بررسی سقوط قیمت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل کاسپ

شاپور محمدی؛ حامد طبسی

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1391، ، صفحه 157-182

چکیده
  سقوط بازار سهام هم برای سرمایه­ گذاران و هم برای دانشگاهیان از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از آنجا که مدل‌های کاتاستروف، قدرت بالایی در توضیح فرآیندهای ناپیوسته دارند، در این مقاله با استفاده از مدل تصادفی کاسپ کاتاستروف، به بررسی سقوط شاخص بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازیم. با استفاده از متغیرهای رشد سالیانه نقدینگی و حجم ...  بیشتر