سیدمحمد حسینی؛ رامین خوچیانی
چکیده
یکی از مهمترین مشکلات در پیشبینی پدیدههای اقتصادی فقدان دادههای کافی و یا وجود دادههای مفقودی قابل توجه در سریهای زمانی است. در مقاله حاضر با استفاده از روش جدید خودتوضیح شبکهای تعمیمیافته، دادههای سری زمانی مربوط به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مربوط به ۱۸ کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ مدلسازی ...
بیشتر
یکی از مهمترین مشکلات در پیشبینی پدیدههای اقتصادی فقدان دادههای کافی و یا وجود دادههای مفقودی قابل توجه در سریهای زمانی است. در مقاله حاضر با استفاده از روش جدید خودتوضیح شبکهای تعمیمیافته، دادههای سری زمانی مربوط به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مربوط به ۱۸ کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ مدلسازی شد. در این مجموعه، 42/13 درصد از کل مشاهدات موجود نیست. در روش پیشنهادی، شبکه یا گراف تصادفی که راسها یا گرههای آن کشورها یا سریهای زمانی مربوط به آنها است در نظر گرفته شد. سپس مدل خودتوضیح هر گره براساس تمامی دادههای گرههای همسایگی چند مرحله آن ساخته شد. برخی پارامترهای مدل مدنظر میتواند به گره وابسته باشد (مدل محلی) یا برای تمامی گرههای شبکه یکسان لحاظ شود (مدل سراسری). دادههای مفقودی نیز توسط تغییر در وزن یالهای شبکه روی گرهها مدل شد. در انتها، براساس مدل ساخته شده سری زمانی پیشبینی شد. از آنجا که ساختار شبکه بر مدل و در نهایت بر پیشبینی تاثیرگذار است و بررسی تمامی شبکههای ممکن دشوار است برای مدلسازی به روش پیشنهادی از 10 هزار شبکه تصادفی بدون جهت و ۱۶ مدل شامل 8 مدل محلی و 8 مدل سراسری روی هر شبکه در نظر گرفته شد. از بین 160 هزار مدل ساخته شده، مدلی که بتواند کمترین خطای پیشبینی را داشته باشد به عنوان بهترین شبکه انتخاب و از آن برای پیشبینی اصلی استفاده شد.کمترین میزان خطای پیشبینی یک گام درون نمونهای، مربوط به شبکه محلی با ۶۴ یال و تعداد پارامترهای مدل متناظر با آن 4 به دست آمد. در نهایت، مدل مورد بررسی با مدلهای کلاسیک همچون خودتوضیح و خودتوضیح برداری مورد مقایسه قرار گرفت که برتری مدل ارائه شده در کاهش خطای پیشبینی نسبت به دو مدل کلاسیک مذکور، قابل توجه است.
بیژن بیدآباد؛ کامبیز پیکارجو
دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، ، صفحه 83-117
چکیده
در این مقاله با بررسی و شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر عرضه و تقاضای نفتخام، از طریق بررسی اثر مازاد عرضه بر بازار جهانی نفت خام، الگویی برای شبیهسازی و پیشبینی قیمت نفت طراحی شده است. در این الگو که یک الگوی رفتاری همزمان اقتصادسنجی میباشد با استفاده از روش تعدیل عدم تعادل پویا (DDAM)[1]، اثرات متغیرهای قیمت گاز طبیعی، تولید ناخالص ...
بیشتر
در این مقاله با بررسی و شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر عرضه و تقاضای نفتخام، از طریق بررسی اثر مازاد عرضه بر بازار جهانی نفت خام، الگویی برای شبیهسازی و پیشبینی قیمت نفت طراحی شده است. در این الگو که یک الگوی رفتاری همزمان اقتصادسنجی میباشد با استفاده از روش تعدیل عدم تعادل پویا (DDAM)[1]، اثرات متغیرهای قیمت گاز طبیعی، تولید ناخالص داخلی جهانی، تولید ناخالص داخلی کشورهای تولیدکنندة نفت، ظرفیت تولید نفت خام و مازاد عرضه نفت در بازار بر قیمت جهانی نفت بررسی شده است. رفتار بازار گازطبیعی به عنوان نزدیکترین جانشین نفت و فرآوردههای آن نشان داد که نوسانات در قیمت این بازار بطور معنیداری به بازار نفت انتقال یافته و سبب تغییر قیمت نفت میگردد. شبیهسازیهای پویای الگو نشان داد که این الگو توانایی نسبتاً خوبی برای تحلیل شوکهای سیاستی و پیشبینی قیمت نفت داشته و میتواند در سیاستگذاری و پیشبینی قیمت نفت مورد استفاده واقع شود. براساس پیشبینیهای انجام شده، قیمت نفت در سالهای 2010- 2008 پس از روندی افزایشی نزدیک به 100 دلار کاهش خواهد یافت؛ ولی این کاهش به کاهش قیمت نفت، حدود سالهای دهه 90 میلادی نخواهد رسید. [1]. Dynamic Disequilibrium Adjustment Model
عباس طلوعی اشلقی؛ شادی حق دوست
دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 237-251
چکیده
استفاده از روشهایی برای پیش بینی وضعیت آینده، همواره دغدغه اصلی اندیشمندان علوم مختلف بوده است. در این راه بطور طبیعی، روشهایی، قابلیت ماندگاری و کاربردی مناسب دارند که دارای کمترین خطای ممکن در پیشبینی باشند. بر این مبنا در سالهای بسیار، روشهایی ریاضی؛ اعم از میانگین ساده، میانگین موزون، میانگین دوبل، رگرسیون و مانند اینها، ...
