رضا اخباری؛ حمید آماده
دوره 15، شماره 59 ، دی 1394، ، صفحه 125-160
چکیده
رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری از مهم‌ترین مؤلفه های توصیف‌کننده هر اقتصادی بشمار می آید. اوکان (1962) با مطالعه داده‌های این دو متغیر به رابطه معکوس بین آنها پی برد. بازنگری‌های صورت گرفته در الگوی ارائه شده توسط اوکان منجر به توسعه فرم‌های تفاضلی[1]، شکاف تولید[2] و تابع تولید[3]شد. از آنجا که مباحث متعددی در رابطه با بازار کار در ...
بیشتر
رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری از مهم‌ترین مؤلفه های توصیف‌کننده هر اقتصادی بشمار می آید. اوکان (1962) با مطالعه داده‌های این دو متغیر به رابطه معکوس بین آنها پی برد. بازنگری‌های صورت گرفته در الگوی ارائه شده توسط اوکان منجر به توسعه فرم‌های تفاضلی[1]، شکاف تولید[2] و تابع تولید[3]شد. از آنجا که مباحث متعددی در رابطه با بازار کار در سالیان اخیر صورت گرفته است، در این مطالعه با هدف ارایه تحلیلی علمی از شرایط موجود اقتصاد کشور با بکارگیری رهیافت پسران و همکاران، ضرایب بلندمدت و کوتاه‌مدت اوکان در قالب الگوی ARDL برآورد شد. نتایج وجود رابطه هم انباشتگی بین دو متغیر نرخ بیکاری و نرخ رشد GDp در قالب سه فرم مزبور برای بازه زمانی 1353 تا 1390 را تأیید کرد. همچنین نتایج نشان داد برای کاهش نرخ بیکاری به کمتر از 10 درصد، نرخ رشد اقتصادی 10 درصد لازم است. در پایان، تحلیل علیت گرنجری نشان داد که در فرم های تفاضلی، شکاف تولید و تابع تولید، رابطه علیت میان متغیرهای توضیحی وارد شده به مدل از قبیل نرخ بیکاری و رشد GDp به صورت یک سویه برقرار است. [1]. Differenced Version [2]. Gap Version [3]. Production Function Form
ابراهیم رضائی؛ محمدرضا سعدی؛ فرشاد شکری
دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، ، صفحه 189-210
چکیده
امروزه افزایش مزمن کسری تراز بازرگانی یکی از دلایل مهم بی‌ثبات‌تر شدن کل اقتصاد کلان یک کشور در کنار سایر شاخص‌های مؤثر بر این امر است. روشن است، کسری تراز تجاری می‌تواند ریشه در عدم ثبات در صادرات کالاها و خدمات داشته باشد. براساس این، در این تحقیق بر آن شدیم تا در دوره 1387-1350، ضمن بررسی مفهوم بی‌ثباتی صادرات غیر‌نفتی، مهم‌ترین ...
بیشتر
امروزه افزایش مزمن کسری تراز بازرگانی یکی از دلایل مهم بی‌ثبات‌تر شدن کل اقتصاد کلان یک کشور در کنار سایر شاخص‌های مؤثر بر این امر است. روشن است، کسری تراز تجاری می‌تواند ریشه در عدم ثبات در صادرات کالاها و خدمات داشته باشد. براساس این، در این تحقیق بر آن شدیم تا در دوره 1387-1350، ضمن بررسی مفهوم بی‌ثباتی صادرات غیر‌نفتی، مهم‌ترین عوامل شکلدهنده آن را مورد بررسی قرار دهیم. برای انجام این امر، ابتدا بهترین شاخص از شاخص‌های مختلف نشاندهنده بی‌ثباتی انتخاب و شاخص‌های تمرکز کالایی و جغرافیایی محاسبه و سپس، با استفاده از روش آزمون کرانههای پسران (2001)، روابط بلندمدت بین متغیرها بررسی شده است. در مرحله بعد، با استفاده از روش تفکیک واریانس زین و لی (2008)، به تحلیل تأثیر صادرات گروههای کالایی مختلف و همچنین گروه کشورهای مختلف بر بی‌ثباتی صادرات پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد، عواملی مانند تمرکز کالایی، تمرکز جغرافیایی و بی‌ثباتی صادرات نفتی و صادرات گروه کالاهای صنعتی بیشترین نقش را در بی‌ثباتی صادرات غیر‌نفتی در ایران در دوره یادشده، داشتهاند. همچنین عمده بی‌ثباتی صادرات از بازار گروه کشورهای عضو اوپک است.
