شبیه‌سازی بازار سهام باتوجه به ویژگیهای ساختاری بازار سهام تهران

سعید مشیری؛ امیر بهداد سلامی

دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 167-203

چکیده
  شبیه­ سازی طی دو دهة اخیر با رشدی شتابان در علوم اجتماعی و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است. روش شبیه­سازی بازیگر مدار امکان ایجاد فضای مصنوعی برای تقابل و تعامل تعداد زیادی از بازیگران در محیط رایانه را فراهم می­آورد. بر همین اساس با توجه به مدل­های موجود در ادبیات این حوزه و ویژگیهای جدید، بازار سهام تهران شبیه­سازی شده ...  بیشتر

آزمون روند آشوبی در بازده سهام بازار اوراق بهادار تهران

امیر بهداد سلامی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1381، ، صفحه 35-74

چکیده
  اغلب مشاهدات آماری پیرامون متغیر های اقتصادی از آزمون هایی بهره گرفته اند که در مواجه با داده های آشوبی به اشتباه افتاده و آن ها را داده هایی تصادفی تشخیص داده اند. در حالی که این داده ها در واقع از سیستم هایی تعیین پذیر نشأت می گیرند که با اختلالاتی جزئی همراه می باشد. به همین جهت آزمون های دیگری توسعه یافته اند که مهم ترین آنها آزمون ...  بیشتر

بررسی کارایی بازار ارز ایران 1378- 1370 (آزمون شکل ضعیف)؛ مورد: بازار ارز آزاد

امیر بهداد سلامی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1380، ، صفحه 103-116

چکیده
  اکثر مدل های تعیین نرخ ارز بر این پایه استوار هستند که این نرخ ها در بازارهایی کارا تعیین می شوند. لذا برای تشخیص کارایی در بازار، روش های مختلف ایجاد و آزمون گشته اند. در این میان روش گشت تصادفی، تعدیل شده است. با آزمون  شکل ضعیف، این روش ها در بازار ارز ایران طی دوره 78_ 1370 با استفاده از آمار های هفتگی، وجود کارایی ( حتی به طور ضعیف آن ...  بیشتر