تعمیم نظریه مارکویتز در بهینه سازی سبد سهام

حمید شهرستانی؛ فرهاد ثوابی اصل؛ بیژن بیدآباد

دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 207-229

چکیده
  گوی مارکوویتز درتعیین سهم هریک از سهام در سبد دارایی، برمبنای انتخاب بهینه سهام برای حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار است، از یک طرف، این الگو امید ریاضی ارزش هر سهم را در الگو وارد مینماید. ازطرف دیگر، این مدل کوواریانس نوسانات ارزشی سهام را ثابت و برونزا درنظر میگیرد. بنابراین دراین مقاله از طریق ترکیب نظریات مارکوویتز و شارپ ...  بیشتر