حسن حیدری؛ حمیدرضا فعالجو؛ فاطمه کرمی
دوره 13، شماره 49 ، تیر 1392، ، صفحه 151-176
چکیده
شاخص قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یکی از معیارهای مهم در ارزیابی اقتصاد کلان به شمار می‌رود. یکی از عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام در هرکشور درحال‌توسعه مانند ایران که از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار بوده، نااطمینانی نرخ ارز است. این مقاله به بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص کل ...
بیشتر
شاخص قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یکی از معیارهای مهم در ارزیابی اقتصاد کلان به شمار می‌رود. یکی از عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام در هرکشور درحال‌توسعه مانند ایران که از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار بوده، نااطمینانی نرخ ارز است. این مقاله به بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388-1373 با استفاده از داده‌های ماهانه می‌پردازد. برای محاسبه شاخص نااطمینانی نرخ واقعی ارز، الگوی نمایی واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی تعمیم‌یافته به کار گرفته شده است. همچنین به‌منظور بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص کل قیمت سهام از رهیافت آزمون کرانه‌ها استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که نرخ ارز با شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاه‌مدت رابطه منفی و معناداری دارد، اما متغیر نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه‌مدت با شاخص قیمت سهام رابطه معناداری ندارد، اما اثری منفی بر قیمت سهام می‌گذارد. در بلندمدت رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و شاخص قیمت سهام منفی و معنادار است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان میدهد که بین نرخ واقعی ارز و نااطمینانی نرخ واقعی ارز یک علیت دوسویه در کوتاه‌مدت وجود دارد، در حالی که چنین رابطه دوسویه‌ای در کوتاه‌مدت بین سایر متغیرها برقرار نیست. در بلندمدت رابطه علیت گرنجری غیر‌مستقیم از متغیرهای نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز به شاخص قیمت سهام نیز مشاهده شد.
منصور زراءنژاد؛ سحر معتمدی
دوره 12، شماره 46 ، مهر 1391، ، صفحه 101-116
چکیده
باتوجه به نقش برجسته بورس اوراق بهادار در روند توسعه اقتصادی، در این پژوهش با استفاده از روش علیت تودا - یاماموتو (1995)، آزمون تصحیح خطای گرنجری (1987) و تکنیکهمجمعیبه روش کرانههای پسران، شین و اسمیت (2001) به بررسی این پرسش پرداخته میشود که رابطه بین نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، شوک نفتی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ...
بیشتر
باتوجه به نقش برجسته بورس اوراق بهادار در روند توسعه اقتصادی، در این پژوهش با استفاده از روش علیت تودا - یاماموتو (1995)، آزمون تصحیح خطای گرنجری (1987) و تکنیکهمجمعیبه روش کرانههای پسران، شین و اسمیت (2001) به بررسی این پرسش پرداخته میشود که رابطه بین نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، شوک نفتی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است. دوره مورد بررسی با استفاده از داده‌های ماهانه از 1387:12-1370:1 است. نتایج تحقیق نشان داد که بین شاخص کل بازار سهام، نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره بانکی و قیمت نفت رابطه بلندمدت وجود دارد و براساس روش علیت تودا -یاماموتو (1995) یک رابطه علی یکسویه از دو متغیر نرخ ارز و نرخ بهره بانکی به سمت شاخص کل قیمت سهام و نرخ تورم برقرار است. بین نرخ تورم و شاخص کل قیمت سهام رابطه علی دوسویه وجود دارد. از نرخ بهره بانکی به سمت نرخ ارز یک رابطه علی یکسویه برقرار است. براساس روش تصحیح خطای گرنجری (1987) یک رابطه علی کوتاه‌مدت از نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره به سمت شاخص کل قیمت سهام وجود دارد و در بلندمدت نیز یک رابطه علی از نرخ ارز، شوک نفتی، نرخ تورم و نرخ بهره به سمت شاخص کل قیمت بازار سهام وجود دارد.