بیشتر
استفاده از روشهایی برای پیش بینی وضعیت آینده، همواره دغدغه اصلی اندیشمندان علوم مختلف بوده است. در این راه بطور طبیعی، روشهایی، قابلیت ماندگاری و کاربردی مناسب دارند که دارای کمترین خطای ممکن در پیشبینی باشند. بر این مبنا در سالهای بسیار، روشهایی ریاضی؛ اعم از میانگین ساده، میانگین موزون، میانگین دوبل، رگرسیون و مانند اینها، تنها الگوهایی بود که قاطعانه مورد تأیید و استفاده قرار میگرفت؛ اما در مواقع گوناگون دارای اشکالاتی نیز بود. با ایجاد روشهای هوش مصنوعی، مانند شبکههای عصبی؛ بویژه در مواقعی که رابطه ریاضی مناسبی بین دادهها و متغیرهای مستقل و وابسته، قابل شکلدهی نبود، امیدواریهای بسیاری بوجود آمد. این امیدواریها تا جایی ادامه یافت که حتی آن را جایگزین روشهای ریاضی نیز دانستند. در این مقاله با بررسی کارکرد مدلهای شبکه عصبی و مدل رگرسیون، در حوزه دادههای مرتبط با پیشبینی قیمت سهام، به اندازهگیری خطاهای پیشبینی این دو روش پرداخته شده است. روش تحقیق بکار گرفته شده در این مقاله شیوة ارزیابی بوده است.
هاشم نیکومرام؛ رویا دارابی
دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 279-316
چکیده
در این مقاله الگویی برای ارزیابی ارزش حقوق صاحبان سهام ارائه میشود که رشد عایدات مورد انتظار را به ارزش شرکت مربوط میکند. در این مدل علاوه بر رشد، اقلام غیرمکرر بهعنوان تعدیلی برای عایدات است. این پژوهش نشان میدهد که تابع ارزیابی از سه بخش تشکیل شدهاست: 1. الگوی عایدات مستمر مانند عایدات سرمایهگذاری شده که برای اقلام غیرمکرر ...
بیشتر
در این مقاله الگویی برای ارزیابی ارزش حقوق صاحبان سهام ارائه میشود که رشد عایدات مورد انتظار را به ارزش شرکت مربوط میکند. در این مدل علاوه بر رشد، اقلام غیرمکرر بهعنوان تعدیلی برای عایدات است. این پژوهش نشان میدهد که تابع ارزیابی از سه بخش تشکیل شدهاست: 1. الگوی عایدات مستمر مانند عایدات سرمایهگذاری شده که برای اقلام غیرمکرر تعدیل شدهاست؛ 2. اقلام غیرمکرر جاری و 3. یک ضریب افزایش برای رشد کوتاهمدت و رشد بلندمدت که عایدات غیرعادی مورد انتظار دوره بعد را میافزاید. این مدل همچنین اشاره دارد به اینکه حسابداری محافظهکارانه عمل میکند و بیانگر این است که رشد و حسابداری محافظهکارانه، دو روی یک سکه هستند. این پژوهش نشان میدهد که سود نقدی و اقلام غیرمکرر اطلاعات نامربوط برای مقاصد پیشبینی و ارزیابی هستند البته به جز تأثیری که بر ارزش دفتری میگذارند. عایدات مستمر، عایدات مورد انتظار، عایدات غیرعادی مورد انتظار،رشد کوتاه مدت و بلند مدت عایدات، رشد بلند مدت و کوتاه مدت عایدات غیر عادی، سودنقدی موردانتظار و هزینه سرمایه به عنوان متغیرهای این پژوهش انتخاب شده اند. روش پژوهش حاضر تجربی و از نوع آزمون مدل است و نظریه پردازی به روش استقرایی انجام شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که بین ارزش محاسبه شده شرکت براساس هر سه مدل و ارزش بازار شرکت اختلاف معنا داری وجود ندارد.