir/article_2739_4b9a4cfbd6c894cc19f642cd18096ce8.pdf
ایران
بورس اوراق بهادار تهران
سرمایهگذاران انفرادی
تئوری اعتماد بیش از حد
تخمین نادرست دقت
اطلاعات
اثر بهتر از متوسط
توهم کنترل
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2010-12-22
10
39
255
271
2740
Research Paper
همبستگی بین نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سرمایه با نسبت ارزش افزوده بازار ( MVA ) به سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
.
علی صالح آبادی
salehabadi5@yahoo.com
1
احمد احمدپور
ahmadpour@umz.ac.ir
2
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
دانشیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران
این پژوهش به بررسی همبستگی مثبت و معنیداری بین نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سرمایه (EVA/Cap) با نسبت ارزش افزوده بازار به سرمایه (MVA/Cap) در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1379 تا 1386 میپردازد. از رگرسیون خطی برای آزمون فرضیهها استفاده شده است. نتایج بررسی بیانگر وجود ارتباط و همبستگی مثبت و معنیدار بین EVA/Cap با MVA/Cap در تمامی شرکتهای مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آنها و همچنین در تک تک صنایع مورد مطالعه به جزء صنایع فلزات اساسی و ماشینآلات و تجهیزات است، همچنین به منظور بررسی تأثیر میزان ارزش خلق شده در بازار بر توان توضیحی متغیر مستقل، شرکتهای مورد بررسی بر اساس MVA/Cap سال 1386 آنها، به دو گروه مثبت و منفی طبقهبندی شدند. نتایج آزمون ارتباط مثبت بین متغیرها را در هر دو گروه تأیید میکند. ضمن اینکه توان توضیحی متغیر مستقل در گروه شرکتهای دارای MVA/Cap مثبت نسبت به گروه شرکتهای دارای MVA/Cap منفی، بیشتر است.
https://joer.atu.ac.ir/article_2740_c870216ceb92347901e755c62776acfe.pdf
ایران
بورس اوراق بهادار تهران
ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده بازار
رگرسیون خطی
ارزیابی
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2010-12-22
10
39
273
297
2741
Research Paper
تحلیل رفتاری شکل گیری حباب قیمت در بازار سرمایه ( مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران 1387 - 1376 )
.
سعید صمدی
samadi_sa@yahoo.com
1
محمد واعظ برزانی
vaez@polt.ui.ac.ir
2
محمدرضا قاسمی
mr_ghasemy@yahoo.co.uk
3
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
کارشناس برنامه ریزی استانداری اصفهان
یکی از مباحث اصلی در بازار سرمایه، توضیح نوسانات قیمت در این بازار با استفاده از الگوهای بنیادی است. در دو دهه اخیر برای افزایش توانایی توضیحدهندگی این الگوها، تعدیلاتی در آنها صورت گرفته است. از جمله این تعدیلات، ورود جزء حباب به الگوهای بنیادی برای افزایش توانایی آنها در تشریح نوسانات قیمت است. در این مقاله با استفاده از تعاریف و روابط ریاضی، حباب قیمت سهام معرفی شده، سپس در چارچوب نظریههای رفتاری علت پیدایش آن تحلیل میشود. حباب به صورت یک متغیر مشاهده نشده در قالب فرم فضای حالت با استفاده از فیلتر کالمن از قیمت جاری استخراج شده و سپس میزان تأثیرپذیری حباب از رفتارهای جمعی، مدگرایی و شرایط روانی حاکم بر بازار بررسی میشود. بر اساس نتیجه بدست آمده از این پژوهش حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1376-1387 تحت تأثیر رفتارهای جمعی، مدگرایی و شرایط روانی حاکم بر بازار قرار دارد.
https://joer.atu.ac.ir/article_2741_5e78940551b33c663f3fa5f348f6cde4.pdf
بورس اوراق بهادار تهران
قیمت سهام
حباب عقلایی
نظریه رفتاری
فیلتر کالمن
فضای حالت
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
2010-12-22
10
39
299
327
2742
Research Paper
بررسی خنثی بودن و ابر خنثی بودن پول در اقتصاد ایران: مقایسه انباشته های پولی جمع ساده و دی ویسیا
.
اصغر شاهمرادی
shahmoradi@ut.ac.ir
1
سید علی ناصری
salinaseri@yahoo.com
2
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
کارشناس ارشد مرکز آمار ایران
در ادبیات مطالعه خنثی بودن و ابرخنثی بودن در ایران دو ضعف اساسی وجود دارد: 1. متدولوژی بکار رفته در آنها منطبق با ادبیات قدیم در حوزه خنثی بودن پول بوده و ویژگیهای سری زمانی متغیرهای موجود در این مدلها مورد بررسی قرار نگرفته است که طبق نظر کینگ و واتسون (1997) نتایج بدست آمده از این مطالعات قابل استناد نیستند. 2. حجم پول بکار رفته در این مطالعات از تجمیع جمع ساده بدست آمده و در آنها از شاخص دیویسیا بهره گرفته نشده است. این در حالی است که بر اساس مطالعات تجربی صورت گرفته، ضعف توان پیشبینی تجمیع جمع ساده آشکار شده است. در این مقاله از متدولوژی کینگ و واتسون برای بررسی خنثی بودن و ابرخنثی بودن پول استفاده شده و هر دو ضعف برشمرده به صورت توأم برطرف شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه خنثی بودن پول در در ایران در بیشتر حالتهای مختلفی که طبق متدولوژی مورد بررسی قرار گرفتهاند، تأیید میشود.
https://joer.atu.ac.ir/article_2742_fcc5e78317ea25b385b20f1ef271ae40.pdf
ایران
خنثی بودن پول
ابرخنثی بودن پول
متدولوژی کینگ و واتسون
شاخص دیویسیا
شاخص جمع ساده
مدل
خود توضیح برداری